8.Валовые инвестиции

Вид модели

Модель

S²

R²

K_T

Вывод

1. I_t=a+b*(Y_t -Y_t-1)+c*(K_t –K_t-1)+ d*Ir_t

I_t=159,73+0,13*(Y_t -Y_t-1) +0,06*(K_t –K_t-1)- 92*Ir_t +1,83*Tax_t-1

295

18,8

Несколько параметров незначимы

2. I_t=а+b*(Y_t -Y_t-1)+c*(K_t -K_t-1)+ +e*Tax_t-1

I_t=8,2+0,07*(Y_t -Y_t-1) +0,006*(K_t –K_t-1)+ +1,75*Tax_t-1

17,8

99,9

Несколько параметров незначимы

3. I_t=c*(K_t –K_t-1)+ e*Tax_t-1

I_t=0,0077*(K_t –K_t-1) +1,87*Tax_t-1

17,8

99,88

Коэфициент с незначим

4. I_t= b*(Y_t -Y_t-1)+ e*Tax_t-1

I_t=0,056*(Y_t -Y_t-1) + 1,87*Tax_t-1

17,5

99,9

0,035

Значима (параметр b значим р=90%)

5. I_t=a* Y_t-1 +c*Ir_t

I_t=0,19* Y_t-1 –9,3*Ir_t

14,5

99,89

Параметр c незначим

6. I_t= a* Y_t-1 +b*Tax_t-1

I_t=0,12* Y_t-1 +0,69*Tax_t-1

13,8

99,9

0,034

Значима

Вид модели

Модель

S²

R²

K_T

Вывод

G_t=a*Y_t+b*Tax_t+c

G_t= -5,54 + 0,2*Tax_t + 0,17*Y_t

9,25

97,4

Незначимы параматры b,c

G_t=a*Y_t+b*Tax_t

G_t = 0,476*Tax_t + 0,136*Y_t

9,25

99,9

0,025

Значима

Вид модели

Модель

S²

R²

K_T

Вывод

1. С_t=С_yY_t+ С_y(1-)Y_t-1

С_t =0,313Y_t+0,38Y_t-1

118,3

99,95

-

Первый коэффициент незначим

2. С_t=С_yNi_t+ С_y(1-)Ni_t-1

С_t =0,219Ni_t+0,55Ni_t-1

83,6

99,96

-

Первый коэффициент незначим

3. С_t=С_ + С_yY_t

С_t =-46,1+0,7722Y_t

132,37

97,37

-

С_<0

4. С_t=С_yY_t

С_t =0,7Y_t

142

97,93

0,3

Значима

5. С_t=С_ + С_yNi_t

С_t =-51,33+0,86Ni_t

147

97,2

0,09

С_ <0

6. С_t= С_yNi_t

С_t =0,811 Ni_t

144

99,93

0,05

Значима

7. С_t=С_ + С_yY_t +С_MM_t

С_t =-29,9+ 0,6367Y_t+0,34M_t

150,4

95,2

-

1,3 коэффициенты незначимы

8. С_t=С_yY_t +С_MM_t

С_t = 0,69Y_t+0,03M_t

150,63

99,93

-

2-коэффициент незначим

9. С_t=С_a + Ni_t –a*Ir_t

С_t - Ni_t=-238,1+246,9Ir_t

255,1

48,5

-

С_a<0

10. С_t= Ni_t –a*Ir_t

С_t - Ni_t=-253,4Ir_t

1186,4

92,7

0,2

Значима