книги из ГПНТБ / Цирлин, А. М. Основы оптимального управления конспект лекций
.pdf120
С учетом СЕЯЗИ (12.13) перепишем это выражение в форме
Здесь через ^ (^,У-{ ) обозначено |
скалярное произведе |
|
ние вектора У |
и вектор-функции |
( 0,31;) |
LfOXJ= |
jM<>Xi)*i |
(".SB) |
Требование к выбору,^/ (L У,-), а значит,и (-^ , заключаю щееся в том, что максимум S no KLi не должен зависеть от <У.~ , приводит к уравнению
совпадающему с уравнением Беллыана ( |
|
пункт |
ЭЛ). |
|
|
||||||||
Подчеркнем, что переход |
к функции |
^ |
по формуле |
(12.33) |
|||||||||
предполагает |
зависимость |
j |
|
только |
от |
I |
и |
У^ |
, связь |
||||
в форме рекуррентного соотношения, и, наконец, |
существование |
||||||||||||
скалярного произведения |
для векторов |
|
|
и Jli,^). |
|
После; |
|||||||
него допущения при подходе, изложенном |
в § 10, не требовалось. |
||||||||||||
В задаче со связями разного типа такой переход проделать |
|||||||||||||
нельзя, но получить верхнюю оценку решения или само решение |
|||||||||||||
через |
функционал |
S можно. При это;.;, |
вообще |
говоря,нз |
тре |
||||||||
буется дифференцируемости |
J-^ |
и функций, |
определяющих |
сьязи, |
|||||||||
по совокупности переменных, множество допустимых |
значений V x |
||||||||||||
или |
\ ^ |
может |
состоять |
из |
изолированных |
точек |
и т . д . |
|
w
Г а а в а Ш
8АДАЧИ ШШШХт С ПЕРЕМЕННЫМИ, 8АВИСЯЩШИ ОТ НЕПРЕРЫВНОГО АРГУМЕНТА
Задачи оптимизация многостадийных процессов, о которых шла речь в предыдущей главе, отличались от задач нелинейного прог раммирования ликв специфическим характером связей между отдель
ными переменными. К ним можно было подходить о позиций |
неявней- |
зого программирования, так как оощее чиодо переменных |
было к о |
нечным или, во всякой оду чае, счетные. |
|
Предотавляетоя заманчивым с тех же позиций подойти н к аада-
чаш, в которых |
переменные |
состояния S. в управления |
tL за |
||
висят оС непрерывного аргумента 4, |
• |
|
|
||
Первый путь, |
который |
кажется |
естественным |
овести |
этот |
новый класс задач к рассмотренным ранее. Для этого можно, напри
мер, попытатьоя аппроксимировать непрерывные функции У. |
(4 |
) м |
|||||
К. |
) ступенчатыми |
и |
или представить каждую иэ них |
||||
в форме разложения по системе |
заранее выбранных функцией. В |
||||||
этом случае переменными в задаче окажутся последовательности |
|||||||
коэффициентов |
этих |
рядов. |
|
|
|
|
|
Не |
отвергая |
этот |
подход |
"о |
порога", нужно отметить, |
что |
• |
здесь наряду с |
оптимизацией возникает проодема точности аппрок |
симации. Кроме |
того, и это очень важно, можно упустить некоторые |
|
J |
особенности непрерывных вадач, принципиально отличающие их от задач нелинейного программирования.
Ниже мы попытаемся, не меняя природу непрерывных вадач опти мизации, максимально приблизить методы их исследования к мето дам, изложенным в предыдущих главах. Примем такую схему излокения.
Сначала рассмотрим довольно простую, иаопериыетрнческуо аадачу, для которой переход от ыаксимиаации функционала к макси мизации функции представляется наиболее естественный.
Затеи оооощим ату задачу и получим условия оптимальности для гораздо оолее универсальной формы задания связи неяду
переменными. Эту форму, аналогично п . 1 2 . 1 , назовем каноннчеокой,
Условия оптимальности для раэноооразных задач помучим как следствия из ооцих условий оптимальности для канона ческой формы связи.
