ВАРИАНТ 1

1. Эконометрика в экономической науке возникла в:

- 1930г.;

2. Если коэффициент корреляции больше нуля, то зависимость между двумя признаками:

- прямая линейная;

3. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения;

4. В какой модели зависимости урожайность картофеля будет являться фактором?

- зависимость между себестоимостью 1 ц картофеля и урожайностью картофеля.

5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:

- спецификации модели;

6. Если сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией, больше остаточной суммы квадратов отклонений, то:

- уравнение регрессии статистически значимо.

7. Какие функции относятся к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?

- степенная;

- равносторонняя гипербола;

8. Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков:

- гиперболой;

9. Индекс корреляции для нелинейной регрессии определяется по формуле:

1)?=v1-?(y-?x)2/ ?(y-?)2.

10. На основе наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение peгpeccии y - потребление, х - доход): ? = 140,78 + 0,83х. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?

- да.

11. Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем:

- сильнее мультиколлинеарность факторов;

- ненадежнее результаты множественной регрессии.

12. Фиктивные переменные во множественной регрессии - это:

- преобразованные в количественные качественные переменные.

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у х1 х2 х3

у 1,0 - - -

х1 0,6 1,0 - -

х2 -0,5 0,6 1,0 -

х3 0,4 : -0,3 -0,9 1,0

Какие факторы являются коллинеарными?

- Х2 и X3;

14. Моделями временных рядов называются модели, построенные по данным:

- характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени;

15. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонент - это:

- аддитивная модель.

16. Ложная корреляция вызвана наличием:

- тенденции;

17. Для определения автокорреляции остатков используют:

- критерий Дарбина-Уотсона;

18. Сложные экономические процессы описываются с помощью:

- системы эконометрических уравнений;

19. Идентификация модели - это:

- единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели:

20. Система уравнений, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, называется системой:

- рекурсивных уравнений;

- рекуррентных уравнений;

ВАРИАНТ 2

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.

2. Если коэффициент корреляции меньше нуля, то зависимость между двумя признаками:

- обратная линейная;

3. Факторная сумма квадратов отклонений имеет число степеней свободы, равное:

- m;

4. Модель регрессии считается качественной, если средняя ошибка аппроксимации:

- не превышает 8 - 10%;

5. F-критерий Фишера характеризует

- соотношение факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы;

6. Связь между урожайностью и дозой внесения удобрений характеризуется уравнением у=10,655+0,4076х. Выберите правильный ответ:

- при увеличении дозы удобрений на 1 кг, урожайность в среднем повысится на 0,4076 ц с 1 га.

7. Методом наименьших квадратов определяются параметры:

- линейной регрессии.

8. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у == 136•xl,4. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%.

9. Коэффициент регрессии определяется по формуле:

- b=xy-xy/x²–x² {там средние}

10. Dфакт = 148; Docт = 26. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 5.692;

11. Если в уравнение множественной регрессии включено три фактора, то число наблюдений должно

- не менее 18-30;

12. «Структурными» переменными называются:

- фиктивные переменные;

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у хl х2 х3

У 1,0 - - -

х1 0,6 1,0 - -

х2 -0,5 0,8 1,0 -

х3 0,4 -0,3 -0,5 1.0

Какие факторы являются коллинеарными?

- Х1 и Х2;

14. Какое понятие является более общим?

- временные ряды;

15. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической и случайной компонент - это:

- мультипликативная модель;

16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:

- случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;

17. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

18. Система уравнений, в которой каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов, называется системой:

- независимых уравнений;

19. С позиции идентифицируемости структурные модели могут быть:

- сверхидентифицируемые;

20. Для всех видов уравнений структурной модели пригоден:

- трехшаговый МНК;

ВАРИАНТ 3

1. Измеряемые эконометрикой количественные характеристики имеют:

- вероятный характер.

2. Различают два вида зависимостей между явлениями:

- функциональную и статистическую.

3. Статистическая значимость уравнения регрессии в целом оценивается с помощью:

- F-критерия Фишера.

4. Точное воспроизведение аналитической функцией фактических данных называется:

- аппроксимацией;

5. Оценку качества модели дает:

- средняя ошибка аппроксимации;

6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:

- вариация результата меньше вариации фактора.

