Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Казанский федеральный университет

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

13-02-2015_10-29-17 / Системы эконометрических уравнений.ppt

Скачиваний:

Добавлен:

12.03.2015

Размер:

636.93 Кб

Скачать

☆

1 / 21 2 > Следующая >>>

Системы эконометрических уравнений

у1

а11 х1

а12 х2 ... а1m xm 1,

у2

а21

х1

а22 х2

... а2m хm 2,

x a

... a

у1

b12 y2

b13 y3

... b1n yn

а11 x1 ... а1m xm

... b y

х ... а

23 3

2n n

21 1

2m m

... b

n 1

x ... a

n,n

n1 1

Система рекурсивных уравнений:

a11 x1

... a1m xm 1,

х ... a

21 1

... a

bn1 y1

bn2 y2

... bn,n 1 yn 1

an1x1

... anm xm n.

Пример – модель производительности труда и фондоотдачи:

y1 a11 x1 a12 x2 a13 x3 1,

y2 b21 y1 a21x1 a22 x2 a23 x3 2,

y1у2

yˆ1

уˆ2

yˆn

b12 y2 a11x1 1,b21 y1 a22 x2 2,

11 x1	... 1m xm,
21х1	... 2m xm,	4

n1x1 ... nm xm.

D 1 H D 1 H D 1 H

-уравнение идентифицируемо

-уравнение сверхидентифицируемо

-уравнение неидентифицируемо

Пример идентификации

MtNtSt

a1	b12 Nt	b13St	b14 Et 1	b15Mt 1	1,
a2	b21Mt	b23St	b26Yt	2 ,
a3	b31Mt	b32 Nt	b37 Xt	3,

Всего переменных – 7: Mt, Nt, St, Et-1, Mt-1, Yt, Xt

Из них первые три – эндогенные, остальные – предопределенные и экзогенные

В первом уравнении – 3 эндогенные и 2 экзогенные переменные, H = 3, D = 2, D+1 = H, уравнение идентифицируемо

Во втором уравнении – 3 эндогенные и 1 экзогенная переменная, H = 3, D = 3, D+1 > H, уравнение сверхидентифицируемо

В третьем уравнении – 3 эндогенные и 1 экзогенная переменная, H = 3, D = 3, D+1 > H, уравнение сверхидентифицируемо

Уравнение Mt

I -1

II b21

III b31

Достаточное условие:

Первое уравнение:

b12

-1

b32

b26

St	Et-1	Mt-1
b13	b14	b15
b23	0	0
-1	0	0

b37

Второе уравнение:	b14	b15	0
	b14	b15	0
	0	0	b
			37
Третье уравнение:	b14	b15	0
	b14	b15	0
	0	0	b
			26

Yt Xt

0 0

b26 0

0 b37

MtNtSt

A1	A2 Et 1	A3Mt 1	A4 Xt	A5Yt	V1,
B1	B2 Et 1	B3Mt 1	B4 Xt	B5Yt ,	V2
C1	C2 Et 1	C3Mt 1	C4 Xt	C5Yt ,	V3.

Оценивание параметров структурной модели

Косвенный МНК	y1			b12 y2		a11x1 1,
		у	2	b	y	a	22	x	2
			2	21	1		22	2	2

№ п/п	y1	y2	x1	x2
1	2	5	1	3
2	3	6	2	1
3	4	7	3	2
4	5	8	2	5
5	6	5	4	6
Средние	4	6,2	2,4	3,4

y1 11x1 12 x2 u1,у2 21х1 22 х2 u2,

y y y, х х х.

11			х1 12 х1х2	у1х1					5,2 11					4,2 12 6,
			2
			х1х2 12 х22	у1х2						4,2 11				17,2 12 10.
	11		х1х2 12 х22	у1х2						4,2 11				17,2 12 10.
	y		0,852х 0,373х	2	и					y1			b12 y2		a11x1	1,
	1		1	2	1
	у	2	0,072х 0,00557х			и	2				у	2	b y		a x		2
		2	1		2		2					2		21 1	22 2		2
	x2		0,072х1 у2
			0,00557
	ˆ		0,072х1					у2
	у1		0,852х1 0,373										66,966у2 3,97х1
	у1		0,852х1 0,373		0,00557								66,966у2 3,97х1
					0,00557												9
																	9

	у1 0,373х2	ˆ		у1 0,373х2
х1		; у2	0,072		0,00557х2
х1	0,852	; у2	0,072	0,852	0,00557х2
	0,852			0,852

0,085у1

0,026х2

у2

y1 66,966у2

3,97х1 1,

0,085у

0,026х

А01 у1

b12 y2

a11x1 428,717

А02 у2

b21 y1

a22 x2 6,451

у1 428,717

66,966у2 3,97х1 1,

6,451 0,085у

0,026х

y1 1,09 0,364у2 1,192х1 1,у2 5,2 0,533у1 0,333х2 2

Двухшаговый МНК

y1 b12 ( y2 x1) 1,у2 b21 y1 a22 x2 2

y1 0,852x1 0,373х2 и1,

у2 0,072х1 0,00557х2 и2.

x1	x2	yˆ2	ˆ	x1 z	y1	y1z	z	2
x1	x2		y2	x1 z	y1	y1z	z
-1,4	-0,4	0,103	-1,297		-2	2,594	1,682
-0,4	-2,4	0,042	-0,358		-1	0,358	0,128
0,6	-1,4	-0,035		0,565	0	0	0,319
-0,4	1,6	0,02		-0,38	1	-0,38	0,144
1,6	2,6	-0,13		1,47	2	2,94	2,161
0	0	0		0	0	5,512	4,434

у	b z			b		y1z		5,512		1,243.
						z2
1	12			12			4,434
	у1 1,243 у2 х2
		у	2	0,085у 0,026х					2
					1

1 / 21 2 > Следующая >>>

Соседние файлы в папке 13-02-2015_10-29-17

#
12.03.20151.02 Mб45Множественная регрессия-обзорная лекция новая.ppt
#
12.03.2015694.27 Кб46Модели временных рядов расширенные белые.ppt
#
12.03.2015534.02 Кб47Модели стационарных и нестационарных временных рядов.ppt
#
12.03.2015564.74 Кб37Парная_регрессия_обзорная лекция_новая.ppt
#
12.03.20151.87 Mб29Первая вводная лекция по эконометрике.ppt
#
12.03.2015636.93 Кб32Системы эконометрических уравнений.ppt
#
12.03.2015641.02 Кб26Третья вводная лекция по эконометрике.ppt