4 Порядок выполнения работы

1 Изучить методические указания к выполнению работы.

2 Провести анализ данных с использованием Minitab for Windows.

3 Подготовить отчет по лабораторной работе.

4 Ответить на контрольные вопросы.

5 Защитить лабораторную работу.

5 Контрольные вопросы

1. Какие выделяют этапы в проведении прогнозирования по методу Бокса-Дженкинса? Охарактеризуйте их?

2. Какой вид имеет авторегрессионная модель порядка р?

3. Охарактеризуйте модели AR(1) и AR(2)?

4. От чего зависят прогнозы в авторегрессионных моделях?

5. Какой вид имеет модель со скользящим средним порядка q?

6. Охарактеризуйте модели МА(1) и МА(2)?

7. От чего зависят прогнозы в моделях со скользящим средним?

8. Охарактеризуйте модели ARМА(1) и ARМА(2)? Каков их общий вид?

9. Каким образом подбираются значения параметров в моделях ARIMA?

10. Какие выделяют критерии выбора моделей ARIMA?

11. Какие выделяют преимущества и недостатки моделей ARIMA

Библиографический список

1. Вишнев С.М. Основы комплексного прогнозирования. - М.: Наука, 1997,-287с.

2. Економічний словник-довідник / За ред. д. економ, наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Феміна, 1995.- 368 с.

3. Емельянов А.С.Эконометрия и прогнозирование.- М.: Экономика, 1985.-208с.

4. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование: Пер. с англ.-М.: Прогресс, 1970.-504 с.

5. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятие решений. Пер. с англ.- М.: Статистика. 1971.- 485 с.

6. Ханк Д.Э. Бизнес прогнозирование // Д.Э. Ханк, Д.У. Уичерн, А.Дж. Райтс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 656 с.

Приложение а Автокорреляционные и частные автокорреляционные коэффициенты моделей

Рис. А1. Автокорреляционные и частные автокорреляционные коэффициенты моделей AR(1) и AR(2)

Рис. А2. Автокорреляционные и частные автокорреляционные коэффициенты моделей МА(1) и МА(2)

Рис. А3. Автокорреляционные и частные автокорреляционные коэффициенты смешанной модели ARMA(1,1)