Такой подход дает оольвув экономии в выкладках, связанных о вариацией предполагаемого решения в конкретных задачах, позво
ляет |
взглянуть |
на необходимые а достаточные у еловая оптималь |
|
ности |
с единой |
точки зрения, а гневное, позволяет лытаяелю |
|
негко |
получить |
такие условия |
для многих вариантов задач, кото |
рые непосредственно в книге |
не рассмотрены. |
||
|
§ 18. Простейшая ваодерЕнетрачеокая 8адачв |
1 8 . I . Постановка задача, необходимое уоловие оптимальности. Требув5ся найтн функции V ( ~t ) , доотавлящую верхнюю
грань функцнонаду.
т
(13.1)
ори уоловии |
о |
|
т |
||
|
№
фигуры, |
что |
объясняет |
название |
такого |
типа 8 а д а ч . |
|||
Получим |
необходимые |
условия |
оптимальности |
для задачи (18,1), |
||||
(13.2) |
, |
руководствуясь |
1 логикой, которая |
использовалась |
||||
в задаче |
нелинейного |
программирования. Напомним ее : |
||||||
1. |
множеотво L» |
значений |
вектора |
У, с |
которыми сравни |
валось предполагаемое решение (множество сравнения), выбиралось, таким, чтобы на зтом множестве целевая функция и функции, опре деляющие связи, могли быть линеаризованы с точностью до беско нечно малых второго порядка.
2. Условие оптимальности вытекало из того факта, что на мно
жестве вариаций, не нарушающих уравнения овязи, |
целевая |
функция |
|
не может расти. При зтом |
предполагаемое решение |
^* |
не долж |
но было быть изолировано |
на множестве Ь , Т.е. |
размерность |
вектора допустимых вариаций должна была совпадать с максималь
ной размерностью вектора Ч€-Ъ |
(условие общности положения). |
|||||||
|
Оба эти этапа наш предстоит провести для изопериметрйческоЁ |
|||||||
задачи. Прежде всего, каково должно быть множество сравнения |
||||||||
для |
предполагаемого |
реяения |
Очевидно, |
можно |
сравнивать |
|||
|
•{ |
) о |
щгнкцией |
такой, что |
|8#| |
= ll4i-£j*| |
||
для |
любого |
4 |
сколь угодно мала (риО.13.1). В этом |
случае |
||||
функции J.o |
и |
\? |
могут быть |
линеаризованы по ^ |
в |
окрестное- |
||
ти |
|
|
|
|
|
|
|
|
аналогично
121/
Паи приходится при этом предполагать не только непрерыв
ность, но и дифференцируеыооть этих функций дважды, чтобы
при любой |
нояно было для малых значений |
j ^ j ограни |
|
читься двумя членами разложения в ряд Тэйлора. Кроме того, |
|||
оаын функции ^ |
и ^ |
. н е должны иметь |
разрывов, |
ибо в точке разрыве величина |
не будет бесконечно |
нала. Так что а класо довуотнмых решений придетоя суанть до куоочно-гладких функций. Если эта условия выполнены, то вариации функционалов
Потребуем, чтобы ^ * не являлась экотремалью функ ционала (условие общности положения), тогда,хотя бы для одного ~1 — ^
|
|
|
(18.8) |
Будем проводить вариации |
в |
<5-окреотиости |
двух |
ыоиентов времени: произвольного |
- / / |
и упомянутого |
вив 2^.] |
Площадь этих вариаций обозначим |
черва |
овответ- |
|
отвезно- |
|
|
|
йа второго уравнения
f2S
Подставим е ю выражение в (13.4) |
и подучим вариации функцио |
нала I на множестве вариации '^f/A |
допуотимнк по уоловиян |
(13.2) |
|
Здеоь черва jl |
обоаначеяо |
(1Э.5)
Ът U8i9) РАЙДеТОЦ ТЗКро 9Двчеиве У . ЧТО В ТРЧДв
У^(-г: ) ыелоимтма йтнкпнонвда 1 поя згодовии ( 18.2)г дооти-
гае? бевтодоввого иакоиитяа на иножеотва U (Ьгнкшоиах
Дагравда.
