13. Индекс потребительских цен - p .
Индекс потребительских цен отражает инфляционные процессы, происходящие в экономике, т.е. он отражает зависимость между предложением денег и их реальным наполнением - НД. Индекс потребительских цен может зависеть от прошлого состояния экономики. Рост цен может быть вызван:
инфляцией спроса - рост спроса в краткосрочном плане вызовет рост цен на продукцию и увеличение выпуска продукции, в долгосрочном плане только рост цен, так получаем избыток денежной массы .
инфляцией издержек - рост издержек производства приведет к спаду. Т.е. это инфляция вызванная уменьшением предложения, уменьшением НД. Сюда же относится повышение заработной платы, например, по требованию профсоюза, не уравновешенное противодействующими факторами, такими как рост производительности труда.
13. Процентная ставка на капитал - I.
Является инструментом кредитно-денежной политики. Повышение процентной ставки может рассматриваться как часть антиинфляционной политики, а понижение дает возможность быстрее преодолевать спады, поскольку повышает экономическую активность частного сектора. Это экзогенная переменная.
14. Экспортно-импортное сальдо. - Xn.
Балансовое соотношение. ВНП (по расходам) состоит из потребительских затрат, государственных расходов, инвестиций и чистого экспорта. Воспользуемся этим соотношением для расчета экспортно-импортного сальдо.
Xn= ВНПt - Ct - Gt- It .
Функциональные связи и тождества макроэкономической модели. Разделение переменных.
1. Эндогенные переменные:
Национальный доход;
Потребительский спрос;
Валовые инвестиции;
Численность занятых;
Численность безработных
Индекс потребительских цен;
Ставка почасовой оплаты труда;
Объем накопленного капитала;
Налоги на бизнес и личный доход;
Предложение денег;
ВНП;
Экспортно-импортное сальдо.
2. Экзогенные переменные:
Средняя ставка налогообложения;
Численность трудоспособного населения;
Государственные расходы;
Ставка на капитал;
Время.
3. Лаговые переменные:
Денежная масса;
Валовые инвестиции;
Национальный доход;
Численность трудоспособного населения;
Объем налогов;
Индекс потребительских цен;
Объем накопленного капитала.
Взаимосвязь переменных модели.
Базовая модель.
Уравнения функционирования:
Балансовые соотношения:
Tt=Yt*r
Kt=I+(1-a)Kt-1
VNPt=Yt+aKt-1
Xn =VNPt - Ct - It - Gt;
Ut = Nt - Lt;
Идентификация и верификация экономической модели.
Выбор лучшей модели будем осуществлять на основе основных статистических показателей S, R2.
Простой метод наименьших квадратов.
Этапы моделирования основных показателей.
Национальный доход.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99.9891 |
0.04 |
36566 |
Нет |
|
2 |
98.513 |
0.14 |
596 |
|
|
3 |
99.8158 |
1.69 |
2167 |
Нет |
|
4 |
99.9961 |
0.03 |
60050 |
Нет |
|
5 |
99.9511 |
0.03 |
8172 |
|
|
6 |
99.9924 |
0.03 |
52287 |
|
|
7 |
99.9927 |
0.03 |
54448 |
|
|
8 |
99.993 |
0.03 |
56913 |
|
|
9 |
99.9933 |
0.03 |
59736 |
|
|
10 |
99.9936 |
0.03 |
62979 |
|
|
11 |
99.994 |
0.03 |
66710 |
|
|
12 |
99.9944 |
0.03 |
70993 |
|
Выбор: модель №12.
Совокупный потребительский спрос.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99,9724 |
0,4 |
32561 |
|
|
2 |
84,8853 |
0,42 |
20 |
Нет |
|
3 |
99,9695 |
0,42 |
29539 |
|
|
4 |
99,9738 |
0,41 |
15282 |
Нет |
|
5 |
99,9747 |
0,4 |
15781 |
Нет |
|
6 |
87,2329 |
1,67 |
62 |
|
|
7 |
84,2158 |
0,43 |
19 |
Нет |
|
8 |
99,9703 |
0,44 |
13458 |
Нет |
|
9 |
4,69957 |
0,38 |
0,39 |
нет |
Выбор: 1.
