- •2014 Г. Содержание
- •Введение
- •Исходные данные
- •1. Применение принципа оптимизма
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности.
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума среднего значения ктл
- •3. Применение принципа гарантированного результата
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума рентабельности
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия максимума среднего значения ктл
- •Применение принципа максимума средней эффективности для ктл
- •Матрица сожаления для критерия максимума рентабельности
- •Матрица сожаления для критерия минимума ктл
- •Матрица потерь для критерия максимума рентабельности
- •Матрица потерь для критерия максимума среднего значения ктл
- •6. Построение общей области эффективных решений
- •Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
- •Построение области эффективных решений с позиций бюджета
- •1. Применение принципа оптимизма
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности
- •Применение принципа оптимизма для критерия максимума среднего значения ктл
- •Применение принципа гарантированного результата для критерия ктл
- •5. Использование принципа Сэвиджа
- •Максимальные значения рентабельности для каждого возможного значения ввп
- •Минимальные значения среднего значения ктл для каждого возможного значения ввп
- •Матрица сожаления для критерия максимума рентабельности
- •Матрица сожаления для критерия максимума среднего значения ктл
- •Построение области эффективных решений для принципа Сэвиджа
- •6. Использование принципа гарантированных потерь
- •Для рентабельности
- •Для ктл
- •Матрица потерь для критерия максимума рентабельности
- •Матрица потерь для критерия ктл
- •7. Построение общей области эффективных решений
- •Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности
- •Формирование области компромиссных решений между интересами бюджета и инвестора.
- •Определение оптимального варианта для инвестора с учётом интересов бюджета.
Применение принципа оптимизма для критерия максимума рентабельности.
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
Машиностроение |
0,30 |
0,22 |
0,23 |
0,25 |
0,30 |
0,55 |
0,55 |
Стекольная промышленность |
0,08 |
0,10 |
0,33 |
0,32 |
0,56 |
0,46 |
0,56 |
Пищевая промышленность |
0,14 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Лёгкая промышленность |
0,08 |
0,12 |
0,15 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,28 |
Таблица 1.2.
Применение принципа оптимизма для критерия максимума среднего значения ктл
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Max |
Машиностроение |
1,19 |
1,22 |
1,24 |
1,51 |
2,27 |
2,39 |
2,39 |
Энергетика |
1,50 |
1,45 |
1,88 |
1,75 |
2,32 |
2,35 |
2,35 |
Пищевая промышленность |
1,75 |
2,01 |
2,06 |
2,23 |
2,39 |
2,11 |
2,39 |
Лёгкая промышленность |
1,10 |
1,17 |
1,94 |
0,88 |
1,20 |
1,30 |
1,94 |
Видим, что по критерию максимума рентабельности оптимальным решением является отрасль 2, а по критерию максимума среднего значения КТЛ – отрасль 1 и 3. Поскольку оптимальные решения не совпадают, необходимо применить принцип Парето (см. рис. 1.1.).
Согласно рис., в область эффективных решений вошли варианты 1 и 2.
Рентабельность
2
1
3
4
КТЛ
Рис. 1.1. Построение
области эффективных решений для принципа
оптимизма
2. Применение принципа пессимизма
Согласно принципу пессимизма следует выбирать вариант, обеспечивающий наилучшее значение критерия при наиболее благоприятных условиях. С учётом интересов инвестора, это означает, что:
,
.
Применение принципа пессимизма иллюстрируют табл. 1.3. и 1.4.
Таблица 1.3.
Применение принципа пессимизма для критерия максимума рентабельности.
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
Машиностроение |
0,30 |
0,22 |
0,23 |
0,25 |
0,30 |
0,55 |
0,22 |
Стекольная промышленность |
0,08 |
0,10 |
0,33 |
0,32 |
0,56 |
0,46 |
0,08 |
Пищевая промышленность |
0,14 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |
0,14 |
Лёгкая промышленность |
0,08 |
0,12 |
0,15 |
0,23 |
0,25 |
0,28 |
0,08 |
Таблица 1.4.
Применение принципа пессимизма для критерия максимума среднего значения КТЛ
ВВП отрасль |
75% |
76% |
77% |
78% |
79% |
80% |
Min |
Машиностроение |
1,19 |
1,22 |
1,24 |
1,51 |
2,27 |
2,39 |
1.19 |
Энергетика |
1,50 |
1,45 |
1,88 |
1,75 |
2,32 |
2,35 |
1.45 |
Пищевая промышленность |
1,75 |
2,01 |
2,06 |
2,23 |
2,39 |
2,11 |
1.75 |
Лёгкая промышленность |
1,10 |
1,17 |
1,94 |
0,88 |
1,20 |
1,30 |
0.88 |
Видим, что по критерию максимума рентабельности по отрасли оптимальным решением является отрасль 4, а по критерию максимума среднего значения КТЛ– отрасль 2 и 4. Поскольку оптимальные решения совпадают выбираем 4 отрасль, доминирующую над всеми остальными, включая 2-ю.