- •Содержание.
- •Введение
- •Анализ динамики основных экономических показателей и структурных особенностей экономики.
- •Условные обозначения, принятые в работе.
- •Yt – Национальный доход.
- •Кt– Объем накопленного капитала.
- •Lt– Численность работающих.
- •Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде
- •Формулировка рабочих гипотез
- •Разделение переменных на эндогенные, экзогенные и лаговые.
- •Yt– Национальный доход.
- •Кt– Объем накопленного капитала.
- •Lt– Численность работающих.
- •It– Частные инвестиции.
- •Сt– Совокупный спрос.
- •Wt– Ставка заработной платы.
- •Ut– Количество безработных.
- •Mt– Спрос на деньги
- •Pt– Индекс потребительских цен.
- •Gt– Государственные расходы.
- •Trt– Средняя ставка налога.
- •Irt– Ставка процента.
- •Urt– Процент безработных.
- •Численность работающих
- •Частные инвестиции
- •Совокупный спрос
- •Повременная ставка оплаты труда
- •Число безработных
- •Спрос на деньги
- •Индекс потребительских цен-
- •Государственные расходы
- •Модель, полученная на 1 шаге:
- •Модель, полученная на 2 шаге:
- •Пассивный прогноз.
- •Количественная оценка сценариев развития экономики
- •Активный прогноз
- •Литература
Urt– Процент безработных.
Данный показатель в экономической статистике называется уровнем безработицы и рассчитывается как процент безработных от уровня экономически активного населения:
Urt = (Ut/Nt)*100%;
Tt– Налоги на бизнес и на личный доход.
Сумма собираемых налогов пропорциональна национальному доходу и может быть расчитана по балансовому уравнению:
Tt = Trt*Yt;
Описание функциональных связей и тождеств макроэкономической модели
Уравнения функционирования:
Yt=F(t;Kt;Lt);
Lt=F(Wt,Pt,Wt-1,Pt-1,Lt-1,t) илиLt=F(Wt;Lt;t)
It = F(Yt; Yt-1; Ct; Irt; Trt; Kt; Kt-1; t);
Ct = F(Yt; Irt; Mt; Trt; Gt);
Wt = F(Ur; Pt; t);
Ut = F(Yt; Wt; Pt; Lt; t)
Mt = F(Yt; Pt; Irt)
Pt = F(Yt; Yt-1; Mt; Mt-1; Wt; Gt). P=a0*Ctat*Mt-1b*Wtc.
Балансовые соотношения:
Urt = Ut/(Lt+Ut);
Tt = Trt*Yt;
Kt=Kt-1+It-0,0567*Kt-1
Экзогенные переменные: Gt = F(t); Trt = F(t); Irt = F(t); t
Лаговые переменные:Yt-1;Kt-1;Mt-1;Lt-1;Wt-1;Pt-1.
Логическая блок-схема взаимосвязи показателей
Идентификация и верификация эконометрической модели
Национальный доход
Общая форма модели: Yt=F1(t;Kt;Lt);
Варианты:
Y= 1,13197*K- 19,5968*L- 108,127*time(27 первыхY= 0,935006*K- 10,8149*L- 85,5002*time)
Y= 1771,93 + 0,716101*K- 28,5746*L(27 первыхY= 1289,63 + 0,546782*K- 13,1513*L)
Y= 0,387031*K+ 10,7536*L(27 первых Y = 0,289478*K + 16,5349*L )
LOG(Y) = 1,48893*LOG(K) - 1,05751*LOG(L) (27 первых LOG(Y) = 1,54071*LOG(K) - 1,15665*LOG(L) )
LOG(Y) = 1,27574*LOG(K) - 0,63678*LOG(L) - 0,00421414*time (27 первых LOG(Y) = 1,24281*LOG(K) - 0,569304*LOG(L) - 0,00629003*time )
LOG(Y) = 0,901244 + 1,17965*LOG(K) - 0,665759*LOG(L) (27 первых LOG(Y) = 1,29381 + 1,11468*LOG(K) - 0,630189*LOG(L) )
Y = 0,548537*K (27 первых Y = 0,547014*K )
Y = 36,0816*L (27 первых Y= 34,8547*L)
Таблица сравнения:
Модель |
R-squared |
Standart Error |
F-ratio |
Значимы ли параметры |
Kt |
1 |
99,8954 |
121,494 |
8592,71 |
да |
0,0424 |
2 |
96,9555 |
165,84 |
429,93 |
да |
0,0791 |
3 |
99,7397 |
188,179 |
5364,27 |
да |
0,0946 |
4 |
99,9959 |
0,0540664 |
337939,07 |
да |
0,0377 |
5 |
99,9975 |
0,0427644 |
360118,49 |
нет |
0,1059 |
6 |
97,4999 |
0,0437513 |
526,47 |
нет |
0,0969 |
7 |
99,5891 |
232,311 |
7028,91 |
да |
0,0245 |
8 |
98,8898 |
381,865 |
2583,13 |
да |
0,1878 |
Численность работающих
Общая форма модели: Lt=F(Wt,Pt,Wt-1,Pt-1,Lt-1,t) илиLt=F(Wt;Lt-1;t)
Варианты:
L= 5,42627*W+ 0,270194*P(L= 5,16434*W+ 0,329069*P)
L = 7,10821*W ( L = 7,00132*W)
L = 92,2675*P/LAG(P;1) ( L = 89,5105*P/LAG(P;1) )
L = 64,3379*P/LAG(P;1) + 1,85027*time (L = 64,7671*P/LAG(P;1) + 1,80844*time)
Таблица сравнения:
Модель |
R-squared |
Standart Error |
F-ratio |
Значимы ли параметры |
Kt |
1 |
99,7993 |
4,55393 |
6961,78 |
да |
0,1128 |
2 |
99,1096 |
9,42524 |
3227,95 |
да |
0,1213 |
3 |
97,5396 |
15,8159 |
1110,02 |
да |
0,3071 |
4 |
99,9719 |
1,72078 |
48054,23 |
да |
0,0257 |