Список литературы

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика. Основы эконометрики. В 2 т. – М. ЮНИТИ, 2001. Т.1, 656 с., Т.2, 432 с.

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. В 2 т. М.: «Мир», 1974 – т.1, 406 с., т.2, 198 с.3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М. Высшая школа, 1999 – 480 с..

4. Доугерти К. Введение в эконометрику. М. Инфра-М. 2001 – 402 с.5. Елисеева И.И., Курышева С.В., Костеева Т.В. и др. Эконометрика. Под ред. И.И.Елисеевой.— М. «Финансы и статистика», 2001.—344 с.6. Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М.. и др. Практикум по эконометрике. Под ред. И.И.Елисеевой – М. «Финансы и статистика», 2001 – 192 с.7. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002 – 311 с.8. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс – М. Дело, 2001 – 400 с.

Оглавление

Предисловие ……………………………………………………………….. 3

Введение ……………………………………………………………………. 4

Глава 1. Анализ данных …………………………………………………… 8

§ 1. Состав исходной информации……………………………………... 8

§ 2. Интерполяционный полином Лагранжа …………………………... 9

§ 3. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов …….10

§ 4. Множественная линейная регрессия ………………………………12

§ 5. Нелинейные модели ……………………………………………….. 15

§ 6. Системы одновременных эконометрических уравнений ……….. 16

Глава 2. Временные ряды …………………………………………………. 18

§ 7. Составляющие временного ряда ………………………………….. 18

§ 8. Определение составляющих временного ряда ……………………18

§ 9. Временной ряд как случайный процесс ………………………….. 20

§10. Модели ARIMA ……………………………………………………. 21

§11. Учет сезонных составляющих …………………………………….. 23

Глава 3. Оценка качества спецификации модели …………………………25

§12. Анализ погрешностей исходной информации …………………….25

§13. Доверительные интервалы ………………………………………… 26

§14. Расчет погрешностей ………………………………………………. 29

§15. Коэффициент детерминации ……………………………………….31

§16. Средняя ошибка аппроксимации …………………………………..32

§17. Принцип максимального правдоподобия. Построение регрессионных моделей при гетероскедастичности ошибок……. 32

§18. Статистические гипотезы…………………………………………. 34

§19. F-статистика …………………………………………………………35

§20. t- статистика …………………………………………………………36

Список литературы …………………………………………………………38

Оглавление…………………………………………………………………...39