Так как вариация |
проводилась в <5- ожреетноотн |
|
произвольной |
точки |
- ^ £ £ Ь , Т ] , то необходимое уоловне |
оптимальности |
означает, |
что подинтегральное выражение |
функционала о |
для почтя |
вовх |
максимально |
|
ао У |
на множестве Ц |
такой, что |
Sup |
/26
где |
|
|
|
- сколь |
угодно мало. |
Подчеркнем, |
что |
условие |
максимума |
на L |
|
/ |
|
I |
• |
^ |
|
(, |
"ЗУ |
/ ь г . - у ' |
^ |
(13.8) |
при отсутствии ограничений совпадает с условиями стационарности.
|
Если функции |
J0 |
и |
У |
содержат некоторый |
параметр |
О. |
|
|||||
не |
зависящий |
от |
^ |
i |
и |
условия оптимальности |
по. атому |
парамет |
|||||
ру |
примут |
вид |
|
- |
|
|
7"_^ |
|
|
|
|
|
|
|
Ц fe |
|
|
|
* |
о, |
|
( |
1 М |
) |
|||
где, как |
обычно, |
|
QQ~ |
- допустимая |
вариация |
параметра. |
|
||||||
(Докажите |
это |
самостоятельно). |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ясно, что полученные условия оптимальности страдают сущест |
||||||||||||
венными недостатками: во-первых, они справедливы |
лишь для |
дваж |
|||||||||||
ды дифференцируемых |
по |
^ |
функций У0 |
и J" |
, во-вторых |
|
|||||||
множество |
L, |
|
представляет собой узкий |
"шнур", |
окружапций |
оп |
|||||||
тимальную траекторию. Это означает, что |
удовлетворять |
условиям |
|||||||||||
оптимальности |
могут |
несколько претендентов, |
|
L С. Z). |
|
|
|||||||
Наконец, абсолютный максимум может достигаться и на кусочно- |
|
||||||||||||
непрерывной функции, а такие функции мы вообще исключили из |
|
||||||||||||
множества |
допустимых |
решений. |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Оказывается, |
однако, |
что для данной задачи |
перечисленных |
не |
достатков можно избежать, использовав другой подход к получению условий оптимальности.
13.2. Необходимые |
и достаточные условия |
оптимальности |
|
|
Наметим такую схему |
получения условий оптимальности: |
|
||
I . |
Проведем расширение изопериметрической |
запачи, очень |
на |
|
поминающее переход от задачи нелинейного программирования к |
за |
|||
дача |
нелинейного программирования в среднем |
( § 8) . |
|
12 Г
Оптимальное значение |
функционала 1р |
в расширенной задаче |
не |
||
меньше, чем I ( |
</* |
) в |
исходной. |
|
|
2. Заметим, |
что решение |
исходной |
задачи среди множества |
до |
пустимых решений может отсутствовать. Верхняя граница функцио
нала I достигается в этом случав |
на последовательности допусти |
|||||
мых решений |
\£fn. j |
i предел которой |
не является допустимым. |
|||
Мы покажем, |
что для изопериметрической |
задачи всегда |
можно най |
|||
ти последовательность |
fe/*-J <л а |
которой значение I |
стреми |
|||
лось |
бы к оптимальному |
значению I |
, а |
величина функционала |
||
стремилась |
к нулю. |
|
|
|
|
|
3. |
Если |
иэопериметрическая |
задача имеет решение в классе |
|||
допустимых, т . е .. кусочно-непрерывных ограниченных функций,то |
||||||
оно |
являетоя решением расширенной задачи, и |
|
|
£ |
{у |
V - |
|
|
efyJ |
|
( х з . ю |
||
Перейдем к реализации нсмеченной схемы, |
|
|
||||||||
А. Расширенная |
изопериметрическая задача |
|
|
|||||||
Пусть для каждого момента |
~£ |
вектор £f |
ft J принадлежит |
|||||||
некоторому |
замкнутому ограниченному |
множеству |
Уу |
Расшире |
||||||
нием задачи ( 1 3 . I ) , |
