Занятие 3. Модель парной регрессии. Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов

1. Определение регрессии и ее виды.

2. Спецификация модели. Причины существования случайной величины.

3. Методы выбора вида парной регрессии.

4. Сущность параметров линейной регрессии.

5. Метод наименьших квадратов (МНК) для оценивания параметров линейный регрессии.

6. Способы оценивания и оценки: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, ковариация.

Задачи:

1. Исходные данные по душевому доходу пенсионеров и их расходам на конфеты приведены в таблице:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Душевой доход (руб.)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Расходы на конфеты (руб.)	13	20	24	38	45	60	100	150	159	160	196

Необходимо:

• установить форму связи между параметрами, используя график;

• построить уравнение регрессии, определив его параметры;

• дать экономический смысл параметров.

2. Менеджер компании располагает данными по продаже продукции на мировом рынке в зависимости от колебания его цены. Эти данные приведены в таблице:

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продажи (шт/день)	50	46	38	52	43	47	36	57	51	31	42	29
Цена за единицу (руб.)	30	32	34	29	31	30	33	25	30	35	32	37

Необходимо:

• установить форму связи между параметрами, используя график;

• построить уравнение регрессии, определив его параметры;

• дать экономический смысл параметров.

Основная литература:

1. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл. 2.

2. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 3.

3. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черных Ю.А. Математические методы в экономике. Учебник. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1999. Гл. 16.1-16.2.

4. Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика: Методические указания и задания к контрольной работе / Ростов н/Д.: РГУ «РИНХ», 2004. Задача 1.

5. Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 2.

6. Шишкин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические методы и модели в управлении. Учебное пособие. М.: Дело, 2002. Гл. 14, 15.2.

7. Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 2.

Дополнительная литература:

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. Гл. 10.7,15.1.

2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. Гл. 5.2.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005. Гл. 2.1-2.4.

4. Мельников Р.М. Эконометрика. М.: РАГС, 2005. Гл. 1.

5. Ниворожкина Л.И. Кокина Е.П., Кравцов В.Б. Эконометрическое моделирование с использованием пакета программ «Econometric Views». Учебное пособие. Ростов н/Д.: РГУ «РИНХ», 2005. Гл. 2.

6. Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003. Гл. 2.

7. Эконометрика. Учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. М.: Экзамен, 2003. Гл. 1,2.