Занятие 6. Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи

1. Модель множественной регрессии.

2. Метод наименьших квадратов для множественной регрессии.

3. Мультиколлинеарность факторов модели множественной регрессии.

4. Коэффициент эластичности.

5. Показатели тесноты связи для множественной регрессии.

Задачи:

1. Из 4-го курса отобраны случайным образом 10 студентов и подсчитаны средние оценки, полученные ими на первом, втором и третьем курсе. Эти данные приведены в следующей таблице:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний бал за 1-й курс	3,5	4,0	3,8	4,6	3,7	3,0	3,5	3,9	4,5	4,1
Средний бал за 2-й курс	3,9	3,8	3,8	4,8	3,9	3,2	3,5	4,0	4,8	3,6
Средний бал за 3-й курс	4,2	3,9	3,8	4,5	4,2	3,4	3,8	3,9	4,9	3,0

По имеющимся данным рассчитайте:

• коэффициент множественной корреляции;

• частные коэффициенты корреляции.

2. Предположим, что по ряду регионов множественная регрессия величины импорта на определенный товар () относительно отечественного его производства (), изменения запасов () и потребления на внутреннем рынке () оказалась следующей: . При этом средние значения для рассматриваемых признаков составили: ; ; ; . Рассчитайте коэффициенты эластичности для каждой переменной.

Основная литература:

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл. 4-5.

2. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 3.

3. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черных Ю.А. Математические методы в экономике. Учебник. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1999. Гл. 16.5.

4. Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика: Методические указания и задания к контрольной работе / Ростов н/Д.: РГУ «РИНХ», 2004. Задача 2.

5. Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 3-5.

6. Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 3.

Дополнительная литература:

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. Г. 11.2.4, 15.2-15.5.

2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. Гл. 6.3-6.4.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005. Гл. 3-4.

4. Мельников Р.М. Эконометрика. М.: РАГС, 2005. Гл. 3.

5. Ниворожкина Л.И. Кокина Е.П., Кравцов В.Б. Эконометрическое моделирование с использованием пакета программ «Econometric Views». Учебное пособие. Ростов н/Д.: РГУ «РИНХ», 2005. Гл. 3.

6. Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. М.:ИНФРА-М, 2003. Гл. 3.

Занятие 7. Модели временных рядов и их структура. Моделирование тенденции временного ряда

1. Основные элементы временного ряда.

2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

3. Автокорреляция остатков временного ряда.

4. Способы моделирования тренда временного ряда.

5. Моделирование тренда методом регрессии.

Задачи:

1. Имеются данные объема продаж компании по годам за 10 лет, которые приведены в таблице:

Год	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Объем продаж (млн руб.)	20	23	28	27	30	32	35	37	39	43

Необходимо:

• построить график и сделать вывод о характере связи;

• рассчитать коэффициент корреляции и сделать вывод о характере зависимости между показателями;

• записать уравнение регрессии в общем виде и найти его параметры;

• с помощью построенного уравнения регрессии сделать прогноз об объеме продаж компании на 2010 г.

2. Пусть имеются следующие данные о средних расходах американцев на конечное потребление некоторого продукта (, дол.) за 8 лет:

Год	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Конечное потребление (дол.)	7	8	8	10	11	12	14	16

По имеющимся данным рассчитать:

• коэффициент автокорреляции первого порядка;

• коэффициент автокорреляции второго порядка;

• коэффициент автокорреляции третьего порядка.

3. Имеются помесячные данные о темпах роста номинальной заработной платы в РФ за 10 месяцев 2004 г. к декабрю 2003 г. Эти данные сведены в следующей таблице:

Месяц	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Темп роста месячной з/платы (%)	82,9	87,3	99,4	104,8	107,2	121,6	118,6	114,1	123,0	127,3

Требуется выбрать наилучший тип тренда и определить его параметры.

Основная литература:

1. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 6.

2. Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 12.

3. Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 6.

Дополнительная литература:

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. Гл. 16.1.

2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. Гл. 7.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005. Гл. 11.1.

4. Мельников Р.М. Эконометрика. М.: РАГС, 2005. Гл. 5.

5. Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003. Гл. 7.

6. Эконометрика. Учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. М.: Экзамен, 2003. Гл. 6.1.