- •Оглавление
- •Введение
- •1.Постановка задачи
- •Исходные данные
- •2. Алгоритм решения.
- •2.1. Сравнительная оценка влияния различных факторов (Xij) на производительность труда (Yi) и взаимосвязь этих факторов между собой
- •Матрица коэффициентов парной корреляции
- •2.2. Проверка значимости коэффициентов парной корреляции
- •Проверка значимости коэффициентов парной корреляции, используя t - критерий Стьюдента
- •Сравнение tф и tкp
- •2.3. Построение уравнения регрессии
- •Вывод остатка
- •2.4. Экономический анализ полученных результатов
- •2.5. Четыре обязательных свойства «Остатков»
- •2.6. Проверка выполнения свойств остаточной компоненты
- •2.7. Определение точности найденного уравнения регрессии
- •Заключение
- •Список использованной литературы
2.3. Построение уравнения регрессии
Для нахождения коэффициентов уравнения регрессии и статистических критериев, характеризующих значимость и точность найденного уравнения, используем табличный редактор «Excel», применив команды «Сервер» - «Анализ данных» - «Регрессия».
В диалоговом окне «Регрессия» в поле «Входной интервал Y» вводим ссылку на диапазон анализируемых, включая название реквизита. В нашем случае вводим данные по выбранным влияющим факторам (фондовооруженность и % прибыли). Устанавливаем «галочки» в окне «Метки», (так как первая строка входного интервала содержит заголовки) и «Уровень надежности». Затем устанавливаем переключатель: «Новый рабочий лист», и ставим «галочки» в окошках «Остатки» (для включения остатков в выходной диапазон). После всех вышеперечисленных действий нажимаем кнопку «ОК» в диалоговом окне «Регрессия». Далее производим форматирование полученных результатов расчета коэффициентов уравнения регрессии и статистических характеристик. Получаем следующие таблицы:
Таблица №5
Регрессионная статистика |
|
Множественный R |
0,991885095 |
R-квадрат |
0,983836042 |
Нормированный R-квадрат |
0,9819344 |
Стандартная ошибка |
22,64218933 |
Наблюдения |
20 |
Таблица №6
Дисперсионный анализ
|
|
|
|
|
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
Регрессия |
2 |
530469,9324 |
265234,9662 |
517,3613031 |
5,92455E-16 |
Остаток |
17 |
8715,36854 |
512,6687377 |
|
|
Итого |
19 |
539185,3009 |
|
|
|
Таблица №7
|
Коэффициенты |
Стандарт-ная ошибка |
t- статистика |
Р-Значение |
Нижние 95% |
Верхние 95% |
Нижние 99,0% |
Верхние 99,0% |
Y-пересе-чение |
17,788154 |
10,855844 |
1,638579 |
0,119675 |
-5,115675 |
40,691983 |
-5,115675 |
40,691983 |
Фондовооруженность (х2) |
0,337757 |
0,027717 |
12,185726 |
7,95E-10 |
0,279279 |
0,396236 |
0,279279 |
0,396236 |
% прибыли (хЗ) |
10,318710 |
0,493441 |
20,911725 |
1,4425E-13 |
9,277640 |
11,359781 |
9,277640 |
11,359781 |
Таблица №8
Вывод остатка
Наблюдение |
Предсказанное производительность (У) |
Остатки |
1 |
96,96621185 |
6,353788153 |
2 |
92,37077705 |
-2,839777054 |
3 |
137,6350966 |
-15,23509655 |
4 |
220,3287332 |
19,57126681 |
5 |
334,6383906 |
-14,73839063 |
6 |
126,2845153 |
1,715484744 |
7 |
87,18021206 |
3,729787942 |
8 |
230,4614529 |
-22,46145294 |
9 |
357,1115267 |
-15,51152668 |
10 |
453,2674715 |
38,5425285 |
11 |
279,9120281 |
3,697971896 |
12 |
510,8859684 |
-51,48596841 |
13 |
504,8305262 |
3,989473801 |
14 |
463,9667278 |
-24,76672778 |
15 |
440,4847632 |
21,34523676 |
16 |
405,1061797 |
-1,886179688 |
17 |
491,2439735 |
31,70602654 |
18 |
312,9553379 |
27,84466205 |
19 |
645,6801687 |
-2,823168715 |
20 |
191,5479387 |
-6,747938745 |
В результате всех действий получаем значения коэффициентов регрессии:
Полученное уравнение описывает зависимость производительности труда от фондовооруженности и % прибыли.