7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•х -1,5. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%;

8. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется:

- парабола второй степени;

9. Остаточная сумма квадратов отклонений равна:

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 5+6*Х, построенное по 15 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

- 0,198;

11. При исследовании спроса на мясо получено следующее уравнение регрессии: ?x=0,8?x1-2,6?x21,2

где у - спрос на мясо; Х1 - цена; Х2 - доход. Выберите правильный ответ:

- рост цен на 1 % при том же доходе вызывает снижение спроса в среднем на 2,6%;

- увеличение дохода на 1 % обуславливает рост спроса на 1,2% при неизменных ценах.

12. Оценки параметров регрессии должны быть:

- эффективными;

- несмещенными;

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у х1 х2 х3

у 1,0 - - -

х1 0,7 1,0 - -

х2 -0,5 0,4 1,0 -

х3 0,4 0,8 -0,1 1,0

Какие факторы являются коллинеарными?

- x1 и x3

14. Обязательными элементами временного ряда являются:

- время;

15. Аддитивную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна.

16. Какой из методов исключения тенденции используется независимо от типов трендов?

- метод отклонений от трендов;

17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорре:rяции остатков первого порядка связаны соотношение

-

18. Система уравнений, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, называется системой:

- рекурсивных уравнений;

- рекуррентных уравнений.

19. модель идентифицируема, если:

- число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.

20. если все экзогенные переменные входят в уравнения всех эндогенных переменных и последние связаны - заведомо неидентифицируемая.

ВАРИАНТ 4

1. Для оценки значимости параметров уравнения регрессии используется:

- t-критерий Стьюдента.

2. При какой зависимости определенному значению одной переменной соответствует точно заданное значение другой?

- функциональной;

З. Если F факт> F табл, то:

- нулевая гипотеза отклоняется;

4. Коэффициент эластичности показывает:

- на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %;

5. Коэффициент корреляции принимает значения:

- от -1 до + 1.

6. Коэффициент детерминации характеризует:

- долю дисперсии результативного признака, объясняемую регрессией, в общей дисперсии

7. В степенной функции параметр В является:

- коэффициентом эластичности;

8. Парабола симметрична относительно высшей точки при:

- В>0, С<0.

9. В парной линейной регрессии между критерием Фишера, критериями Стьюдента коэффициентов регрессии и корреляции существует связь:

- √F=t_h=t_r

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 13+6*Х, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

- 0,168;

11. В линейной множественной регрессии параметры при х называются:

- коэффициентами условно чистой регрессии;

12. Несмещенность оценки означает, что:

- математическое ожидание остатков равно нулю;

13. При расчете модели множественной регрессии и корреляции в Ехсеl для вывода матрицы парных коэффициентов корреляции используется:

- инструмент анализа данных Корреляция.

14. Модель, в которой временной компонент - зто:

- аддитивная модель

15. Мультипликативную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается.

16. Уравнение регрессии зависимости расходов на конечное потребление от совокупного дохода по первым разностям имеет вид: ∆ỹ = 0,68 + 0,43· ∆х. Сделайте вывод:

- при увеличении прироста дохода на 1 Д.е. прирост потребления увеличивается в среднем на 0,43 Д.е.

17. Коинтеграция временных рядов - это:

- причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов.

18. Первый номер (цифра) при коэффициентах при переменных в уравнениях системы - это:

- номер уравнения;

19. Модель неидентифицируема, если:

- число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;

20. Если по условиям задачи один из коэффициентов регрессии заранее известен (например, равен единице), то при проверке уравнения на идентификацию он:

- исключается, не учитывается;

ВАРИАНТ 5

1. Последним этапом эконометрического исследования является:

- интерпретация результатов.

2. При какой зависимости разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения значений другой переменной?

- статистической;

3. При определении табличного значения F-критерия Фишера k1 равно:

- m

4. Средняя ошибка аппроксимации это:

среднее отклонение расчетных значений результативного признака от фактических;

5. Тесноту связи между признакам и определяют с помощью:

- коэффициента корреляции.

6. Стандартизованным коэффициентом регрессии является:

1)множественный коэффициент корреляции;

2) линейный коэффициент корреляции;

3)частный коэффициент корреляции;

4)индекс корреляции

7. Классическим примером гиперболы в экономике является:

- кривая Филлипса.

8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 106·х ^-1.5. Что это означает?

- с увеличением цен на 1%, спрос снижается в среднем на 1,5%;

9. На основе наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение регрессии (у - потребление, х - доход): ỹ = 140,78 + 0,83· х. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов

регрессии теоретическим представлениям?

