Подготовка к ГОСам / Для дипломников 2010 / БМ и ОДКБ / Кредитные операции и управление ими

К факторам, которые увеличивают риск кредитных операций коммерческого банка, относятся:

1. Чрезмерная концентрация – сосредоточение кредитов в одном из секторе экономики, виды кредита [32, с. 32].

Лимиты концентрации рисков различны у различных банков. Если у банка имеется опыт работы в данной сфере, то он может принять более высокий уровень риска. В некоторых странах размеры этих ограничений устанавливаются регулирующими органами, но это встречается довольно редко. В большинстве стран наблюдательные органы делают запросы в случае чрезмерно высокого размера риска [21, с.92].

2. Чрезмерная диверсификация, которая приводит к ухудшению качества управления с отсутствием достаточного количества высококвалифицированных специалистов со знаниями особенностей многих отраслей экономики и видов кредита.

3. Валютный риск кредитного портфеля.

4. Структура кредитного портфеля, если он сформирован только с учетом потребностей клиентов, а не самого банка.

5. Уровень квалификации персонала банка.

При определении уровня кредитного риска рассматривают:

• репутацию клиента;

• возможность клиента по поводу погашения долга;

• капитал клиента;

• условия, в которых находится заемщик;

• залог [32, с. 32].

Четкое управление кредитным портфелем требует постоянного наблюдения за всеми видами рисков: географическим, секторным, риском заемщика, группы заемщиков. Ежемесячно должны подготавливаться соответствующие отчеты. Главная цель при этом – избежание избыточной концентрации кредитов посредством их диверсификации [21, с.92].

Кредитный портфель должен расти в соответствии со стратегическими целями банка и его осторожной оценкой рисков. И хотя одним из критерием хорошей работы банка является прирост активов, его нельзя рассматривать отдельно от их качества. В сущности быстрый прирост активов свидетельство того, что ответственные лица «растянули» кредитные стандарты и ослабили показатели структуры капитала [21, с.93].