- •1.Анализ динамики экономических показателей и структурных особенностей экономики
- •1. 1971-1978Г.Г.
- •2. 1979-2000Г.Г
- •2.Формулировка рабочей гипотезы
- •1. Национальный доход (y)
- •2. Численность занятых (l)
- •3. Рабочая сила
- •4. Уровень безработицы (процент безработных) (u)
- •5. Ставка заработной платы (Wg)
- •6. Ставка процента (Ir)
- •7. Предложение денег
- •8. Индекс потребительских цен (p)
- •9. Валовые инвестиции (I)
- •10. Накопленный капитал (k)
- •11. Государственные расходы (g)
- •Совокупный потребительский спрос (c)
- •Располагаемый доход (Ni)
- •Экзогенные переменные
- •Численность занятых
- •3. Рабочая сила
- •4.Ставка заработной платы
- •5.Ставка процента
- •6.Предложение денег
- •7.Индекс потребительских цен
- •8.Валовые инвестиции
- •9.Накопленный капитал
- •Норма амортизации составляет 5,4%
- •10.Государственные расходы
- •11.Совокупный потребительский спрос
- •12. Средняя ставка налога на частный бизнес и личный доход
- •13.Импорт
- •В итоге выбираем следующую модель:
- •14.Экспорт
- •Значения экзогенных переменных:
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов (2мнк) Шаг первый
- •Шаг второй
- •Балансовые соотношения:
- •Значения экзогенных переменных:
- •5. Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде
- •6. Прогноз экзогенных переменных
- •7. Количественная оценка сценариев развития
- •Сценарий 2
- •Вывод: перед государством стоит задача правильного ведения комбинированной политики, которая вкючает в себя следующие действия:
- •Посредством разумного чередования ставок налогообложения стимулировать тем самым экономический рост и совокупный потребительский спрос;
12. Средняя ставка налога на частный бизнес и личный доход
(См. Приложение 2.11)
Средняя ставка налогообложения в течение всего рассматриваемого периода представляет собой константу, равную примерно 10%
13.Импорт
(См. Приложение 2.12)
На основании выдвинутых гипотез построим следующие модели:
Вид модели |
Модель |
S2 |
R2 |
KT |
Вывод |
1.Imt=a+b*Yt+c*Ct |
Imt = -5,02 + 0,01*Yt + 0,11*Ct
|
0,696 |
99,1 |
|
Незначим параметр b |
2.Imt=b*Yt+c*Ct |
Imt = 0,017*Yt + 0,138*Ct
|
1,09 |
99,95 |
|
Незначим параметр b |
3.Imt=c*Ct |
Imt = 0,114*Ct
|
1,14 |
99,95 |
|
Значима |
В итоге выбираем следующую модель:
14.Экспорт
(См. Приложение 2.13)
На основании выдвинутых гипотез построим следующие модели:
Вид модели |
Модель |
S2 |
R2 |
KT |
Вывод |
1.Ext=a+b*Yt+c*Ct |
Ext = -1,45 + 0,09*Yt + 0,004*Ct
|
2,15 |
97,4 |
|
Незначимы параметры a,c |
2.Ext=b*Yt+c*Ct |
Ext = 0,08*Yt + 0,01*Ct
|
2,08 |
99,94 |
|
Незначим параметр c |
3.Ext=b*Yt |
Ext = 0,0915282*Yt
|
2,01 |
99,94 |
|
Значима |
Итоговая модель имеет следующий вид:
Получили следующие уравнения функционирования:
Балансовые соотношения:
Значения экзогенных переменных:
Rt=0,1
Irt=0,5
Оценки по 1МНК явялются смещенными, поэтому воспользуемся двухшаговым методом наименьших квадратов.
Двухшаговый метод наименьших квадратов (2мнк) Шаг первый
На первом шаге найдем функции зависимости эндогенных переменных от всех экзогенных и лаговых:
Получили следующие результаты (См. Приложение №3.1):
-
Эндогенная переменная
Модель
S2
R2
Y*
Yt = -2,49681*T -70,1Ir + 0,89Yt-1
187,8
99,96
L*
Lt = -0,09*T + 0,89*lf + 0,0008*Kt
0,011
99,99
Wg*
Wgt = 0,043*T – 0,098*Ut-1 + 0,044*Pt-1 +0,012*Mt-1
0,002
99,98
M*
Mt = -18,1*ir + 0,077*Yt-1 + 0,79*Mt-1
10
99,98
P*
Pt = 8,4*Ir + 0,08*Mt-1 + 0,26*Pt-1 + 0,13*lft
0,24
99,99
I*
It = 0,5*It-2 + 0,12*Yt-1 – 208,572*Irt
10,73
99,93
C*
Ct= -842,187*Rt + 0,816581*Yt-1
85,1
99,96
G*
Gt = 1,36*T + 0,15*Yt-1 + 0,42*lft
6,1
99,96
Im*
Imt = 0,09*Yt-1 –0,097*lft
1,6
99,93
Ex*
Ext=-73,78*Rt + 0,1Yt-1
1,86
99,95
Первый шаг показал, что полученные модели имеют хорошие характеристики и установленная зависимость является приемлемой для дальнейшего построения моделей.
Шаг второй
Подставим в правую часть уравнений эндогенные переменные, полученные на первом шаге 2МНК и восстановим зависимости, на основании выдвинутых гипотез.
В итоге получены следующие модели (См. Приложение №3.2):
Уравнения функционирования:
Балансовые соотношения:
Значения экзогенных переменных:
Данные уравнения функционирования по 2МНК имеют несмещенные оценки и лучшие модельные характеристики, чем при 1МНК, поэтому в качестве итоговой модели выбираем модель по 2МНК.