Модель, полученная на 1 шаге:

Y = 23,4205*Irr + 0,544344*Yl - 0,280307*Kl + 20,4968*Ll + 15,7494*Pl

L = 127,376 + 0,021109*Yl - 0,0374232*Kl + 0,251053*Pl + 6,66227*time

I = 11,5189*Irr - 0,255662*Yl + 9,61605*Ll + 5,50888*Pl

C = 12355,2*Tr + 0,820133*Kl + 30,4469*Ll - 173,854*time

W = -6,94024 + 0,00751582*G + 0,00136204*Kl + 1,01598*Wl - 0,415427*time

U = 50,4754 - 0,0226977*G + 0,00508481*Yl - 0,00968836*Kl - 1,60591*Wl + 2,17321*time

M = 0,167465*Kl + 2,17451*Pl - 37,6984*time

P = 11,4941 - 0,0231861*G - 0,203012*Irr + 1,02848*Pl + 0,533442*time

Полученые по этим моделям значения <Q>prподставляем в балансовые соотношения для получения значений остальных экзогенных переменных.

Модель, полученная на 2 шаге:

Y = 0,547266*Kpr

L = 64,9814*Ppr/LAG(Ppr;1) + 1,81746*time

C = 0,641414*Ypr

I = -338,478*Tr + 1,11596*Kpr - 1,1007*LAG(Kpr;1) - 0,041105*Ypr + 0,132053*LAG(Ypr;1)

W = 12,2553 + 0,0179898*Ppr

U = 22,9495 + 0,00115653*Ypr - 1,61086*Wpr - 0,0703783*Ppr + 0,433354*time

M = 482,1 + 0,000318273*Ypr*Ppr

P = exp(5,33115 + 0,00784084*time*LN(Cpr) - 0,176665*LN(LAG(Mpr;1)) - 0,332081*LN(Wpr))

G = exp(6,12169 + 0,0255672*time)

Tr = 0,256258 - 0,00582581*sqrt(time)

Ir = 5,59333.

Ur_t = U_t/(L_t+U_t);

T_t = Tr_t*Y_t;

K_t=K_t-1+I_t-0,0567*K_t-1

Поскольку параметры эконометрической модели, полученной по методу 1МНК, смещены, то для проведения прогноза необходимо использовать метод 2МНК. Тот факт, что в ретроспективном периоде значения макроэкономических переменных, полученные по 1МНК ближе к исходным данным, чем полученные по 2 МНК можно объяснить различием в алгоритмах методов (результаты 2МНК будут отличаться от исходных данных сильнее).

Для оценки параметров эконометрических моделей в общем случае применяется двухшаговый метод наименьших квадратов, поэтому в качестве основы для построения эконометрической модели по ретроспективному периоду с целью дальнейшего прогнозирования динамики развития основных показателей экономической системы воспользуемся коэффициентами, полученными этим методом.

Пассивный прогноз.

Год	Y	L	U	Ur	C	I	K	T	P	Inf	W	M	G	Tr	Ir
2001	5482	124,5	0,564	0,005	3610	817,4	10198	1231	176,7	0,026	15,5	805,6	1007	0,224	5,593
2002	5628	126,3	2,593	0,02	3587	669,2	10289	1260	195,4	0,096	15,59	811,7	1033	0,223	5,593
2003	5810	127,9	2,131	0,016	3833	944,7	10650	1297	207,7	0,059	15,93	870,9	1059	0,223	5,593
2004	6002	129,7	0,925	0,007	3978	954,1	11000	1337	218,9	0,051	16,16	910,2	1087	0,222	5,593
2005	6200	131,4	0,001	1E-05	4117	987,4	11364	1378	232,3	0,058	16,36	948,5	1115	0,222	5,593

Динамика показателей при пассивном прогнозе укладывается в ожидаемые границы (учитывая, что экономика находится в состоянии бума, графики приведены в приложении {Пассивный прогноз. 2МНК}). Пик инфляции приходится на 2002 год, как и наибольший уровень безработицы. Целями государства, т.о. являются:

1) сдерживание экономического роста;

2) снижение темпов инфляции;

3) рост численности занятых в экономике.

Оценка сценария невмешательства (по результатам пассивного прогноза):

Экономика продолжает движение в сторону бума. (растет занятость, растет реальная з/п при стабильном росте уровня цен). Модель адекватно отражает тенденции, сложившиеся в экономике страны к 2000 году (см. графики). Внимание следует обратить на уменьшение до нуля численности незанятых — этот эффект говорит о том, что экономика в 2001-2005 гг будет стремиться к использованию всех доступных трудовых ресурсов. Поскольку нулевая безработица не характерна для данной страны, то государству следует принять меры по краткосрочному увелечению работоспособного населения страны (стимулировать въезд в страну, привлекать иностранных работников).

Произведем проверку воздействия рычагов гос.регулирования на экономику.

1) Увеличение гос. расходов до уровня собираемых налогов. => приводит к снижению ВНД и численности занятых. Снижение же гос. расходов ведет к росту ВНД и численности трудоспособного населения. Вывод: увеличение гос.расходов вредно для экономики рассматриваемой страны.

2) Регулирование ставки процента на капитал. При увеличении этого показателя ВНД растет, но ставка з/п и численность безработного населения продолжают снижаться. При снижении же этого показателя эффект обратный, но не столь ярко выраженный. Вывод: увеличение ставки процента на капитал полезно для экономики.

3) Изменение средней ставки налога. Уменьшение стаки налога ведет к росту ВНД (макс. 6438 при Tr=0%), росту реальной з/п, но снижает численность безработных. Вывод: необходимо найти баланс между снижением уровня налогов и его увеличением.

4) Монетарная политика. В построенной макроэкономической модели предполагается, что государство рассматривает денежную массу не как инструмент воздействия, а как функцию от некоторых экономических индикаторов (т.е. государство производит эмиссию в соответствии с ростом ВНД.). При чрезмерном увеличении государством денежной массы происходит снижение ВНД (и наоборот). Вывод: необходимо продолжать политику пассивного регулирования денежной массы, чтобы не вызвать отрицательных последствий (ускорения инфляции либо нехватки денег для совершения текущих операций).