17.Стандартизован.Коэфф-ты регрессии,их интерпрет-я.

Оч.часто фактор.признаки имеют различ.размер-ть(кг,кол-во детей,года,з/п).Чтобы уйти от разл-я в ед-цах измер-я создали ст.перем-е.Др.вид множ.регр-и-ур-е регр-и в ст.масштабе.ty=y-y(подч)/σу (руб-руб/руб=безразм.вел-на).txi=xi-xi(подч)/σxi-ст.перем-е.βp-ст.коэф.регр-и.Эти коэф.показ.на сколько сигм изм.в среднем рез-т,если соотв.фактор xi изм.на одну сигму при неизмен.среднем ур-не др.ф-ров.Т.к.βi станд-ны,они сравнимы м/у собой.В этом их осн.дост-во,в отл-е от коэф-в «чист.регр-и»,кот.не сравн.м/у собой.Связь коэф-в множ.регр-и b со ст.коэф-ми β,опис.соотн-ем bi=βi*σy/σxi,парам-р a опр.как:a=y-b1x1-b2x2-...-bpxp.

18.Коэфф-ты эластич-ти, их экономич.Смысл.

19.Частн.Ур-я регр-и.

На осн.лин.ур-я множ.регр-и у=а+b1*x1+b2*x2+...+bp*xp+ε.Могут быть найдены част.ур-я регр-и:yx1*x2...x3...xp=f(x1);yx2*x1...x3...xp=f(x2);........;yxpx1...x2...xp-1=f(xp).f завис.только от 1 призн.,т.е.ур-я регр-и,кот.связ.результатив.признак с соотв.ф-рами x при закрепл-и др.ф-ров на среднем ур-не.Част.ур-я имеют вид:yx1*x2...x3...xp=a+b1*x1+b2*x2(подч)+b3*x3(подч)+...bp*xp(подч)+ε;yx2*x1...x3...xp=a+b1*x1(подч)+b2*x2+b3*x3(подч)+...+bp*xp(подч)+ε;yxp*x1...x2...x3...xp-1=a+b1*x1(подч)+b2*x2(подч)+...+bp-1*xp-1(подч)+bp*xp+ε.При подстан-ке в эти ур-я средних знач-й соотв.ф-ров они приним.вид парных ур-й лин.регр-и.В отл-е от пар.регр-и,ЧУР хар-ют изолир.влияние ф-ров на рез-т,т.к.др.ф-ры закреплены на неизмен.ур-не.

20.Частн.И общий f-крит-й в оценке рез-в множеств.Регр-и.

21.Множеств.Коэфф-т корр-и.

Практич.значим-ть ур-я множ.регр-и оценив.с пом.показ-ля множ.корр-и и его квадрата коэф-та детермин-и.Независ.от формы связи показ-ль множ.корр-и м.б.найден как индекс множ.корр-и:Ryx1,x2,...,xp=√1*(σ2yост/σ2y); Ryx1,x2,...,xp≥ryxi(i=1,p(1,2,3,...p),от 0 до1,чем ближе к 1, тем сильнее связь м/у x и y.Сравнив.индексы множ.и пар.регр-и можно сделать вывод о целесообраз-ти вкл-я в ур-е регр-и того или иного ф-ра.

22.Скоррект-й коэфф-т детермин-и.

23.Частн.Корр-я.

Он хар-ет тесноту связи м/у рез-том и соотв.ф-ром при устран-и влияния др.ф-ров,включ.в ур-е регр-и(влияние на у ф-ра х при неизмен.ур-не др.ф-ров).В общем виде при нал-и p ф-ров для ур-я:у=а+b1*x1+b2*x2+...+bp*xp+ε.Коэф-ты част.корр-и,измер.влияние на у ф-ра хi при неизмен.ур-не др.ф-ров,можно опр.по формуле:γухi*x1x2...xi-1xi+1...xp=√1-R2yx1x2...xi-xp/1-R2yx1x2...xi-1xi+1...xp

24.Оц-ка надеж-ти показ-лей корр-и.

Он хар-ет тесноту связи м/у рез-том и соотв.ф-ром при устран-и влияния др.ф-ров,включ.в ур-е регр-и(влияние на у ф-ра х при неизмен.ур-не др.ф-ров).В общем виде при нал-и p ф-ров для ур-я:у=а+b1*x1+b2*x2+...+bp*xp+ε.Коэф-ты част.корр-и,измер.влияние на у ф-ра хi при неизмен.ур-не др.ф-ров,можно опр.по формуле:γухi*x1x2...xi-1xi+1...xp=√1-R2yx1x2...xi-xp/1-R2yx1x2...xi-1xi+1...xp

25.Предпосылки МНК(Теорема Гаусса-Маркова)и посл-вия их наруш-й.

26.Система эконометрич.ур-й.

27.Проблема идентифик-и.

28.Структ.и приведенная формы эконометрич.модели.

29.Оценив-е пар-ров структур.модели:косвенный,2шаговый и 3шаговый МНК.

30.Стационар.и нестац.врем.ряды.

31.Осн.эл-ты врем.ряда.

Модели.постр.по данным хар-м один объект за ряд последоват.моментов(пер-дов),наз.моделями вр.р.ВР-сов-ть знач-й как-либо показ-м за неск.последов.мом-тов или пер-дов.Каждый ур-нь ВР форм.под возд-ем большого числа ф-ров,кот.усл.можно подразд.на 3 группы:1)формир.тенд-ю ряда;2)форм.циклич.колеб-я ряда;3)случайн.Каждый ур-нь ВР формир.из тренд.(Т),циклич.(S) и случ.(Е)компонент.Прим.:Осн.задача эконометрич.исслед-я ВР-выявл-е и получ-е колич.выраж-я каждой из перечисл.компонент с тем,чтобы использ.получ.инф-ю д/прогноз-я буд.знач-й ряда(разраб.страт-ю).