9. Pt– Индекс потребительских цен.

Характеризует среднее изменение цен за тот или иной период на товары и услуги, включенные в потребительскую корзину. Этот индекс вычисляется по так называемой форме Ласпейроса (структура – количества товаров базового года):

В общем виде: . Но так как мы не можем непосредственно точно рассчитать этот индекс, то нам придется моделировать его на основе зависимости P_tот имеющихся у нас факторов. Первая зависимость, которую можно предположить – это зависимость от предложения и спроса на товары, в результате взаимодействия которых и образуется стоимость потребительской корзины. Исходя из тождества MVconstPQ предполагаем зависимость ИНЦ от объема спроса на товары в денежном выражении (М в текущий и предыдущий периоды) и объема предложения товаров и услуг (Y, так же в текущий и предыдущий периоды).

К изменению ИПЦ может привести так же деятельность профсоюзов – не обусловленное повышением производительности повышение заработной платы приведет к росту издержек производителей, и как следствие, через некоторое время, к росту цен – реальная же заработная плата останется неизменной.

На инфляцию, а, следовательно и на индекс цен, также огромное значение оказывают государственные расходы. В частности, расходы на военные нужды увеличивают доходы населения, занятого на военных предприятиях, что увеличивает спрос на потребительские товары. Но это увеличение спроса способно вызвать корректировку цен в сторону их повышения, поскольку предложение товаров окажется меньше спроса.

Следовательно зависимость следующая:

P_t = F(Y_t; Y_t-1; M_t; M_t-1; W_t; G_t). P=a₀*C_t^at*M_t-1^b*W_t^c.

10. Gt– Государственные расходы.

Фактически это сумма потраченная государством на приобретение товаров и услуг. Расходы государственного бюджета равны доходам, но это не означает, что Tax_t=G_t. При определении уровня расходов государство может руководствоваться самыми разными мотивами, прогнозировать которые по имеющимся данным невозможно. Поэтому будем считатьG_tэкзогенной переменной и моделировать как функцию от времени:

G_t = F(t);

11. Trt– Средняя ставка налога.

Данный показатель целиком и полностью находится во власти государства и фактически определяется действующим законодательством. Поэтому в ретроспективном периоде мы можем моделировать данный показатель как функцию от времени:

Tr_t = F(t);

12. Irt– Ставка процента.

Ставка процента – основной инструмент денежно-кредитной политики государства. Государство может влиять на ставку с помощью следующих элементов кредитно- денежной политики:

политика рефинансирования (В этом случае ЦБ выступает кредитором банков предоставляя им кредитные ресурсы в форме прямых кредитов, переучета векселей, ссуд под залог ценных бумаг и т.п. Следовательно путем фиксации ставки рефинансирования (она служит определенным ориентиром для рыночной ставки) ЦБ может регулировать рыночную ставку процента)

политика минимальных резервов (увеличение размера обязательных резервов находящихся на счетах ЦБ приведет к удорожанию кредита)

политика открытого рынка (Это весьма популярный косвенный метод регулирования собственных резервов коммерческих банков путем купли-продажи ЦБ ценных бумаг на открытом рынке – таким образом меняется рыночная стоимость кредита – процентная ставка)

прочие функции надзора и контроля над кредитными учреждениями.

Таким образом ставка процента является экзогенной переменной и будет моделироваться так:

Ir_t = F(t);