33. Классические и современные методы принятия управленческих решений в условиях «природного риска»

Классические критерии: 1. Критерий Вальда – предполагает что из всех возможных вариантов «матрицы решений» выбрается та альтернатива, которая из всех самых неблагоприятных ситуаций развития событий (минимизирующих значение эффективности) имеет наибольшее из минимальных значений (т.е. значение эффективности лучшее из всех худших или максиальное из всех минимальных) 2. Критерий Сэвиджа – предполагает, что из всех возможных вариантов матрицы решений расчёта альтернатив, которая минимизирует размеры максимальных потерь по каждому из возможных решений. При использовании этого критерия «матрица решения» преобразуется в матрицу потерь, в которой вместо значения эффективности проставляются размеры потерь при различных вариантах развития событий. 3. Критерий Гурвица – позволяет руководствоваться при выборе рискового решения в условиях неопределённости некоторым среднем результатом эффективности нахождения в поле между значениями по критериям «максимакса» или «максимина», оптимальная альтернатива решения по критерию Гурвица опред. по формуле: А_i=d*Э_maxi+(1-d)*Э_min, где А_i – средневзвешенная эффективность по Гурвицу для конкретной альтернативы, d – это альфа коэффициент принимаемый с учётом рискового предпочтения в поле от 0 до1, Э_maxi – максимальное значение эффективности по конкретной альтернативе, Э_min – минимальное значение эффективности по конкретной альтернативе.4. Критерий Лапласа-Бернулли – не склонен к риску и явл. реалистом. В его основу положены концепция недостаточного основания Лапласа и принцип рандомизации. Современные критерии: 1. Модифицированный критерий Гурвица – основная идея состоит в том, чтобы при оценке каждой альтернативы помимо наименее и наиболее предпочтительных результатов присутствовали бы и промежуточные. 2. Модифицированный критерий Сэвиджа – введено расширенное понятие «сожаление». Субъектом движет желание коренным образом изменить ситуацию, добиться существенного выигрыша в ней, пусть даже ценой каких-то потерь, то «риск» - просто плата за возможность получения наиболее благоприятного исхода в операции. А «сожаление» - мера подобно трактуемого риска. 3. Критерий субъективно средних результатов – не склонен к риску и явл. разумным оптимистом. Оценивает состояния «природы» величинами результатов, но рассматривает результаты через призму субъективного восприятия состояний «природы». 4. Критерий средних субъективных сожалений – склонен к риску и явл. разумным оптимистом. Оценивает ситуации величинами сожалений и намерено измерять субъективные вероятности возможных состояний «природы». 5. Критерий субъективной вероятностной гарантии – безразличен к риску, который может указать субъективные оценки вероятностей состояний «природы» в числовой форме, а также требуемый уровень результата. 6. Критерий субъективно ожидаемой полезности моделирует выбор, который не только может указать субъективные вероятности состояний «природы» в числовой форме, но и ввести для оценки результатов свою индивидуальную функцию полезности для рассматриваемых условий