Висновки

В ході виконання курсової роботи проаналізували побудовані моделі кожної з поставлених задач та зробили обґрунтовані висновки. Для побудови моделей застосовувались економетричні та економіко-математичні методи дослідження систем. Моделі побудовані на основі вхідних даних та за допомогою програмного забезпечення такого, як MS Excel, MathCad та Microsoft Visio.

Згідно завдання 1 оцінили ефективність і ризикованість господарських рішень підприємця. За різними показниками та критеріями оцінили ризикованість кожної з запропонованих стратегій. За результатами обчислень було виявлено найліпшу стратегія, якою стала стратегія А₂ . Цей вибір засновується на збіганні 18 показників та критеріїв, тому господарству рекомендовано скористатися сема цією стратегією. Стратегія А₂ приноситиме найбільший середній прибуток в розмірі – 19,33. Всі показники варіації не є високими, відповідно стратегія є також мало ризикованою. Варто відмітити, що стратегія А₄ була обрана 11 разів, що також свідчить про її ефективність та приділенні їй належної уваги. Стратегії А₃ та А₅ жодного разу не були обрані, а отже є зовсім неефективними.

Згідно завдання 2 побудували економіко-математичну модель стохастичного програмування для визначення оптимального плану випуску продукції на підприємствах. Ураховуючи всі системи обмежень та умови максимізації прибутку сформували задачу. За допомогою стандартної функції MS Excel «Пошук рішення» знайшли оптимальні показники випуску. Використовуючи критерії розрахували остаточний оптимальний об’єм випуску, що характеризується максимізацією прибутку. Отже, потрібно випускати І-му підприємству по 21, 9 і 37 одиниць продукції відповідно 1-го, 2-го та 3-го видів; а другому по 83, 55, 29 одиниць відповідно. За даного оптимального плану, прибуток буде найбільший і складе 6964,67 гр. од. Усі ресурси є недефіцитними, оскільки жоден з них не використовується повністю, а вся продукція є рентабельною. Перевиробництва продукції немає. Також, спираючись на отримані результати можемо стверджувати, що при реалізації даного проекту 1 грн. прибутку можемо втратити з ризиком 7,10%, що є меншими допустимого ризику (,10). При цьому можливість відхилення абсолютного значення очікуваних втрат становить 0,3%, що також є допустимою величиною

Згідно завдання 3 необхідно прийняти рішення щодо вкладу капіталу інвестора в 3 акції., враховуючи прибутковість сподіваної норми прибутку і ризик для трьох акцій. Проаналізувавши показники, побудовані на основі вхідних даних, сподівана норма прибутку для кожної акції за місяць є позитивною: для першої акції вона складає 6,8%, для другої – 8,3 %., а для третьої – 10,6%. Коваріація вказує на прибутковість 2-х акцій. Отже, прибутковість першої і другої акції буде складати : -1597,16 (збиткові) , першої і третьої акції – 223,17, другої та третьої – 122,63. В нашому випадку: для першої з другою акцій коефіцієнт кореляції -0,25 (спостерігається обернена залежність), для першої та третьої 0,06 (пряма), а для другої і третьої – 0,02 (пряма). Провівши розрахунки по моделі Шарпа, з’ясували, що : міра зв’язку між біржовим курсом першої акції і загальним станом ринку складає -0,1167, між курсом другої акції та загальним станом ринку – 0,0265, а між курсом третьої акції та загальним станом ринку – 0,0645. Також можна казати про те, що доля систематичного ризику для кожної акції є досить малою.

Згідно завдання 4 дослідили шляхи, за якими може доставлятися вантаж з пункту 1 в пункт 14. Серед шляхів знайшли мінімальний, критичний та всі шляхи, що складаються з 5, 6 та 7 кроків, відповідно. Розрахувавши коефіцієнти напруженості можемо зробити висновок, що всі коефіцієнти напруженості, окрім коефіцієнта напруженості критичного шляху, попадають в резервну зону, оскільки K(i,j)<0,6. Коефіцієнт напруженості повного шляху L₁₀ дорівнює одиниці, це означає, що цей шлях є критичним. Відповідно найменші коефіцієнти напруженості мають повні шляхи L₃ та L₇.

Згідно завдання 5 дослідили задачу отримання максимальної ефективності від складу депозиту в одному із чотирьох банків в залежності від відсоткової ставки, рівня довіри та додаткових можливостей. Модель базується на нечітких множинах, що має як позитивні, так і негативні риси, але не зважаючи на це, метод нечітких множин отримав визнання як перспективного і дає точні результати рядом найбільших міжнародних компаній. Отже, відповідно до знайдених нормованих значень ступенів ефективності від вкладу депозиту в чотирьох банках визначили значення інвестування кожного проекту виходячи з наявного бюджету, що складає 42 тис. грн. Розмір вкладу до першого банку складає 15978,91 грн., до другого – 5685,38 грн., до третього – 15009,4 грн. та до четвертого – 5326,3 грн., відповідно. Таким чином, метод нечітких множин не виключає застосування статистичних методів, а стає інструментом, коли інші підходи використати неможливо

Мета, що була поставлена курсовою роботою виконана, та має практичне значення. У наш час дуже важко приймати бізнес рішення, а тому отримані знання є актуальними та корисними. Підтверджуючи прийняте рішення розрахунками господарства гарантують собі виконання поставлених цілей.