- да;

10. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле:

- m=√1-r²/n-2

11. Коэффициенты ? называются:

- стандартизованными коэффициентами регрессии;

12. Оценки считаются эффективными, если:

- они характеризуются наименьшей дисперсией;

13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Ехсеl используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

14. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической случайной компонент - это:

- мультипликативная модель;

15. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют:

- корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

16. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

17. Для определения авто корреляции остатков используют:

- критерий Дарбина-Уотсона;

18. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:

- взаимозависимых уравнений.

19. Модель сверхидентифицируема, если:

- число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов.

20. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для решения:

- сверхидентифицируемой системы уравнений.

ВАРИАНТ 6

1. Эконометрика - это:

- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

процессов;

- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики;

2. Обратной является связь между:

- урожайностью и себестоимостью;

3. Коэффициент регрессии принимает значения:

- не имеет ограничений;

4. Какие показатели не могут быть отрицательными величинами?

- коэффициент детерминации;

- средняя ошибка аппроксимации.

5. Коэффициент корреляции равен r = 0,432. Связь между признаками:

- прямая слабая;

6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = l000-3х. Что это означает?

- с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 3 Д.е.;

7. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется:

- полином третьего порядка.

8. Для оценки параметров уравнения у = а+b·х+с·х² используется:

- метод наименьших квадратов.

9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:

ỹ=σ_ост√1+1/n+(xρ-x)²/∑(x-x)²

10. Линейная регрессия имеет вид:

- у = а + bх +ξ ;

11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают:

- на сколько сигм изменится в среднем фактор, если результативный признак изменится на одну сигму;

12. Одной из пяти предпосылок метода наименьших квадратов является:

- гомоскедастичность;

13. Для проведения дисперсионного анализа в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

14. Аддитивную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна;

15. Выберите правильный ответ:

- по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда.

16. Для определения автокорреляции остатков используют:

- критерий Дарбина-Уотсона;

17. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

- метод последовательных разностей;

18. Переменные, значения которых определяются внутри модели, называются:

- эндогенными.

19. Модель считается идентифицируемой, если:

- каждое уравнение системы идентифицируемо;

20. Уравнение идентифицируемо, если:

- D+ 1 = Н.

ВАРИАНТ 7

1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:

- эконометрические модели;

2. Зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков называется:

- частной корреляцией;

3. Что показывает параметра?

- показывает значение результативного признака у, если факторный признак х = о;

- не имеет экономического смысла.

4. t-критерий Стьюдента используется для:

- определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения;

5. Задача дисперсионного анализа состоит в анализе дисперсии:

- зависимой переменной;

6. Нулевая гипотеза (Н₀)об отсутствии связи признаков отклоняется, если:

- Fфакт > Fтабл;

7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х -2,1. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1%;

8. В степенной функции параметр b является:

-коэффициентом эластичности;

9. F-критерий Фишера определяется по формуле:

- F = Dфакт /Docт.

10. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:

- t_y = β₁*t_x1 + β₂*t_x2 + … + b_n*t_xn + ξ

11. Коэффициент ?1 определяется по формуле:

- β₁ = (r_yx1 – r_yx2* r_x1x2)/(1 – r²_x1x2)

12. Отличия скорректированного коэффициента детерминации от обычного:

- содержит поправку на число степеней свободы;

13. Для расчета множественного коэффициента детерминации в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

14. Мультипликативную модель строят, если:

- амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;

15. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции – это:

- лаг;

16. Критерий Дарбина-Уотсона определяется по формуле:

17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

18. Переменные, значения которых определяются вне модели, называются:

- экзогенными;

19. Модель считается неидентифицируемой, если:

- хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;

20. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:

- одновременных уравнений

ВАРИАНТ 8

1. Основой методов эконометрики является:

- статистика;

2. Модель, где среднее значение результативного признака рассматривается как функция нескольких факторныx признаков, это:

- множественная регрессия;

3. Случайная величина характеризует:

- отклонения фактических значений результативного признака от теоретических;

4. Табличное значение t-критерия Стьюдента зависит от:

- уровня значимости, числа факторов и числа наблюдений.

5. В уравнении у = а +b•х коэффициентом регрессии является:

- b;

6. Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых:

- сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных (теоретических) минимальна;

7. Индекс корреляции принимает значения:

- от 0 до +1;

8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•x -1,5. Что это означает?

