
- •Институт «высшие столыпинские курсы» государственного права и управления
- •Пояснительная записка
- •Студенты также должны иметь представление:
- •Учебно-тематический план по курсу: «Эконометрика»
- •Программа курса
- •Методические указания к решению задач по разделу 1.
- •3. Коэффициент корреляции
- •Решение
- •Контрольная работа по разделу 1.
- •Методические указания к решению задач по разделу 2.
- •Задача 4.
- •Методические указания к решению задач по разделу 3.
- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
- •Коэффициент "" Кендалла
- •Анализ двухвходовых таблиц ""
- •Фи-коэффициент
- •Коэффициент сопряженности признаков
- •V – коэффициент Крамера.
- •Коэффициент взаимной сопряженности Чупрова
- •Контрольная работа по разделу 3.
- •Анализ сезонных колебаний
- •Контрольные вопросы для самопроверки по разделу 4.
- •Контрольная работа по разделу 4.
- •Список рекомендуемой литературы
- •I Список рекомендуемой литературы.
Институт «высшие столыпинские курсы» государственного права и управления
____________________________________________________________________
Кафедра естественнонаучных дисциплин
УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по курсу
«Эконометрика»
для студентов экономических специальностей
Москва
2005
Одобрено
Ученым Советом Института «Высшие столыпинские курсы государственного права и управления»
Составитель: Жукова Л.В.
Рецензент: к.т.н. Поляков К.Л.
Учебно-методический комплекс по курсу «Эконометрика» для студентов экономических специальностей. М.: Изд. Института ВСК, 2005. 74 С.
Настоящий комплекс состоит из программы курса, методических рекомендаций к решению контрольной работы, контрольных заданий, тем рефератов, вопросов к экзамену, списка рекомендуемой литературы.
© Институт Высшие столыпинские курсы государственного права и управления, 2005.
Пояснительная записка
Дисциплина «Эконометрика» изучается студентами экономических специальностей.
В процессе обучения студентам необходимо усвоить теоретические аспекты и получить практические навыки по следующим темам:
основные элементарные эконометрические методы, имеющие применение к специальности;
понятие статистической зависимости, свойства функций распределения, уравнение линейной регрессии;
основные законы теории статистики;
основные виды сбора и анализа статистической информации;
анализировать категориальные данные.
Студенты также должны иметь представление:
об основных методах построения регрессии;
об основных методах оценки коэффициентов регрессии;
об основных видах моделей для статистических данных;
об анализе временных рядов.
Эконометрика – это наука, связанная с эмпирическим выводом экономических законов. При этом используются данные или «наблюдения» для получения экономических соотношений. Данные, как правило, не являются экспериментальными, так как в экономике невозможно проводить (многократные) эксперименты, это чаще всего соответствующим образом подготовленные статистические данные.
Эконометрика формирует экономические модели, основываясь на эконометрической теории или статистических данных, оценивает неизвестные величины (параметры) в этих моделях, делает прогнозы и отвечает за их точность, дает рекомендации по эконометричной политике.
Именно приземление экономической теории и извлечение из этого приземления вполне определенных математических моделей является ключевыми моментами в понимании сущности эконометрики. Это обстоятельство разграничивает эконометрику с такими дисциплинами, как математическая статистика, математическая экономика, описательная экономическая статистика.
Цель данного курса – изучение теоретических положений в области эконометрики и умение применять полученные знания на практике.
Учебно-тематический план по курсу: «Эконометрика»
Тема |
Лекции |
Практичес-кие занятия |
Самостоя- тельная работа |
Раздел 1. Модель парной регрессии. |
9 |
5 |
26 |
Тема 1. Типы данных. Подгонка кривой. |
1 |
0 |
4 |
Тема 2. Метод наименьших квадратов. |
2 |
1 |
4 |
Тема 3. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. |
2 |
2 |
6 |
Тема 4. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. |
2 |
1 |
6 |
Тема 5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Коэффициент детерминации R2. |
2 |
1 |
6 |
Раздел 2. Модель множественной регрессии. |
5 |
5 |
14 |
Тема 6. Основные гипотезы модели. МНК. |
1 |
1 |
4 |
Тема 7. Статистические свойства МНК-оценок. Коэффициент детерминации R2 и скорректированный |
2 |
2 |
4 |
Тема 8. Проверка гипотез о коэффициентах. Доверительные интервалы и доверительные области. |
2 |
2 |
6 |
Раздел 3. Анализ двухвходовых таблиц. |
4 |
3 |
12 |
Тема 9. Коэффициент корреляции Юла. |
2 |
1 |
6 |
Тема 10. Таблицы сопряженности признаков |
2 |
2 |
6 |
Раздел 4. Временные ряды. |
2 |
1 |
14 |
Тема 11. Модели распределенных лагов. |
1 |
0 |
6 |
Тема 12. Динамические модели. Тренд и сезонная составляющая. |
1 |
1 |
8 |
Всего |
20 |
14 |
66 |