27. Нормативы ликвидности (нл). Методика их расчёта

Л – возм-ть Б. своевременно, в полном объеме и без потерь обесп-ть выполн. своих долговых обяз-тв перед всеми контрагентами, а также предоставлять им ср-ва в рамках взятых на себя обяз-тв, в т. ч. и в будущем.

Для надзора за сост. лик-тью Б. НБ РБ устанавливает для Б. Н.Л.: 1.Мгнов-ая Л; 2. Тек. Л; 3.Кр/ср Л; 4.Мин-ое соотн. высоколик-ных и суммар­ных акт-в.

1-показ., какова спос-ть Б. исполнить первоочередные обяз-ва за сч. абсо­лютно ликв-ых активов — ср-тв в кассах Б. на кор. сч. и др. Мин. допустимое значение – 20%.

2- хар-ет спос-ть Б. ис­полнить свои обяз-ва на тек. момент, и на ближ-ую перспект. Мин – 70%.

3- хар-ет степ. сба­ланс-сти акт. и пас. Б по суммам и срокам в пределах 1 г. 100%.

4-опр-ет черту, в пред. к. Б. способен обес-ть себе ур-нь дох-ти при должном ур. ликв-ти. 20%.

35. Понятие банковских инноваций. Классификация и виды банковских инноваций, стратегии их разработки. БИ предполагают созд-е качественно нового БП(банковского продукта), имеющего более привл-е потреб-е св-ва по сравнению с аналогом, либо исп-е более совершенных технологий. 2 формы участия Б-ов в инновационном процессе: 1) собственные БИ; 2)участие Б в инновационном процессе как обеспечивающей стр-ры (кредитование), деят-ть кот-х напр. на содействие инновационной деят-ти клиентов. Андеррайтинг-помощь в подготовке и размещении займов. Клас-ция БИ: 1)новизна И-ций – радикальные и улучшающие; 2) И в существующих БП – комбинаторные и модифицирующие; 3)сфера исп-я – организационно-управленческая, технологическая, инновационный банковский маркетинг; 4) по происхождению – внешние и внутренние; 5) по наличию аналогов – безаналоговые и копирующие; 6)новизна копирующих инноваций – новые для банков, новые для сферы использования; 7)причина появления – новые потребности клиентов и обусловленные изменениями в продуктовой или клиентской стратегии банка; 8) полученный эффект для банка – экономический эффект либо поддержание конкурентной позиции; 9)ориентация на клиента – в розничном и в корпоративном бизнесе; 10)результативность для банковской сис-мы и экономики – содействие обеспечению устойчивости банковской сис-мы и содействие инновационному развитию. В инновационном процессе выделяют этапы: 1) систематитизация поступающих идей; 2)отбор выявленных идей и выработка идеи нового продукта(НП); 3)анализ экономической эффективности НП, разработка программы маркетинга; 4)создание НП; 5)тестирование на рынке; 6)принятие решения о внедрении НП.

32.Методы тек. Регул-ния прибыли. Упр-ние прибылью банка ур. Регион. Подразделений.

Важным эл. в системе упр-ия прибылью является ее тек. регулирование. Оценка ур. приб-сти банка позволяет оценить степень надежности банка и выделить осн. факторы, от кот. она зависит. Осн. факторы определяют предпочтит. методы тек. рег-ния прибыли. Их можно разделить на след. гр: регул-ие %-ой маржи, упр-ние бес%ым доходом, регул-ие тек. расходов банка, отслеживание критич. показателей рент-сти банка. Регул-ие %-ой маржи складывается из эл-в:

1.опред-ие коэф-та достаточной %-ой маржи на предстоящий период на основе бизнес-плана, фиксирование его ур. в док. о кредит. политике;

2.регуляр. контроль за соответствием коэф-тов факт-ой и достаточной %-ой маржи;

3.контроль за спредом на основе коэф-тов спреда и посреднической маржи;

4.контроль за долей работающих активов;

5.формирование договорного % с учетом коэф-та достаточной %-ой маржи.

Упр-ие беспроцентным доходом вкл: отслеживание тенденций изменения бес%-ого дохода на рубль активов, контроль за соотношением стаб-ых и нестаб-ых беспроцентных доходов, изучение рынка предост-ых клиентам услуг и разработку стратегии банка на этом рынке с целью правильного формир-ия комиссионного вознаграждения и создания новых услуг, активное исп-ие рекламы банк. услуг. Осущ-ся: контроль за стр-рой расходов, отслеживание тенденций изменения из величины на рубль активов, сопост-ие тенденций изменения расходов и доходов банка, контроль за центрами затрат.