-с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%.

9. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов для прямой линии имеет вид:

- na + b∑x = ∑y;

a∑x+ b∑x2 = ∑xy.

10. Дано: Dфакт = 158;Docт = 36. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 4,389;

11. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:

- t_y = β₁*t_x1 + β₂*t_x2 + … + b_n*t_xn + ξ

12. В чем сущность гомоскедастичности?

- для каждого значения фактора х остатки имеют одинаковую дисперсию;

13. Для расчета коэффициентов регрессии в Ехсеl используется:

-инструмент анализа данных Регрессия;

14. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют:

- корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;

15. Коррелограмма - это:

- график зависимости значений автокорреляционной функции временного ряда от величины лага:

16. Метод отклонений от тренда предполагает:

-вычисление трендовых значений для каждого временного ряда модели и расчет отклонений от трендов с целью дальнейшего анализа по этим данным;

17. Коинтеграция временных рядов - это:

- причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;

18. Число уравнений системы равно числу:

-эндогенных переменных;

19. Модель считается сверхидентифицируемой, если:

-хотя бы однс уравнение модели идентифицируемо;

20. Если все экзогенные переменные входят в уравнения всех эндогенных связаны друг с другом, то система:

-заведомо неидентифицируемая;

ВАРИАНТ 9

1. Первым этапом эконометрического исследования является:

- постановка проблемы;

2. Задачей регрессионного анализа является:

- определение аналитического выражения связи;

3. Какой метод выбора математической функции основан на изучении материальной природы связи исследуемых признаков?

- аналитический;

4. Парная регрессия представляет собой модель вида:

- у = f(x);

5. Коэффициент корреляции равен r = -0,659. Связь между признаками:

прямая средняя;

- обратная средняя;

6. Выберите правильный вариант ответа:

- если Fфакт> Fтабл - уравнение регрессии значимо, статистически надежно.

7. Для оценки параметров уравнения у = а+b•х+с•х2 используется:

-метод наименьших квадратов.

8. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у = 136•xl,4. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%;

9. Как определяется коэффициент корреляции:

- r = (xy – x*y)/ σ_x* σ_y

- r = b*( σ_x/σ_y)

10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 7+6*Х, построенное по 10 наблюдениям, при этом r = 0,8. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:

-0,212;

11. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид: ty t_y = -1,256* t _х1 + 0,825· t_x2 + ξ . Наибольшее влияние на результат оказывает фактор:

- Х2;

12. Для оценки гетероскедастичности используется:

- метод Гольдфельда - Квандта;

13. Для определения F-критерия в Excel используется:

- инструмент анализа данных Регрессия;

14. Выберите правильный ответ:

-по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда;

15. Автокорреляционная функция временного ряда - это:

-последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда.

16. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

17. Для определения автокорреляции остатков используют:

- критерий Дар6ина- Уотсона;

18. Совокупность исходных уравнений, построенных исследователем на основании проведенного анализа изучаемого объекта называется:

- структурной формой модели;

19. При проверке уравнений в системе на идентификацию приняты обозначения переменных:

- Н -число эндогенных переменных в уравнении, D- число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе;

20. Коэффициенты при экзогенных переменных в системе уравнений обозначаются:

- Сi ;

ВАРИАНТ 10.

1. Эконометрика - это:

-наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и

процессов;

-единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.

2. Поле корреляции представляет собой:

-точечный график в прямоугольной системе координат.

3. Однородность исследуемой совокупности оценивает:

-коэффициент вариации;

4. Уравнение парной регрессии характеризует связь между:

-двумя переменными;

5. Коэффициент детерминации показывает:

-на сколько процентов вариация результативного признака определяется изменением факторов, включенных в модель;

6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = 2000-4х. Что это означает?

-с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 4 д.е.

7. Кривая Филлипса характеризует:

-соотношение между нормой безработицы и процентом прироста заработной платы.

8. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают:

-F- критерий Фишера;

9. Коэффициент эластичности для линейной функции равен:

- Э = b*x / (a + b*x)

10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 5 + 5х. Фактическое значение t - критерия равно 4,0. Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:

-0,552;

11 . При линейной зависимости признаков формула индекса корреляции имеет вид:

- R_yxlx2…xn=√∑β_xi * r_yxi

12. При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции используется:

-обобщенный метод наименьших квадратов;