Финансовые рынки и финансовые институты. Практикум

Пример оформления тезисов к конференции по курсу

ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ

Иван Иванович Иванов Новосибирский государственный университет

Экономический факультет группа 00701

Конкуренция в банковской системе намного сложнее, чем в любом другом секторе экономики. Ее особенности определяются составом участников, структурой сферы конкуренции, спецификой продукта, формами конкуренции, влиянием на другие сферы экономики и общественной жизни.

Внастоящее время конкуренция в банковской сфере изучена и описана менее подробно, чем конкуренция на традиционных рынках товаров и услуг.

Целью данной работы является проведение исследования уровня конкуренции

вбанковском секторе с использованием методов математического моделирования для нахождения отличий в современном состоянии регионального и общероссийского банковского сектора.

Объектом исследования являются коммерческие банки РФ. Статистика для расчетов была получена с официальных сайтов Банка России и коммерческих банков.

Вработе сделан акцент на сравнении моделей оценки конкуренции в банковском секторе, предложенных Барросом и Модесто, Бреснаханом, а также Панзаром и Россом. Данные модели в совокупности с традиционными методами исследования уровня конкуренции позволили продемонстрировать состояние рынка банковских услуг. На основании расчетов для банковского сектора Новосибирской области был сделан вывод о том, что он находится в состоянии монополистической конкуренции. Уровень конкуренции в банковском секторе всей страны оказался ниже, чем для региональной банковской системы. В работе даны рекомендации для банковского сектора о выборе наиболее выгодной конкурентной стратегии борьбы и, следовательно, более эффективного развития банковской системы.

Научный руководитель — канд. экон. наук, доцент А. А. Александров

71

Студенческая конференция по курсу «Финансовые рынки и финансовые институты»

72

Вариант итоговой контрольной работы

ВАРИАНТ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Максимально за контрольную работу можно получить 15 баллов.

1.  Ответьте «да» или «нет» (каждый вопрос 0,1 балла, итого 2,5 балла; неправильно отвеченный вопрос –0,1):

• под «институтом» в современной экономической теории понимается исключительно система правил функционирования рынков —

• эволюционная концепция происхождения денег рассматривает процесс товарного обмена с выделением особого товара —

• банкноты — бумажные деньги, выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита, —

• кембриджское уравнение связывает количество денег в обращении со степенью их ликвидности —

• режимывалютных курсов в современном миреразнообразныи устанавливаются на основе самостоятельных решений стран с учетом внутренних потребностей — • кризис платежного баланса — это длительно существующий накопленный де-

фицит платежного баланса — • инвестиционный спрос на золото резко растет во время кризисов в мировой

экономике — • количество кредитных организаций в Российской Федерации в последние

10 лет увеличилось в полтора раза — • индикатором направленности денежно-кредитной политики Банка России яв-

ляется уровень ключевой ставки — • сделки РЕПО, сделки «валютный своп» и ломбардные кредиты — основные

инструменты Банка России по абсорбированию ликвидности — • кредитный риск коммерческого банка — это риск невыполнения банком своих

обязательств — • суверенные фонды благосостояния создают исключительно страны с формиру-

ющимися рынками — • посредством накопления международных резервов развивающимися странами

происходит беспроцентное финансирование стран, обладающих резервными валютами —

• курс купонной облигации зависит от срока ее обращения, оставшегося до момента погашения —

• большинство экономистов связывают с секьюритизацией финансовых рынков процесс создания финансовых супермаркетов —

• основными клиентами микрофинансовых организаций в России являются индивидуальные предприниматели, что связано с относительной легкостью получения кредитов небольшого размера по сравнению с получением кредитов в коммерческих банках —

• количество микрофинансовых организаций к октябрю 2015 г. увеличилось на 20 % по сравнению с предыдущим годом —

• страховые компании составляют малую часть финансового рынка, их активы в совокупности равны 2 % ВВП —

• реформа российской пенсионной системы создает условия для роста количества негосударственных пенсионных фондов, данная тенденция сохранялась и в

2015 г. —

• паевые инвестиционные фонды не имеют права вкладывать средства пайщиков в обыкновенные акции, что связано с защитой клиентов ПИФов от рискованных операций —

• в 2015 г. наблюдался рост вложений ПИФов в иностранные ценные бумаги — • большинство профессиональных участников рынка ценных бумаг в России — это организации, имеющие лицензии на осуществление брокерской и дилерской дея-

тельности — • совокупные активы профессиональных участников рынка ценных бумаг в Рос-

сии в третьем квартале 2015 г. увеличились — • в 2015 г. ЦБ РФ способствовал урегулированию ситуации с внешними выплата-

ми резидентов путем операций рефинансирования в иностранной валюте — • структура денежной массы в РФ в 2015 г. изменилась, произошли относитель-

ное сокращение наличной денежной массы и рост объемов депозитов —

2. Укажите один верный ответ (каждый пункт 0,2 балла, итого 2 балла) • Под рынком в экономической теории понимают:

a) экономические отношения, основанные на купле-продаже товаров по свободным ценам, что возможно только в условиях частной собственности и конкуренции;

b) место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок; c) экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате

которых формируются спрос, предложение и цена; d) все перечисленное верно.

• Какие из перечисленных элементов не являются частью М2: a) срочные вклады в коммерческом банке;

b) расчетные счета крупных промышленных предприятий вкоммерческих банках; c) облигации внутреннего валютного займа;

d) ни один из перечисленных элементов. • Трансакционные депозиты включают в себя: a) наличные деньги;

b) сберегательные депозиты; c) счета до востребования; d) ats-счета;

e) срочные займы в евродолларах; f)  все перечисленное выше; g) только c) и d).

