- •2014 Г. Содержание
- •Введение
- •Исходные данные
- •1. Применение принципа оптимизма
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности.
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума среднего значения ктл
- •3. Применение принципа гарантированного результата
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума рентабельности
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума среднего значения ктл
- •Применение принципа максимума средней эффективности для ктл
- •Матрица сожаления для критерия максимума рентабельности
- •Матрица сожаления для критерия минимума ктл
- •Матрица потерь для критерия максимума рентабельности
- •Матрица потерь для критерия максимума среднего значения ктл
- •6. Построение общей области эффективных решений
- •Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
- •Построение области эффективных решений с позиций бюджета
- •1. Применение принципа оптимизма
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума среднего значения ктл
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия ктл
- •5. Использование принципа Сэвиджа
- •Максимальные значения рентабельности для каждого возможного значения ввп
- •Минимальные значения среднего значения ктл для каждого возможного значения ввп
- •Матрица сожаления для критерия максимума рентабельности
- •Матрица сожаления для критерия максимума среднего значения ктл
- •Построение области эффективных решений для принципа Сэвиджа
- •6. Использование принципа гарантированных потерь
- •Для рентабельности
- •Для ктл
- •Матрица потерь для критерия максимума рентабельности
- •Матрица потерь для критерия ктл
- •7. Построение общей области эффективных решений
- •Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
- •Формирование области компромиссных решений между интересами бюджета и инвестора.
- •Определение оптимального варианта для инвестора с учётом интересов бюджета.
Матрица потерь для критерия максимума среднего значения ктл
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
Машиностроение |
1.2 |
1.17 |
1.15 |
0.88 |
0.12 |
0 |
1.20 |
Энергетика |
0.85 |
0.9 |
0.47 |
0.6 |
0.03 |
0 |
0.90 |
Пищевая промышленность |
0.64 |
0.38 |
0.33 |
0.16 |
0 |
0.28 |
0.64 |
Лёгкая промышленность |
0.84 |
0.77 |
0 |
1.06 |
0.74 |
0.64 |
0.84 |
По критерию прибыли оптимальным решением является 3-я отрасль, а а по критерию среднего значения КТЛ – 3-я. Поскольку оптимальные решения совпадают, выбираем 3 отрасль.
6. Построение общей области эффективных решений
Сведём результаты применения различных принципов в таблицу (табл. 1.17). Таблица 1.17.
Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
Принцип |
Область эффективных решений |
Принцип оптимизма |
Отрасли 1 и 2 |
Принцип гарантированного результата |
Отрасль 1 и 3 |
Принцип максимума средней эффективности |
Отрасль 2, 3 |
Принцип Сэвиджа |
Отрасль 2 и 3 |
Принцип гарантированных потерь |
Отрасль 3 |
Общая область эффективных решений формируется как объединение областей, построенных по каждому принципу, по типу объединения множеств. Таким образом, с точки зрения инвестора в область эффективных решений вошли отрасли 1, 2 и 3.
Построение области эффективных решений с позиций бюджета
С точки зрения бюджета целесообразно выбирать для поддержки предпринимательства отрасль с максимальной средней рентабельностью, так как высокая рентабельность сулит высокие налоговые поступления, и с максимальной суммарной КТЛ, во избежания непроизводительной траты бюджетных средств, так как отрасль, характеризующаяся высокой рентабельностью и низким КТЛ, эффективно функционирует и без бюджетной поддержки.
1. Применение принципа оптимизма
Согласно принципу оптимизма следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее благоприятных условиях. С учётом интересов бюджета, это означает, что:
,
.
Применение принципа оптимизма иллюстрируют табл. 2.1. и 2.2.
Таблица 2.1.
Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
Машиностроение |
0,30 |
0,22 |
0,23 |
0,25 |
0,30 |
0,55 |
0,55 |
Стекольная промышленность |
0,08 |
0,10 |
0,33 |
0,32 |
0,56 |
0,46 |
0,56 |
Пищевая промышленность |
0,14 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Лёгкая промышленность |
0,08 |
0,12 |
0,15 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,28 |
Таблица 2.2.
Применение принципа оптимизма для критерия максимума среднего значения ктл
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
Машиностроение |
1,19 |
1,22 |
1,24 |
1,51 |
2,27 |
2,39 |
1.19 |
Энергетика |
1,50 |
1,45 |
1,88 |
1,75 |
2,32 |
2,35 |
1.45 |
Пищевая промышленность |
1,75 |
2,01 |
2,06 |
2,23 |
2,39 |
2,11 |
1.75 |
Лёгкая промышленность |
1,10 |
1,17 |
1,94 |
0,88 |
1,20 |
1,30 |
1,10 |
Видим, что по критерию максимума рентабельности оптимальным решением является отрасль 2, , а по критерию максимума среднего значения КТЛ – отрасль 4. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 2.1.).
Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 1, 2 и 4.
Пб
2
1
4
3
КТЛ
Рис. 2.1. Построение
области эффективных решений для принципа
оптимизма
2. Применение принципа пессимизма
Согласно принципу оптимизма следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее благоприятных условиях. С учётом интересов бюджета, это означает, что:
,
Применение принципа оптимизма иллюстрируют табл. 2.3. и 2.4.
Таблица 2.3.
Применение принципа пессимизма для критерия максимума рентабельности
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
Машиностроение |
0,30 |
0,22 |
0,23 |
0,25 |
0,30 |
0,55 |
0,22 |
Стекольная промышленность |
0,08 |
0,10 |
0,33 |
0,32 |
0,56 |
0,46 |
0,08 |
Пищевая промышленность |
0,14 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |
0,14 |
Лёгкая промышленность |
0,08 |
0,12 |
0,15 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,08 |
Применение принципа пессимизма для критерия максимума среднего значения КТЛ
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
Машиностроение |
1,19 |
1,22 |
1,24 |
1,51 |
2,27 |
2,39 |
2.39 |
Энергетика |
1,50 |
1,45 |
1,88 |
1,75 |
2,32 |
2,35 |
2.33 |
Пищевая промышленность |
1,75 |
2,01 |
2,06 |
2,23 |
2,39 |
2,11 |
2.39 |
Лёгкая промышленность |
1,10 |
1,17 |
1,94 |
0,88 |
1,20 |
1,30 |
1.94 |
По критерию рентабельности оптимальным решением является отрасль 2 и 4, а по критерию максимума среднего значения КТЛ – отрасль 1и 3. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 2.1.). Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 2 и 3.
Рен-ть
1
3
4
2
КТЛ
Рис. 2.2. Построение
области эффективных решений для
принципа пессимизма
3. Применение принципа гарантированного результата
Согласно принципу гарантированного результата следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее неблагоприятных условиях. С учётом интересов бюджета, это означает, что:
,
.
Применение принципа гарантированного результата иллюстрируют табл. 2.5. и 2.6.
Таблица 2.5.
Применение принципа гарантированного результата для критерия рентабельности
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
Машиностроение |
0,30 |
0,22 |
0,23 |
0,25 |
0,30 |
0,55 |
0,22 |
Стекольная промышленность |
0,08 |
0,10 |
0,33 |
0,32 |
0,56 |
0,46 |
0,08 |
Пищевая промышленность |
0,14 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |
0,14 |
Лёгкая промышленность |
0,08 |
0,12 |
0,15 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,08 |
Таблица 2.6.