- •Введение.
- •Теоретические аспекты проблемной ситуации.
- •Анализ динамики экономических показателей и структурных особенностей экономики.
- •Формулировка рабочих гипотез.
- •1. Национальный доход -y.
- •2. Совокупный потребительский спрос - с.
- •3. Совокупный инвестиционный спрос - I.
- •4. Государственные расходы - g.
- •5. Накопленный капитал - к.
- •6. Численность занятых - l.
- •7. Численность безработных. - u.
- •8. Численность трудоспособного населения - n.
- •9. Усредненная ставка налогообложения – r.
- •10. Объем собираемых налогов - т.
- •11. Номинальная ставка заработной платы Wn.
- •12. Денежная масса - m.
- •13. Индекс потребительских цен - p .
- •13. Процентная ставка на капитал - I.
- •14. Экспортно-импортное сальдо. - Xn.
- •Функциональные связи и тождества макроэкономической модели. Разделение переменных.
- •Взаимосвязь переменных модели.
- •Итоговая модель:
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов.
- •Первый шаг.
- •Второй шаг.
- •Итоговая модель.
- •Выбор модели. Сравнительный анализ.
- •Вывод. Итоговая модель.
- •Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде
- •1 Период: 1974-1980 гг.
- •2 Период: 1981-1985 гг.
- •3 Период: 1986-1995 гг.
- •4 Период: 1996-1998 гг.
- •Количественная оценка сценариев развития экономики.
- •Уменьшение процентной ставки налогообложения на 2,5%
- •Уменьшение процентной ставки на капитал на 2%
- •Литература:
Итоговая модель:
Статистические зависимости:
Балансовые соотношения:
Tt=Yt*r
ВНПt=Yt+0,06Kt-1
Xn =ВНПt - Ct - It - Gt;
Ut = Nt - Lt;
Двухшаговый метод наименьших квадратов.
Наиболее простым и надежным способом оценки коэффициентов структурной формы является двухшаговый метод наименьших квадратов.
Первый шаг.
На первом шаге строим зависимость эндогенных переменных от всей совокупности экзогенных и лаговых переменных.
Построение моделей приведено в приложении № 4.1.
Второй шаг.
На втором шаге проведем оценку эндогенных переменных, используя результаты первого шага. Модели строятся в соответствии с выдвинутыми гипотезами, только в качестве эндогенных переменных в правой части подставляются значения, оцененные на первом шаге.
Подробное построение приводится в приложении №№ 4.2.
|
Форма модели |
R2 |
F-ratio |
Y |
|
99.9966 |
103287 |
C |
|
99.9469 |
6584 |
I |
|
95.3184 |
163 |
L |
|
99.9146 |
9361 |
Wn |
|
99.9137 |
4052 |
P |
|
99.98 |
44417 |
M |
|
99.4636 |
649 |
Итоговая модель.
Статистические зависимости:
|
|
|
|
|
|
Балансовые соотношения:
Tt=Yt*r
ВНПt=Yt+0,06Kt-1
Xn =ВНПt - Ct - It - Gt;
Ut = Nt - Lt;
Выбор модели. Сравнительный анализ.
Прогноз по моделям построенным по простому и двухшаговому методам наименьших квадратов приведены в приложении № 6. Сравнительный анализ проводим, используя такие характеристики как R2,s2,F-стат и коэффициент Тейла.
|
R2 |
s2 |
F-стат |
Кт | ||||
|
1МНК |
2МНК |
1МНК |
2МНК |
1МНК |
2МНК |
1МНК |
2МНК |
Y |
99,99 |
99,99 |
0,03 |
0,02 |
70993 |
103287 |
0,21 |
0,11 |
C |
99,97 |
99,95 |
0,4 |
0,67 |
32561 |
6584 |
0,11 |
0,05 |
I |
99,99 |
95,32 |
0,02 |
1,42 |
208335 |
163 |
0,08 |
0,07 |
G |
80,28 |
88,25 |
0,19 |
0,15 |
33 |
53 |
0,02 |
0,01 |
K |
99,98 |
99,96 |
0,92 |
1,05 |
47018 |
46722 |
0,007 |
0,006 |
L |
99,93 |
99,91 |
2,93 |
3,32 |
12450 |
9361 |
0,01 |
0,03 |
U |
|
|
|
|
|
|
0,08 |
0,27 |
T |
|
|
|
|
|
|
0,56 |
0,42 |
i |
92,65 |
92,8 |
0,02 |
0,02 |
159 |
103 |
0,32 |
0,05 |
Wn |
92,44 |
99,91 |
0,001 |
1,1 |
98 |
4052 |
0,12 |
0,08 |
Wr |
|
|
|
|
|
|
0,096 |
0,06 |
M |
99,43 |
99,46 |
0,15 |
0,13 |
1277 |
6490 |
0,23 |
0,11 |
P |
99,98 |
99,98 |
1,21 |
1,35 |
58077 |
44417 |
0,02 |
0,02 |
N |
94,38 |
92,57 |
0,01 |
0,01 |
134 |
87 |
0,02 |
0,02 |
R |
82,38 |
81,17 |
1,39 |
1,44 |
42 |
34 |
0,28 |
0,01 |
ВНП |
|
|
|
|
|
|
0,19 |
0,09 |
Xn |
|
|
|
|
|
|
0,22 |
0,11 |