• Увеличение собственного капитала банка до 13 % предусмотрено: a) Базельским соглашением III от 2010 г.;

b) Ямайским соглашением, устанавливающим новый порядок регулирования мировой финансовой системы;

c) международным соглашением 2004 г., уточняющим методику учета рисков кредитных организаций;

d) нет верного ответа.

• Доля в уставном капитале (и иное имущество) Банка России:

a) может быть приобретена крупными частными компаниями путем покупки облигаций Банка России;

b) может быть приобретена компаниями-экспортерами сырья в момент трансформации валютной выручки в золотовалютные резервы страны;

c) может быть приобретена только членами Государственной Думы и Правительства РФ;

d) является федеральной собственностью.

73

Вариант итоговой контрольной работы

Вариант итоговой контрольной работы

банком и коммерческими банками для своих клиентов. • Реальный курс валюты — это:

a) курс валюты, определяемый центральным банком при участии международных финансовых институтов;

b) номинальный курс, умноженный на соотношение уровней цен в двух странах; c) курс, определяемый для совершения сделок в реальном секторе экономики; d) курс, устанавливаемый для сделок на срок с поставкой валюты до 48 часов. • Центральный банк РФ не выполняет функцию:

a) эмиссии наличных денег;

b) банковского обслуживания региональных органов власти субъектов РФ; c) регистрации эмиссии облигаций кредитных организаций; d) управления золотовалютными резервами страны;

e) оказания экстренной финансовой помощи предприятиям-банкротам;

f)  ежедневного установления валютного курса рубля по отношению к другим валютам;

g) нет верного ответа.

• Кредитная организация не может осуществлять: a) эмиссию ценных бумаг;

b) хранение и доверительное управление ценными бумагами; c) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; d) нет верного ответа.

3. Вопрос (1,5 балла)

Объясните, почему в 1990-х гг. при высокой процентной ставке в коммерческих банках зарубежные инвесторы мало инвестировали в российскую экономику?

4.Совместитепонятияиихопределения(1,5 балла) —впишитеответывпо-

следнюю колонку

5. Задачи (каждая по 1,5 балла, итого 7,5 балла)

1. Что произойдет с монетарной базой, если центральный банк продаст государственных облигаций на 150 млн денежных единиц коммерческим банкам? Запишите ответ в виде Т-счетов.

2. Фирме в России нужно продать 1 млн дол. США через 1 месяц. Курс доллара США к рублю равен:

Определите эффективность операции и результат форвардной сделки по операциям с долларами, если курс доллара США к рублю через 1 месяц составит 59,5000– 61,9945.

3. Сберегательный банк выплачивает проценты по вкладам суммой более 1 млн руб. на следующих условиях:

—деньги, положенные на срок 1 год, — 10,15 % годовых;

—деньги, положенные на срок 6 месяцев, — 10 % годовых.

Возможна пролонгация вклада на прежних условиях. Определите, какой вклад выгоднее.

4. Определите доходность операции по покупке ценной бумаги номиналом 405 руб. по цене 400 руб. за 90 дней до даты погашения. На основную сумму долга начисляется доход в размере 15 руб. Ценная бумага погашается в срок.

5. Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А, В и С. Индекс рассчитывается как простое среднее арифметическое. Цены акций равны: А — 50 руб., В — 60 руб., С — 40 руб. Делитель равен 5. На следующий день в индекс включают акцию компании Е. Ее цена равна 30 руб. Определите новое значение делителя индекса.

75

Вариант итоговой контрольной работы

76

Примерный список вопросов к экзамену

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Финансовые рынки и их классификация. 2. Финансовые институты: виды и функции.

3. Характеристика финансовых посредников депозитного типа. 4. Характеристика финансовых посредников контрактного типа. 5. Характеристика финансовых посредников инвестиционного типа. 6. Валютный курс. Основные понятия. Номинальный иреальный валютный курс. 7. Валютный курс. Факторы динамики валютного курса.

8. Валютный рынок. Режимы валютных курсов. 9. Платежный баланс и валютный курс: взаимосвязь. 10. Эволюция роли золота в мировой экономике.

11. Современный рынок золота. Спрос и предложение на рынке. 12. Золото в структуре международных резервов РФ.

13. Рынок криптовалют: кто определяет спрос и предложение на рынке. Типы криптовалют. Криптобиржи.

14. Цифровые валюты центральных банков: современное состояние и перспективы развития этого вида денег.

15. Кредит и его роль в экономике.

16. Основные характеристики кредитного рынка и его классификация. Сегменты кредитного рынка.

17. Банковская система и типы банков.

18. Основные характеристики центральных банков отдельных стран. 19. Коммерческие банки: их роль ифункции вкредитно-денежной системе страны. 20. Банковская система России: этапы ее развития, особенности современной

структура.

21. Небанковские финансовые посредники в Российской Федерации. 22. Институциональные инвесторы. Институциональные изменения на фондо-

вых рынках.

23. Методы исчисления доходности. Наращение и дисконтирование. Типы процентных ставок.

24. Простая ссуда и ссуда с фиксированными платежами. Характеристика финансовых инструментов.

25. Вексель. Виды векселей. Учет векселей. Определение суммы выплат по векселю.

26. Ценная бумага: основные понятия. Виды ценных бумаг. 27. Классификация рынка ценных бумаг. 28. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 29. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг. 30. Облигация: общая характеристика и основные виды. 31. Характеристика основных эмитентов облигаций. 32. Доходность облигации. Риск по облигации.

33. Российский рынок облигаций: типы, риски, инвестиционная привлекательность.

34. Мировые рынки акций. Степень развития.

35. Акции и выпуск акций. Основные виды акций. Эмиссия акций и виды публичного размещения.

36. Доход от владения акциями. Дивиденды. 37. Определение курсовой стоимости и доходности акции.