5. Підготовка до роботи.
Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен знати:
-
мету і завдання роботи, порядок її виконання;
-
ідею і алгоритм тесту Фаррара-Глобера;
-
шляхи усунення мультиколінеарност;
-
структуру кореляційної матриці для множинної лінійної регресії.
Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен вміти:
-
користуватися вбудованими функціями Excel СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОНП, НОРМАЛИЗАЦИЯ, КОРЕНЬ, LN, СТЕПЕНЬ, МОБР, МОПРЕД, МУМНОЖ, ТРАНСП ;
-
користуватись статистичними таблицями F–розподілу, t–розподілу і
–розподілу.
Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен підготувати:
-
журнал лабораторної роботи с вихідними даними роботи;
-
електронну таблицю з вихідними даними.
-
заготовку допоміжної електронної таблиці 1.
6. Допоміжний матеріал.
Таблиця 1
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
Середнє |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
|
Стандартне відхилення |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
7. Питання для контролю і самоконтролю.
-
Що означає мультиколінеарність пояснюючих змінних економетричної моделі?
-
При моделюванні яких економічних явищ і процесів можлива мультиколінеарність?
-
Чим відрізняється повна мультиколінеарність від неповної?
-
Як впливає наявність мультиколінеарності на статистичні показники і оцінки параметрів моделі?
-
Основні ознаки мультиколінеарності.
-
Ідея і основні етапи тесту Фаррара-Глобера.
-
Шляхи усунення мультиколінеарності.
6. Лабораторна робота № 5 “Гетероскедастичність “
1. Мета роботи: Набуття практичних навичок тестування наявності гетероскедастичності і оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів
2. Задачі роботи:
-
Тестування наявності гетероскедастичності за допомогою параметричного тесту Голдфелда–Квондта.
-
Оцінювання параметрів економетричної моделі узагальненим методом найменших квадратів (методом Ейткена).
3. Завдання роботи і вихідні дані.
Для деякого регіону виконується економетричне дослідження залежності заощаджень населення (y) від доходу на душу населення (x). Вважається, що залежність між зазначеними економічними показниками може бути представлена економетричною моделлю парної лінійної регресії. Вибіркові статистичні дані за 18 років наведені нижче у таблиці.
|
Рік |
Заощадження (млн. грошових одиниць) |
Доход на душу населення (млн. грошових одиниць) |
Рік |
Заощадження (млн. грошових одиниць) |
Доход на душу населення (млн. грошових одиниць |
|
1 |
2,30+0,2*N |
15+0,1*N |
10 |
2,50+0,2*N |
22+0,1*N |
|
2 |
2,50+0,2*N |
68+0,1*N |
11 |
3,10+0,2*N |
64+0,1*N |
|
3 |
2,08+0,2*N |
16+0,1*N |
12 |
2,20+0,2*N |
15+0,1*N |
|
4 |
2,20+0,2*N |
17+0,1*N |
13 |
2,82+0,2*N |
72+0,1*N |
|
5 |
2,10+0,2*N |
17+0,1*N |
14 |
3,04+0,2*N |
80+0,1*N |
|
6 |
2,70+0,2*N |
85+0,1*N |
15 |
2,32+0,2*N |
18+0,1*N |
|
7 |
3,99+0,2*N |
100+0,1*N |
16 |
2,20+0,2*N |
20+0,1*N |
|
8 |
2,50+0,2*N |
20+0,1*N |
17 |
3,10+0,2*N |
95+0,1*N |
|
9 |
3,94+0,2*N |
90+0,1*N |
18 |
2,45+0,2*N |
19+0,1*N |
Ґрунтуючись на наведених статистичних даних:
-
Виходячи з ймовірності існування гетероскедастичності виконати параметричний тест Голдфелда–Квондта (для рівня значимості α=0,05).
-
Знайти оцінки параметрів моделі узагальненим методом найменших квадратів.