5. Підготовка до роботи.

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен знати:

• мету і зміст запропонованого завдання, порядок його виконання;

• алгоритм тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях;

• структуру і застосування дисперсійно – коваріаційної матриці оцінок параметрів моделі;

• ідею, застосування і алгоритм методу інструментальних змінних.

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:

• оцінювати параметри багатофакторної вибіркової регресії методом найменших квадратів у матричній формі;

• оцінювати параметри авторегресійної моделі методом інструментальних змінних;

• визначати дисперсійно-коваріаційну матрицю оцінок параметрів моделі, які оцінені на основі 1 МНК;

• розраховувати значення DW – критерію Дарбіна – Уотсона;

• розраховувати значення h – критерію Дарбіна;

• користуватися статистичними таблицями стандартизованого нормального розподілу;

• користуватися вбудованими функціями Excel ТРАНСП, МОБР, МУМНОЖ, СУММПРОИЗВ, СУММКВ, СУММА.

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен підготувати:

• алгоритм розв’язання задач лабораторної роботи у середовищі табличного процесора Excel;

• макет і заготовку електронної таблиці з вихідними даними і допоміжною таблицею.

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен вивчити:

• ідею, застосування і алгоритм методу інструментальних змінних.

6. Допоміжний матеріал.

Таблиця 1

Рік
2
3
4
5
---
10
Сума	---	---	---	---	Σ	Σ	---	Σ

7. Питання для контролю і самоконтролю.

1. Що таке лаг і лагова змінна?

2. Причини виникнення лагів в економіці і в економетричних моделях.

3. Що таке модель нескінченного розподіленого лагу?

4. Що таке модель з кінцевим числом лагів?

5. Які проблеми виникають при оцінюванні параметрів моделей з кінцевим числом лагів?

6. Які існують підходи до оцінювання параметрів моделей нескінченого лагу?

7. Що таке авторегресійні моделі?

8. Які проблеми виникають при оцінювання параметрів авторегресійних моделей?

9. Від чого залежить вибір методу оцінювання параметрів авторегресійних моделей?

10. Який тест і на основі якого критерію використовується при тестуванні автокореляції залишків в авторегресійних моделях?