3. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения.

4. Средняя ошибка аппроксимации - это:

- среднее отклонение расчетных значений результативного признака от фактических;

5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:

- спецификации модели;

6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:

- вариация результата меньше вариации фактора;

7. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: x=x1, x2=x2

- полинома второй степени;

8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х - 2,1. ЧТО это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1 %;

9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:

- σост=√( ∑(у-ỹ)² / (n-m-1) )

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 13+6*x, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

- 0,168;

11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают:

- на сколько сигм изменится в среднем результат, если соответствующий фактор изменится на одну сигму при неизменном среднем уровне других факторов;

12. Одной ИЗ пяти предпосылок метода наименьших квадратов является:

- гомоскедастичность;

13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия.

14. Сумма значений сезонной компоненты по всем периодам в мультипликативной модели в цикле должна быть равна:

- четырем.

15. При аналитическом выравнивании временного ряда в качестве независимой переменной выступает:

- время t

16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:

- случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;

17. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

18. Система уравнений, в каждом из которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные, называется:

- приведенной формой модели;

19.Уравнение сверхидентифицируемо, если:

- D+1>H

20 Коэффициенты структурной модели оцениваются с помощью:

- косвенного метода наименьших квадратов;

- двухшагового метода наименьших квадратов;

- метода максимального правдоподобия;

ВАРИАНТ 15

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений,

процессов;

- единство трех составляющих: статистики. экономической теории и математики.

2. Обратной является связь между:

- урожайностью и себестоимостью.

3. Величина (1-r²) характеризует:

- долю дисперсии результативного признака, вызванную влиянием факторов, не включенных Е модель.

4. Какие показатели не могут быть отрицательными величинами?

- коэффициент детерминации;

- средняя ошибка аппроксимации;

5. В чем выражается стандатизованный коэффициент регрессии?

- в долях среднего квадратического отклонения факторного и результативного признаков;

б. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = 2000-4х. Что это означает?

- с ростом цены на 1 д.е. спрос в среднем уменьшится на 4 Д.е.;

7. Линеаризация какой функции происходит путем замены переменных: z = 1/х

- гиперболы.

8. Кривая Филлипса характеризует:

- соотношение между нормой безработицы и процентом прироста заработной платы.

9. Остаточное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

- σост=√( ∑(у-ỹ)² / (n-m-1) )

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у=7+6*х , построенное по 10 наблюдениям, при этом r =0,8. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

- 0,212.

11. При исследовании спроса на мясо получено следующее уравнение регрессии ỹх= 0,8*х₁ – 2,6 х₂^1,2 где у - спрос на мясо; X1 - цена; Х2 - доход. Выберите правильный ответ:

- рост цен на 1 % при том же доходе вызывает снижение спроса в среднем на 2,6%:

- увеличение дохода на 1 % обуславливает рост спроса на 1,2% при неизменных ценах;

12 Для оценки гетероскедастичности используется:

- метод Гольдфельда - Квандта;

13. Для проведения дисперсионного анализа в Ехсеl используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

14. Обязательными элементами временного ряда являются:

- время;

- уровень ряда;

15. Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной модели это:

- сумма трендовой и сезонной компонент.

16. Фактическое значение критерия Дарбина - Уотсона, попадающее в интервал от du до (4 -du ) означает, что:

- автокорреляция остатков отсутствует, гипотеза Но не отклоняется.

17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны

соотношением:

18. В приведенной форме модели:

- эндогенные переменные выражены только через экзогенные переменные.

19. Условие, что ранг матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении не меньше числа эндогенных переменных системы на единицу - это:

- дополнительное условие идентификации уравнения в системе уравнений;

20 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для решения:

- сверхидентифицируемой системы уравнений: