Приклад 11

Знайти значення грошового мультиплікатора по агрегату М₁, якщо обсяг готівки поза банками становить 9,6 млрд грн, розмір банківських резервів, що сформовані по короткострокових залученнях, 25,4 млрд грн, а величина грошового агрегату М₁ -240 млрд грн.

Розв'язок.

Значення грошового мультиплікатора по агрегату М₁, знаходимо за формулою:

т_noM1 = 240/(9,6+25,4) = 6,8 - що означає, що з однієї гривні приросту резервів банківська система фактично створила 6,8 грн.

Відповідь: значення грошового мультиплікатора по агрегату М₁ становить 6,8.

Приклад 12

Розрахувати агрегати грошової маси та знайти значення грошового мультиплікатора по агрегату М₂, якщо:

- депозити, залучені банківською системою, становлять 25 млрд грн;

• співвідношення готівки поза банками та депозитів можна визначити як 2:3;

• частка строкових депозитів в їх загальній величині становить 40%;

• кошти на розрахункових рахунках 14 млрд грн;

• кошти за трастовими операціями 27 млрд грн;

• наднормові резерви комерційних банків, що сформовані по депозитних операціях, складають 3 млрд грн;

• норма обов'язкового резервування визначена НБУ в розмірі 30%.

Розв'язок.

Знайдемо значення грошового мультиплікатора по агрегату М₂:

Якщо співвідношення готівки поза банками та депозитів становить 2 до 3, то:

М₀ = 25 * 2/3 = 16,67 (млрд грн).

М₁ = М₀ + кошти на розрахункових рахунках + депозити до запитання = 16,67 + 14 + (25 - 25,- 0,4) = 45,67 (млрд грн).

М₂= М₁ + строкові вклади = 45,67 + 25 * 0,4 = 55,67 (млрд грн).

М₃ = М₂ + 55,67 + 27 = 82,67 (млрд грн).

R = обов'язковий резерв + наднормові резерви = 25 * 0,3 + 3 = = 10,5 (млрд грн).

т_noM2 = 55,67/(16,67 + 10,5) = 2,04 - це означає, що з однієї гривні приросту резервів банківська система може створити 2,04 грн.

Відповідь: М₀ = 16,67 млрд грн; М₁ = 45,67 млрд грн; М₂ = 55,67 млрд грн; М₃ = 82,67 млрд грн; значення грошового муль­типлікатора по агрегату М₂ становить 2,04.

Приклад 13

Розрахувати середньорічний вільний резерв банку за даними наведеними в таблиці (див. наступну сторінку):

На початок звітного року	На кінець звітного року
Капітал банку - 5240 тис. грн	Приріст капіталу банку 23 %
Залучені на депозити кошти — 100800 тис.грн	Темп росту депозитів склав 1,4
Кредити НБУ - 500 тис. грн	Кредити НБУ - 100 тис. грн
Кредити інших банків - 1800 тис. грн	Кредити інших банків — 7800 тис. грн
Кредити, надані іншим банкам -3000 тис. грн	Кредити, надані іншим банкам -2000 тис. грн
Відрахування до страхового фонду-20 тис. грн	Відрахування до страхового фонду -30 тис. грн
Кошти в активних операціях -15410 тис .грн	Кошти в активних операціях -63210 тис.грн
Норма обов'язкового резервування — 11%	Норма обов'язкового резервування -16%

Розв'язок

Вільний резерв банку розраховуємо, використовуючи наступну формулу:

Рв=К + ЗК±ЖК-ВСФ-А0-Р0,

де Рв - вільний резерв;

К - капітал банку;

ЗК - залучені на депозити кошти;

МБК - сальдо заборгованості банку по міжбанкі-вському кредитуванню, включаючи і кредити НБУ;

ВСФ - відрахування до централізованого страхового фонду;

Ао - кошти, вкладені в активні операції та не повернуті на даний момент;

Р -обов'язковий резерв.

Розраховуємо вільний резерв банку на початок звітного року:

МБК = кредити отримані - кредити надані = 500 + 1800 - 3000 = -700 тис. грн;

Ро - залучені на депозити кошти * норма обов'язкового резервування = 100800 * 0,11 = 11088 (тис. грн);

Ре = 5240 + 100800 - 700 - 20 - 15410 - 11088 = 78822 (тис. грн).

Розраховуємо вільний резерв банку на кінець звітного року:

К = 5240 + 5 240 * 0,23 = 6445,2 (тис. грн);

ЗА" = 100 800 * 1,4 = 141120 (тис. грн);

МБК = 100 + 7800 - 2000 = 5900 (тис. грн);

Ро = 141120 * 0,16 = 22579,2 (тис. грн);

Рв = 6445,2 + 141120 + 5900 - 30 - 63210 - 22579,2 = 67646 (тис. грн).

Розраховуємо середньорічний вільний резерв банку:

Рріч = (78822 + 6 646) / 2 = 73234 (тис.грн).

Відповідь: середньорічний вільний резерв банку становить 73234 тис. грн.