13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у xl х2 х3

У 1,0 - - -

xl 0,7 1,0 - -

х2 -0,5 0,4 1,0 -

х3 0,4 0,8 -0,1 1,0

Какие факторы являются коллинеарными?

- Х1и Х3;

14. Автокорреляционная функция временного ряда - это:

последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда;

15. Прогнозное значение уровня временного ряда в аддитивной модели - это:

-сумма трендовой и сезонной компонент.

16. Одним из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных рядов является:

-критерий Энгеля-Грангера;

17. Коинтеграция временных рядов - это:

- причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;

18. Коэффициенты при экзогенных переменных в системе уравнений обозначаются:

-b j

19. Уравнение сверхидентифицируемо, если:

- D+l>H;

20.Модель считается неидентифицируемой, если:

-хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;

ВАРИАНТ 13

1. Первым этапом эконометрического исследования является:

- постановка проблемы.

2. При какой зависимости разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения значений другой переменной?

- статистической;

3. Если коэффициент регрессии больше нуля, то:

- коэффициент корреляции больше нуля.

4. Классический подход к оцениванию коэффициентов регрессии основан на:

- методе наименьших квадратов;

5. F-критерий Фишера характеризует

- соотношение факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы.

6. Стандартизованным коэффициентом регрессии является:

- множественный коэффициент корреляции;

7. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают:

- F - критерий Фишера;

8. Методом наименьших квадратов определяются параметры:

- линейной регрессии;

9. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле:

- m= √(1-r²)/(n-2)

10. Дано: Dфакт = 120;Docт = 51. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 2,353.

11.Частный F-критерий Фишера оценивает:

- статистическую значимость присутствия соответствующего фактора в уравнении множественной регрессии;

12. Несмещенность оценки означает, что:

- математическое ожидание остатков равно нулю.

13. При расчете модели множественной регрессии и корреляции в Ехсеl для вывода матрицы парных коэффициентов корреляции используется:

- инструмент анализа данных Корреляция;

14. Сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам в аддитивной модели должна быть равна:

- нулю.

15. Прогнозное значение уровня временного ряда в мультипликативной модели - это:

- произведение трендовой и сезонной компонент;

16. Ложная корреляция вызвана наличием:

- тенденции.

17. Для определения авто корреляции остатков используют:

- критерий Дарбина- Уотсона;

18. Коэффициенты при эндогенных переменных в системе уравнений обозначаются:

- Ci .

19 . Условие, что ранг матрицы, составленной из коэффициентов при переменных. отсутствующих в исследуемом уравнении не меньше числа эндогенных переменных системы на единицу-это:

- дополнительное условие идентификации уравнения в системе уравнений

20. Косвенный метод наименьших квадратов применяется для решения:

- идентифицируемой системы уравнений.

ВАРИАНТ 14

1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:

-эконометрические модели.

2. Задачей регрессионного анализа является:

- определение тесноты связи между признаками;