Темы: «капитал банка. Оценка достаточности капитала.» «привлеченные ресурсы»

1. Определите цели и функции собственных средств банка.

2. Что относится к собственным средствам банка и как они формируются ?

3. Роль Банка России в определении размеров собственного капитала коммерческого банка.

4. Как Вы понимаете оптимальную величину собственного капитала банка ?

5. Какие факторы влияют на величину собственного капитала банка ?

6. Раскройте процесс увеличения уставного капитала банка.

7. Как Вы оцениваете направленность политики Банка России на ужесточение требований к размерам собственного капитала банка ?

8. Дайте характеристику структуры привлеченных ресурсов коммерческого банка.

9. Определите основные виды депозитных ресурсов коммерческих банков.

10. Какие виды недепозитных ресурсов можете назвать ?

11. Какие Вы видите пути совершенствования депозитной политики банков РФ ?

12. Чем вызвано и каковы особенности использования банками депозитных и сберегательных сертификатов для привлечения ресурсов.

13. В чем состоят отличительные особенности банковских векселей ? Какие их разновидности Вы знаете ?

14. Почему банки РФ активно используют выпуск финансовых векселей ?

15. Назовите формы рефинансирования коммерческих банков в Центральном банке.

16. Какие формы рефинансирования коммерческих банков по Вашему мнению, наиболее перспективны ?

17. Какие проблемы в формировании ресурсов коммерческими банками Вы видите на данном этапе развития банковской системы ?

18. Есть ли отличительные особенности в структуре ресурсов Российских банков по сравнению с банками развитых стран ?

19. Каким образом Центральный банк защищает интересы кредиторов коммерческого банка.

20. В чем состоит регулирующее воздействие Центрального банка на процесс формирования ресурсов коммерческого банка ?

21. Как Вы оцениваете значение закона "Об обязательном страховании банковских вкладов граждан" ?

Индивидуальные задания

По дисциплине «Банковское дело»

Для студентов специализации «Банковское дело».

Задачи по теме: «Банковские риски».

Задача 1.

Капитал банка составляет 90 млн. рублей. Определить: 1) соответствие открытых валютных позиций лимитам, установленных Банком России; 2) суммарную валютную позицию.

Валюта	Длинная открытая валютная позиция в рублях	Короткая открытая валютная позиция в рублях
Доллар	8 млн. руб.
ЕВРО		4 млн.руб.
Золото		5 млн.руб.

Задача 2.

Определить требуемый Банком России размер резервного фонда, если на 01,11 на балансе банка находятся остатки следующих ссуд:

60 тыс. руб. - текущие ссуды;

30 тыс. руб. - обеспеченные ссуды с просроченными процентами в 9 дней;

20 тыс. руб. - ссуды, обеспеченные поручительством субъектов РФ, просроченные 35 дней;

15 тыс. руб. - текущие ссуды инсайдерам;

10 тыс. руб. - обеспеченные ссуды, просроченные свыше 180 дней.

25 тыс. руб. - льготные ссуды.

Задача 3.

	Срок до 7 дней	От 8 до 14 дней	От 15 до 30 дней
Чувствительные к изменению процентных ставок активы	3000	6000	10000
Чувствительные к изменению процентных ставок обязательства	5000	2000	13000

Определить: 1) периодический ГЭП; 2) накопленный ГЭП.

Прокомментировать влияние значений ГЭПа на деятельность банка.

Задача 4.

Определить длительность сберегательного сертификата, выпущенного СБ РФ на срок 4 года под 10% годовых.

Задача 5.

На балансе условного банка находятся следующие активы:

Активы	Рубли (тыс.)
Касса	1000
Средства на счетах в Банке России	10000
Вложения в ГКО	50000
Средства в расчетных центрах ОРЦБ	20000
Вложения в долговые обязательства местных органов власти	10000
Кредиты	100000
Резерв на возможные потери по ссудам	30000
Резерв на возможные потери по ценным бумагам	5000
Основные средства	40000

Определите необходимую величину собственных средств банка для выполнения Н₁

Задача 6.

На балансе банк находятся приобретенные ценные бумаги АО с рыночной котировкой на сумму 25 млн.руб. За предыдущий квартал произошло падение рыночных цен на данные ценные бумаги на 15%.

Определить размер обязательного страхового резерва по операциям с ценными бумагами.

Задача 7.

На 01.09. на балансе банка имеются:

	Актив	%	Пассив	%
С фиксированным процентом	50000	10	46000	6
С плавающим процентом	30000	15	14000	8
Беспроцентные	6000		20000	-
	86000		80000 +6000 капитал банка

Определить: 1) ГЭП; 2) СПРЭД; 3) изменение чистого процентного дохода при повышении процентных ставок на 2%.

Задача 8.

Ссуда в размере 10 тыс.руб. выдана банком на 2 года под 15% годовых с ежегодной выплатой процентов.

Определить ее длительность.

Задача 9.

По балансу банка на отчетную дату стандартные ссуды составили 25 млн.руб.; нестандартные – 7 млн.руб.; сомнительные – 5 млн.руб.; безнадежные – 800 тыс.руб.

Оцените качество КПБ. Капитал банка составляет 60 млн.рублей.

Задача 10.

Ссуда в размере 100 тыс.руб., выданная годовых, имела среднюю длительность 1,5 года.

Определить рыночную стоимость ссуды в результате снижения процентных ставок на 2%, и как это отразится на положении банка.

Задача 11.

Ссуда размере 300 тыс.руб. выдана на 3 года под 20% годовых, причем в 1-й год погашают 30% ссуды, во 2-й год – 60% и 3-й год – 10%.

Определить длительность ссуды и размер процентных выплат.

Задача 12.

Банк имеет активы, равные 10 млн.руб. и планирует получить 5% чистой процентной маржи. Руководство банка решило рисковать изменением чистой процентной маржи на 3% в год, ожидая изменения рыночных ставок до 2% в год. Какую предельную величину ГЭПа может установить банк?