(13.2)_будем называть задачу: |
|
||||||||
S"pTfi*S«p/j/JtyjPfyV^ |
|
|
( i 3 . i i ) |
|||||||
|
|
|
P/v./J о |
|/ |
|
|
|
|
||
при условиях^ |
|
|
|
v |
|
|
|
|
||
% |
- J |
JJ&,#JP&,Oc/yc/4*0, |
|
|
(13.12) |
|||||
|
|
/У |
J |
P |
& |
^ J |
^ |
- 'у |
|
(13.13) |
для |
всех |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В этой задаче находят такое распределение |
вектора V |
|||||||||
опрепеленное |
на множестве |
лля которого |
интеграл |
от сред |
||||||
него |
значения . |
|
был бы максимален, а интеграл от |
среднего |
/22
значения |
у |
равен нулю |
(сравните с § 8 ) . |
Если при каждом / |
|
некоторое |
распрепеление |
|
сосредоточено |
в одной точкэ |
|
множества |
%(4), то есть |
/ ? (&^^ |
$(#№-#4. |
||
то, благодаря |
свойствам |
функции Дирака, |
интегралы-^fpJiiJp(p) |
||
бупут совпадать с |
3(^^соответственно. |
Таким образом, |
все допустимые решения исходной задачи допустимы и для задачи' расширенной. Обратное, вообще говоря, неверно, ведь
может и не быть $ |
- функцией. Так что множество Д расши |
ренной задачи тире, |
чем множество допустимых решений в задаче |
исходной, а значит |
величина |
IPfPV^Z^V
Б. Условия оптимальности задачи |
( 1 3 . I I * |
13.14) |
||||
Пусть |
вектор-функция |
J- |
т |
- |
мерная |
|
Введем в |
пространстве £ |
€ |
/ ( ? М * ' |
множество |
, зависящее |
Полинтегральные выражения в (13 . II) и (13.12) для любого до пустимого распределения принадлежат выпуклой оболочке множест
ва |
|
. Причем для любого |
значения |
П1 |
- мерного |
вектора |
||||||
7? |
оптимальное решение |
соответствует |
максимуму |
£ в |
, т . е . |
|||||||
границе (Го |
. Любой элемент границы выпуклой оболочки множе |
|||||||||||
ства |
в |
( ГП |
|
мерном пространстве может быть получен как |
||||||||
среднее |
не более, |
чем из ( |
|
t / )-го элемента |
Z - 7 , |
то есть |
||||||
распределение |
Р |
^^/Усосредоточено |
не более, |
чем в ( rr>t / |
||||||||
точке ^ х , ^ ) |
для каждого |
~£ |
. |
Значит, |
можно перейти |
от за |
||||||
дачи |
( 1 3 . I I |
13.14) к равносильной |
ей |
|
|
|
|
|
129
|
Z £ М - l - |
|
|
|
( i 3 . i ^ ) |
|
|
К'о |
|
|
|
r |
|
Разрешим условие (13.13а) |
относительно ^0(4:)ъ подставим в |
|||||
(13.Ца) |
и |
(I3.I^aJ. |
|
|
|
|
Получим |
Тр = |
|
/12£ШГ*Ф+1(4,Ш-1Ш№К |
|||
Булегл называть базовыми |
те |
значения |
tj'^ , для которых |
|||
f ^ j > 0 . |
эти |
значения для каждого |
£ |
образуют множество Vg$(\£. |
||
Используем |
для расширенной |
запачи |
(13.11,3), (13.1^в) необходимые |
|||
условия |
оптимальности п . 1 3 . 1 . |
т |
|
|
||
Функция |
примет вид |
|
|
|
|
С учетом неотрицательности At £т/условия оптимальности запишем.
Это неравенство можно переписать, как
[ettfi.s;- |
eu&sjjv&io, |
|
|
|
( i 3 . i 5 ) |
|||
где |
функция |
@ соответствует исходной |
изопериметрической за |
|||||
даче |
( 1 3 . I I |
+ 13.14). |
|
|
|
|
|
|
Из (13.15) следует |
|
|
|
|
|
|||
|
у/J |
= |
|
"Р" |
Я * V/ |
(13.16) |
||
pfrp.jj |
|
tt^T.e.j/^y/ |
|
|
(13Л7) |
|||
Так как хотя бы одно значение ^^(4J строго |
положительно, бу |
|||||||
дем |
считать, |
что |
О , |
а значит |
№ J |
- |
базовое управ |
|
ление. Тогда |
условия |
(13.16), |
(13.17) приводят |
к |
форму-^ровкв |
|||
необходимых |
условий |
оптимальности расширенной |
задачи: |