- •Множественная регрессия
- •Матричный метод
- •Семья
- •Скалярный метод
- •Регрессионная модель в стандартизованном масштабе
- •Частные уравнения регрессии
- •Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии
- •Исключение k факторов:
- •Включение k факторов:
- •Частный случай: добавление одного фактора
- •Показатель множественной корреляции
- •Показатель частной корреляции ryx j x1x2 ...x j 1...x j 1...xp
- •Для двухфакторной модели
- •Процедуры пошагового отбора переменных
- •Процедура «всех возможных регрессий»:
- •Таким образом:
- •Критерий останова (завершения) процедуры:
- •Гетероскедастичность
- •-тест Голдфелда-Квандта
- •-метод «взвешенных наименьших квадратов»
- •2.Дисперсии неизвестны
- •Автокорреляция остатков
- •cov i 1, i 0 -положительная автокорреляция
- •-метод рядов
- •-критерий Дарбина - Уотсона
- •Фиктивные переменные в регрессионных моделях
- •0, страна не яявляетс развитой D1 1, страна развитая
- •-тест Чоу
- •Данные в подвыборках описываются двумя уравнениями регрессии:
- •2. Различие между b1 и b2 значимо, между a1 и a2 – нет:
- •3. Различия между b1 и b2, а также между a1 и a2 значимы:
- •- методика Гуйарати:
Частные уравнения регрессии
yx1 x2
yx2 x1
yx x
p 1
, x3 ,..., x p |
f x1 , |
, x3 ,..., x p |
f x2 , |
, x2 ,...,x p 1 |
f xp . |
yx |
x ,...,x |
j 1 |
,x |
j 1 |
,...,x |
p |
|
a b1x1 ... |
||||||||||
|
j |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
bj 1x j 1 bj x j |
bj 1x j 1 |
... |
||||||||||||||||
bp xp e, |
|
|
j |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
1, p |
|
|
|
|
|
|||||||||||
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
,..., x |
|
,x |
|
,..., x |
|
Aj bj xj , |
j 1, p |
||||||||||
yx |
j 1 |
j 1 |
p |
|||||||||||||||
j |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Aj a b1x1 |
... bj 1x j 1 |
|
|
|
||||||||||||||
bj 1x j 1 |
... bp xp , |
j |
|
|
||||||||||||||
1, p |
Эj |
bj |
|
|
xj |
|
|
|
|
(18) |
|
ˆ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
yx |
x ,...,x |
j 1 |
,x |
j 1 |
,..., x |
p |
||
|
|
j |
1 |
|
|
|
|
|
|
x j |
(19) |
|
Эj bj |
|||||
y |
|||||
|
|
|
|
Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии
|
b |
j |
|
a |
|
(20) |
|
|
|
|
|||
tb j m |
|
|
||||
|
ta m |
|
||||
|
b j |
|
a |
|
H |
0 |
: 0; H |
1 |
: 0 |
|
||||
|
|
|
j |
|
|
j |
|
||
|
|
tb j |
|
tтабл ; n |
p 1 |
H0 не отклоняется, |
|
||
|
|
|
|
||||||
|
|
tb j |
|
tтабл ; n |
p 1 |
параметр не значим |
|
||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
H0 отклоняется, параметр |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
значим |
|
bj t ; n p 1 mbj |
j ' bj t ; n p 1 mbj |
(24) |
a t ; n p 1 ma ' a t ; n p 1 ma |
(24') |
R |
2 |
1 |
ei2 |
|
(25) |
|
yi |
y 2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
|
|
ei2 / n p 1 |
|
|
(26) |
|
|
|
|
||||||
|
|
R |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
yi y 2 / n 1 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
2 1 1 R2 |
n 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
R |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
n |
p 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
n 1 |
|
|
R2 |
|
p |
|
R2 |
|
p |
|
|
1 R2 |
(27) |
|||||
|
|
n p 1 |
|
n p 1 |
n p |
1 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F |
R2 |
n |
p 1 |
(28) |
|
|
p |
||
1 R2 |
H0 : R2 0 H1 : R2 0
F Fтабл ; p;n p 1
- Н0 не отклоняется, на уровне α уравнение не значимо
F Fòàáë ; p;n p 1
- Н0 отклоняется, на уровне α уравнение значимо
Исключение k факторов: |
|
|
|
|||||||
|
yˆ c d1x1 d2 x2 |
... d p k xp k |
(30) |
|||||||
H |
0 |
: R2 R2 |
0 |
исключение оправдано |
|
|||||
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
||
H1 : R12 R22 |
|
|
исключение не оправдано |
|
||||||
F |
|
R2 |
R2 |
|
n |
p 1 |
(31) |
F F ; k; n p 1 |
||
|
1 |
2 |
|
|
|
|||||
1 |
R2 |
|
k |
|||||||
|
|
|
|
|
|
кр |
|
|||
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
F Fкр |
Н0 не отклоняется, исключение оправдано |
F Fкр Н0 отклоняется, исключение не оправдано
Включение k факторов:
H |
0 |
: R2 |
|
R2 |
0 |
|
включение не оправдано |
|
||
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
||
H |
1 |
: R2 |
R2 |
|
|
включение оправдано |
|
|||
|
2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
||
F |
|
R |
2 R2 |
n |
p 1 |
(32) F F ; k; n |
p 1 |
|||
|
2 |
1 |
|
|
|
|||||
|
2 |
|
|
|||||||
|
|
|
1 |
R2 |
|
k |
|
кр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
F Fкр |
Н0 не отклоняется, включение не оправдано |
F Fкр Н0 отклоняется, включение оправдано
Частный случай: добавление одного фактора
F |
|
Ryx2 1x2 ...xp |
Ryx2 1x2 ...x j 1x j 1...xp |
n |
p 1 |
50 |
|||
|
Ryx2 |
|
|
|
|
|
|||
x j |
|
1 |
x |
...x |
p |
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
- частный F – критерий
Fkp Ftabl ;1;n |
p 1 |
||
tb j |
|
51 |
|
Fx j |
|