К критич. показателям относят: сложившееся падение коэф-тов прибыли, тенденция сокращения %-ой маржи, формир-ие чистой прибыли в основном за счет нестаб-ых источников, отрицательная %-ая маржа по ссудным операциям, являющимся традиц-ым направлением деят-сти банка; поглощение %-ой маржи «бременем» и налогами.

Упр-ие прибылью-важная часть банк. менеджмента,. Цель: максимизация прибыли при допустимом ур. рисков и обеспечении ликвидности баланса. Осн. блоки упр-ния:1.опред-ние подразделений банка, участвующих в процессе упр-ния прибылью; 2.план-ние доходов, расходов и прибыли банка; 3.применение способов оценки ур. приб-сти банк. деят-сти; 4.опред-ние методов тек. рег-ния прибыли (фин. результата).

Упр-ние осущ-ся на различ. ур: на ур. банка в целом, ур. отдельных направлений деят-сти банка, конкретных банк. продуктов, отдельных раб. мест и т.п. В орг-ции процесса упр-ния прибылью банка участвуют различ. подразделения банка:

1.Функциональные подразд.-упр-ния и отделы, участвующие в проведении актив. и пассив. операций банка (оценка и анализ рентаб-сти продуктов, контроль)

2.Казначейство (составление плана доходов и расходов банка, анализ и оценка ур. прибыли банка в целом и рентаб-сти отдельных напр-ний.).

3. Бухгалтерия (обеспеч. аналитич сл.ужбы казначейства и функц-ных подразделений необходимой инфо.).

4.Служба внутр. контроля (контроль за правильностью формир-ния и использ-ния прибыли).

33.Упр-ие рент-стью отд-ых подразделений банка.

Упр-ие рент-стью отдельных направлений деятельности банка основывается на выделении функц-ых подразделений банка, ответственных за определенные направления деят-сти банка, т.е. за группу однородных банк. продуктов. Специфика расчета эффекта от создания и реализации банком отд. видов продуктов опред-ся их хар-ром, стр-рой затрат на создание банк. продуктов и формой цены. Банк. продукты целесообразно разделить на две группы: 1. продукты, приносящие банку %-ый или приравненный к нему доход (дисконтный доход, дивиденд, лизинговый платеж), создание кот. связано с вложением в актив. операции банк. ресурсов; 2.продукты, приносящие банку комиссионный доход и не связанные с использ-нием ресурсов, например расчетные услуги, кассовые услуги.

Рентабельность по первой гр: Р_п = М-С, где Р_п -рентаб-сть продукта, % годовых, М-%-ая маржа по дан. виду продукта. % годовых [опред. как разница между ср. доход-стью продукта и средневзвеш. ст-стью ресурсов, влож. в соотв-щую операцию.]; С-себест-сть операций но созданию продукта, % годовых [рассчит-ся на основе отношения абсолют. величины затрат на все операции в периоде, связ. с созданием продукта, к размеру этих операций].

Стр-ра ресурсов в разрезе активю операций банка опред-ся методом фондирования: М=Д-Цр, где М- %-ая маржа по актив. операциям, сложившаяся в периоде; Д-ср. доходность продукта (актив. операции); Ц_р-средневзвеш. цена ресурсов, влож. в актив. операцию.

Рентабельность по второй группе: Рп=(Дк-С)/Оп, где Рп –рентаб-сть продукта, % годовых; Дк-комиссионное вознаграждение банка за дан. продукт в периоде; С-себест-сть, т.е. все затраты, связанные с созданием дан. продукта в периоде; Оп-размер актив. операций, связан. с дан. продуктом

Методы регул-ния приб-сти банк. продуктов:1.совершен-ние технологии создания продукта; 2.отслеживание динамики себест-сти и %ой маржи в разрезе конкретных продуктов, 3.контроль за соответствием себест-сти и цены на рынке дан. продукта, 4.отслеживание динамики цен на рынке, 5.разработка ценовой стратегии.

В части решения задачи опред-ия рентаб-сти деят-сти структ-ых подразделений банка основная трудность состоит в перераспределении доходов между подразделениями, что связано с тем, что структ-ые подразд-ия банка взаимосвязаны в рамках сущ-их технол-их цепочек обслуживания клиентов. Кроме этого, в банках присутствуют такие подразделения, как бухгалтерия, вычислительный центр, подразделения обслуживающего персонала и др., которые не приносят банку прибыль. Опред-ие рентаб-сти работы указанных подразделений может решаться путем введения внутр. прейскуранта цен на их услуги для других структурных единиц банка. Методика опред-ия рентабельности подразделений банка должна быть справедливой, направленной не только на увеличение рентаб-сти конкрет. бизнес-единиц, но и на повышение эф-сти работы всего банка.