- •1.Анализ динамики экономических показателей и структурных особенностей экономики
- •1. 1971-1978Г.Г.
- •2. 1979-2000Г.Г
- •2.Формулировка рабочей гипотезы
- •1. Национальный доход (y)
- •2. Численность занятых (l)
- •3. Рабочая сила
- •4. Уровень безработицы (процент безработных) (u)
- •5. Ставка заработной платы (Wg)
- •6. Ставка процента (Ir)
- •7. Предложение денег
- •8. Индекс потребительских цен (p)
- •9. Валовые инвестиции (I)
- •10. Накопленный капитал (k)
- •11. Государственные расходы (g)
- •Совокупный потребительский спрос (c)
- •Располагаемый доход (Ni)
- •Экзогенные переменные
- •Численность занятых
- •3. Рабочая сила
- •4.Ставка заработной платы
- •5.Ставка процента
- •6.Предложение денег
- •7.Индекс потребительских цен
- •8.Валовые инвестиции
- •9.Накопленный капитал
- •Норма амортизации составляет 5,4%
- •10.Государственные расходы
- •11.Совокупный потребительский спрос
- •12. Средняя ставка налога на частный бизнес и личный доход
- •13.Импорт
- •В итоге выбираем следующую модель:
- •14.Экспорт
- •Значения экзогенных переменных:
- •Двухшаговый метод наименьших квадратов (2мнк) Шаг первый
- •Шаг второй
- •Балансовые соотношения:
- •Значения экзогенных переменных:
- •5. Оценка эффективности развития экономики в ретроспективном периоде
- •6. Прогноз экзогенных переменных
- •7. Количественная оценка сценариев развития
- •Сценарий 2
- •Вывод: перед государством стоит задача правильного ведения комбинированной политики, которая вкючает в себя следующие действия:
- •Посредством разумного чередования ставок налогообложения стимулировать тем самым экономический рост и совокупный потребительский спрос;
3. Рабочая сила
(См. Приложение 2.3.)
На основании выдвинутых гипотез построим следующие модели:
Вид модели |
Модель |
S2 |
R2 |
KT |
Вывод |
Lft=a*et |
Lft = 65*e0,018*t |
0,001 |
98,8 |
0,003 |
Значима |
4.Ставка заработной платы
(См. Приложение 2.4.)
На основании выдвинутых гипотез построим следующие модели:
Вид модели
|
Модель |
S2 |
R2 |
KT |
Вывод |
1. Wgt =a+b*Ut +c*Pt |
Wgt = 0,43 - 0,09*Ut + 0,1*Pt
|
0,003 |
93,8 |
|
Параметр а незначим |
2. Wgt =b*Ut +c*Pt |
Wgt = -0,079*Ut + 0,11*Pt
|
0,002 |
99,99 |
0,012 |
Значима |
3. Wgt =b*(Ut - Ut-1)+*Pt |
Wgt = 0,124*(Ut-Ut-1) + 0,09*Pt
|
0,008 |
99,95 |
|
Незначим параметр b |
4. Wgt =b*Ut-1 +c*Pt-1 |
Wgt = -0,11*Ut-1 + 0,118*Pt-1
|
0,003 |
99,98 |
0,022 |
Значима |
В итоге выбрана модель следующего вида:
5.Ставка процента
Ставка процента представляет собой константу, равную в среднем 0,5. Исключение представляет период 1977-1983г.г., когда ставка принимает значение, равное в среднем 0,38. Таким образом, в данном случае в зависимости от политики государства ставка процента принимает следующие значения:
6.Предложение денег
(См. Приложение 2.5)
На основании выдвинутых гипотез построим следующие модели:
Вид модели |
Модель |
S2 |
R2 |
KT |
Вывод |
1.Mt= a+b*Yt+c*Irt |
Mt=33,96+0,3*Yt-38,9* Irt |
13,2 |
98,6 |
0,02 |
Значима |
2. Mt=a+b*Yt |
Mt=7,3+0,32Yt |
16,1 |
98,2 |
|
Незначим параметр а |
3. Mt= b*Yt |
Mt=0,3324Yt |
16,5 |
99,96 |
0,02 |
Значима (наличие автокорреляции) |
В итоге выбираем модель вида:
Из модели следует, что автономное предложение денег равно 33,96 (млрд.ден.ед).
7.Индекс потребительских цен
(См. Приложение 2.6)
На основании выдвинутых гипотез построим следующие модели:
Вид модели |
Модель |
S2 |
R2 |
KT |
Вывод |
1.Pt=a*Mt+b*Yt +c*Wgt |
Pt=0,05*Mt-0,03*Yt +10,8*Wgt |
0,4 |
99 |
|
Параметр b незначим |
2.Pt=a*(Mt -Mt-1)+b*(Yt-Yt-1) +c*Wgt |
Pt=0,05*(Mt -Mt-1)-0,02*(Yt-Yt-1) +0,66Pt-1 +3,7*Wgt |
0,99 |
99,9 |
|
Параметры a,b – незначимы, автокорреляция |
3.Pt=a*(Mt -Mt-1)+b*(Yt-Yt-1) +d*Pt-1 +c*Wgt |
Pt= 0,07*(Mt -Mt-1) - 0,008*(Yt-Yt-1) + 0,66Pt-1 +3,7*Wgt |
0,36 |
99,98 |
|
Параметры a,b - незначимы |
4.Pt=a*Mt+b*Yt +d*Pt-1 |
Pt=0,04*Mt-0,001*Yt +0,92*Pt-1 |
0,46 |
99,97 |
|
Параметры a,b - незначимы |
5.Pt=a*Mt-1+b*Yt-1 |
Pt=0,003*Mt-1-0,004*Yt-1 +0,2*Pt-1 |
0,5 |
99,98 |
|
Параметры a,b - незначимы |
6.Pt=a +c*Wgt |
Pt=17,4+6,4* Wgt |
0,23 |
87,2 |
0,008 |
Значима |
7.Pt=d*Pt-1 |
Pt=0,997*Pt-1 |
0,58 |
99,97 |
0,02 |
Значима |
8.Pt=a*Mt+b*Yt |
Pt=0,37*Mt-0,06*Yt |
27,9 |
98,56 |
|
Параметр b – незначим, автокорреляция |
9. Pt=et*Mta *Ytb |
Pt=e0,012t*Mt0,62*Yt0,05 |
0,0001 |
99,99 |
|
Параметр b – незначим |
10. Pt=et*Mta |
Pt=e0,011t*Mt0,6795 |
0,0001 |
99,99 |
0,014 |
Значима |
11.Pt=b*Yt +d*Pt-1 |
Pt=0,005*Yt +0,93*Pt-1 |
0,48 |
99,98 |
0,019 |
Значима |
В итоге выбираем модель вида: