Формулировка рабочих гипотез

Основным способом классификации показателей является выделение среди них эндогенных, экзогенных и лаговых переменных.

Разделение переменных на эндогенные, экзогенные и лаговые.

Эндогенные переменные:

Y – валовый национальный доход. (млрд. $)

L – численность работающих. (млн. чел.)

U – численность безработных. (млн. чел.)

Ur – процент безработных

С – совокупный потребительский спрос. (млрд. $)

I – частные валовые инвестиции. (млрд. $)

К – объем накопленного капитала. (млрд. $)

Т – налоги на бизнес и на личный доход. (млрд. $)

P – индекс потребительских цен.

W – ставка почасовой оплаты труда ($/ч)

М – спрос на деньги в сопоставимых ценах. (млрд. $) (M=M_/P)

Экзогенные пременные:

G – совокупная величина государственных расходов. (млрд. $)

Tr – ставка налога.(в %)

Ir – процентная ставка на капитал.

t, time – Время.

Лаговые переменные:

I_t-k– Объем валовых инвестиций t-k – го года. (млрд. $)

K_t-1– Стоимость капитала предыдущего года. (млрд. $)

L_t-1– Численность работающих предыдущего года. (млрд. $)

Y_t-1– Объем НД предыдущего года. (млрд. $)

Pi_t-1– Индекс цен в предыдущем году.

M_t-1– Объем денежной массы в предыдущий период. (млрд. $)

W_t-1– ставка почасовой оплаты труда предыдущего года. ($/ч)

1. Yt– Национальный доход.

На величину произведенного национального дохода оказывают влияние прежде всего такие агрегированные факторы производства как капитал и труд. На производительность данных факторов прямое влияние оказывает фактор научно-технического прогресса (непосредственно смоделировать его невозможно, поэтому в роли НТП в нашей модели выступит время) . Следовательно, общий вид уравнения зависимости результирующего показателя Y_tот факторов производства К_tи L_tбудет следующий:

Y_t = F(t; K_t; L_t);

2. Кt– Объем накопленного капитала.

Величина капитала в экономической системе меняется под действием 2-х факторов:

1) Выбытие производственных фондов за счет естественного устаревания и износа (морального и физического) средств производства – численным выражением такого выбытия являются амортизационные отчисления;

2) Пополнение производственных фондов за счет осуществления инвестиций – покупка новых станков и оборудования, строительство зданий и прочее. Первая составляющая характеризуется нормой амортизационных отчислений (Величина амортизации =Kt). Вторая составляющая представляет собой величину валовых инвестиций, осуществляемых в экономике. Так как инвестиции, сделанные в текущем году могут не сразу отразиться на величине капитала (это может произойти через год, два и более лет), то в наших обозначениях взаимосвязь ОПФ и инвестиций будет выглядеть так:

Где a_i;i=1…n— доля инвестицийt-i-того года, проявляющаяся в увеличении капитала в текущем году.

Стоимость производственных фондо в, будучи накапливаемой величиной, определятся как стоимость уже существующего капитала, скорректированная на величину амортизации. Наращивание стоимости фондов происходит посредством инвестирования. Поскольку инвестиции не всегда могут быть освоены в течении одного года, необходимо восстановить лаг капиталовложений, то есть определить, какая часть инвестиций осваивается в первом, втором и т.д. годах. Для одновременного определения структуры инвестиционного лага и значения нормы амортизационных отчислений необходимо решить задачу линейного программирования:

На предварительном этапе примем максимальный срок создания основных фондов 5 лет. Получили результаты:

Временные интервалы	Доля инвестиций, осваиваемых в течение соответствующего года					Норма амортизации	Сумма модулей отклонений
	I (t-1)	I (t-2)	I (t-3)	I (t-4)	I (t-5)
6 — 30			1			0.0611645	1993.773
6 — 25			1			0.0611645	1445.558
11 — 30			1			0.0611645	1723.823
16 — 30			1			0.0611645	1483.649

Таким образом лаг капиталовложений в рассматриваемой экономике представляет собой сосредоточенный лаг (3 года).

Однако целесообразнее использовать модель динамики основных производственных фондов без запаздывания (так как выше адекватность; сумма модулей отклонений в этом случае равна всего 130.1975(на порядок меньше чем для трехлетнего лага) ).

Итоговая модель имеет вид:

K-LAG(K;1)-LAG(I;0) = -0,0567*LAG(K;1)

Более того, на протяжении всего ретроспективного периода норма амортизации остается примерно постоянной и равной 5,67%. Поэтому можно перевести указанную зависимость в разряд балансовых соотношений:

K_t=K_t-1+I_t-0,0567*K_t-1.