13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:

у х! х2 х3

У 1,0 - - -

хl 0,6 1,0 - : -

х2 -0,5 0,6 1,0 -

х3 0,4 -0,3 -0,9 1,0

Какие факторы являются коллинеарными?

- x2 и x3

14. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции - это:

-лаг;

15. Сумма значений сезонной компоненты по всем кварталам в аддитивной модели должна быть равна:

- нулю;

16. Фактическое значение критерия Дарбина - Уотсона, попадающее в интервал от du до (4 - du) означает, что:

-автокорреляция остатков отсутствует, гипотеза Но не отклоняется;

17. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?

-метод последовательных разностей;

18. Рисунок, показывающий направление влияния вариации признака-причины к признаку-следствию в виде стрелки, называется:

-графом связей;

19Уравнение идентифицируемо, если:

- D +1 = Н.

20. Система уравнений, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, называется системой:

- рекурсивных уравнений;

- рекуррентных уравнений;

ВАРИАНТ 11

1. Журнал «Эконометрика» стал издаваться с 1933 г. под редакцией:

- Фриша;

2. Коэффициент регрессии показывает:

- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения.

3. Величина (1-r ²) характеризует:

- долю дисперсии результативного признака, вызванную влиянием факторов, не включенных в модель;

4. Какие показатели не могут быть отрицательными величинами?

-коэффициент детерминации;

-средняя ошибка аппроксимации;

5. Выберите правильный ответ:

-по значению коэффициента регрессии нельзя судить о тесноте связи;

6. Если сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией, больше остаточной суммы квадратов отклонений, то:

-уравнение регрессии статистически значимо;

-фактор х оказывает существенное воздействие на результат у.

7. В какой функции параметр b является коэффициентом эластичности?

-степенной;

8. Какие функции относятся к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?

-степенная;

-показательная;

9. F-критерий Фишера для нелинейной регрессии рассчитывается по формуле:

- F = (R²/1- R²)*(n – m – 1/ m)

10. Дано: Dфак. = 165, Dост= 34 Чeму будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?

- 4,853.

11. Тесноту связи совместного влияния факторов на результат в модели множественной регрессии оценивает:

- частный коэффициент корреляции;

12. Фиктивные переменные во множественной регрессии - это:

- преобразованные в количественные качественные переменные.

13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции

у Х1 х2 х3

У 1,0 - - -

хl 0,6 1,0 - -

х2 -0,5 0,8 1,0 -

х3 0,4 -0,3 -0,5 1,0

Какие факторы являются коллинеарными?

- Х1 И Х2

14. Коррелограмма - это:

- график зависимости значений автокорреляционной функции временного ряда от величины лага.

15. Сумма значений сезонной компоненты по всем периодам в мультипликативной модели в цикле должна быть равна:

- четырем:

16. Коинтеграция временных рядов - это:

-причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;

17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:

18. Связи, отображаемые графом связей, описывает:

- структурная форма системы уравнений.

19. Уравнение неидентифицируемо, если:

- D + 1 < Н ;

20. Если все экзогенные переменные входят в уравнения всех эндогенных переменных и последнее связаны друг с другом, то система:

- заведомо неидентифицируемая;

ВАРИАНТ 12

1. Термин «эконометрика» в экономическую науку впервые ввел:

- Цьемпа;

2. При какой зависимости определенному значению одной переменной соответствует точно заданное значение другой? '

- функциональной;

3. Линейный коэффициент корреляции выражается в:

- долях среднего квадратического отклонения результативного признака;

4. Графический метод выбора вида уравнения регрессии основан на:

- построении поля корреляции;

5. В чем выражается стандартизованный коэффициент регрессии?

- в долях среднего квадратического отклонения факторного и результативного признаков;

6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:

- вариация результата меньше вариации фактора;

7. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у = 136·х^1,4. Что это означает?

- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%;

8. В степенной функции параметр b является:

- коэффициентом эластичности;

9. Остаточное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

- =

10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 4 + 3х +?6значение t - критерия равно 3,0 Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:

- 0,409;

11. На стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов, используют

-частные коэффициенты корреляции.

12. «Структурными переменными» называются:

-фиктивные переменные.