Инвестиции.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.3):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99,9787 |
0,02 |
2346 |
Нет |
|
2 |
99,9993 |
0,02 |
142539 |
Нет |
|
3 |
99,9993 |
0,02 |
208335 |
|
|
4 |
99,8201 |
0,3 |
1294 |
Нет |
|
5 |
99,9191 |
0,2 |
1852 |
Нет |
|
6 |
99,9941 |
0,06 |
25422 |
Нет |
|
7 |
99,9359 |
0,18 |
3635 |
|
|
8 |
99,3664 |
0,17 |
365 |
Нет |
Выбор: 3.
Численность рабочей силы.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.5):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
81,1903 |
2,34 |
15 |
Нет |
|
2 |
99,9639 |
2,19 |
11088 |
|
|
3 |
84,3553 |
2,14 |
19 |
Нет |
|
4 |
99,9591 |
2,34 |
9767 |
|
|
5 |
99,4922 |
7,76 |
1763 |
|
|
6 |
99,9278 |
2,93 |
12450 |
|
Выбор: 6.
Ставка почасовой оплаты труда.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
D-W Statistic |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
93,6088 |
0,001 |
51 |
2.07 |
Нет |
|
2 |
98,4935 |
0,018 |
262 |
0.95 |
Нет |
|
3 |
95,5695 |
0,03 |
86 |
0.2 |
Нет |
|
4 |
92,4404 |
0,001 |
98 |
1.87 |
|
|
5 |
95,3515 |
0,03 |
185 |
0.13 |
|
|
6 |
95,2396 |
0,03 |
180 |
0.12 |
|
Выбор: 4.
Спрос на деньги.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.8):
1.
2.
3.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
99,9566 |
0,13 |
9206 |
Нет |
|
2 |
45,101 |
0,16 |
7 |
Нет |
|
3 |
99,9296 |
0,15 |
12774 |
|
Выбор: 3.
Индекс потребительских цен.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.10):
1.
2.
3.
4.
5.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Параметры значимы/нет |
|
1 |
96,861 |
18,299 |
123 |
Нет |
|
2 |
96,4738 |
19,39 |
109 |
Нет |
|
3 |
99,9845 |
1,21 |
58077 |
|
|
4 |
99,9845 |
1,29 |
25813 |
Нет |
|
5 |
6,49769 |
99,87 |
0,28 |
Нет |
Выбор: 3.
Государственные расходы.
Экзогенная переменная, следовательно, строим ее как функцию от времени. (см. приложение 3.4)
1.
2.
3.
4.
Сравнительные характеристики трендов:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
80,2764 |
0,19 |
33 |
0,017 |
|
2 |
63,43 |
0,26 |
14 |
0,08 |
|
3 |
96,158 |
0,11 |
31 |
0,24 |
|
4 |
78,9622 |
0,004 |
30 |
0,097 |
Выбор: 1.
Процентная ставка налогообложения.
Построим следующие тренды (см. приложение 3.6):
Сравнение прогностических способностей:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
78,0123 |
11,4 |
32 |
0,53 |
|
2 |
82,1036 |
10,28 |
41 |
0,93 |
|
3 |
82,3828 |
1,39 |
42 |
0,28 |
|
4 |
97,0208 |
0,09 |
16 |
0,97 |
Выбор: 3.
Численность трудовых ресурсов.
Построим следующий тренд (см. приложение 3.9):
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
94,3845 |
0,01 |
134 |
0,02 |
Выбор:
Процентная ставка на капитал.
Построим следующие тренды (см. приложение 3.3.1):
Сравнение прогностических способностей:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
71,3911 |
3,45 |
20 |
0,486 |
|
2 |
75,8272 |
0,23 |
25 |
0,354 |
|
3 |
94,6528 |
0,02 |
159 |
0,32 |
Выбор: 3.
Капитал.
Построим следующие модели (см. Приложение №3.2.1):
1.
2.
Сравнительные характеристики:
|
Модель |
R-квадрат |
S-квадрат |
F-ratio |
Kт |
|
1 |
99,946 |
1,5386 |
16651 |
0,01 |
|
2 |
99,9809 |
0,916 |
47018 |
0,01 |
Выбор: 2.
