- •Программа раздела «теория вероятностей»
- •Тема 1. Непосредственное вычисление
- •Тема 2. Теоремы сложения и умножения
- •Тема 3. Формула полной вероятности. Формула байеса.
- •Тема 4. Повторные независимые испытания
- •Тема 5. Дискретные случайные величины
- •Тема 6. Числовые характеристики дискретной случайной величины.
- •Тема 7. Непрерывные случайные величины.
- •Или через функцию плотности вероятностей
- •Тема 8. Нормальный закон распределения. Интеграл вероятностей.
- •Тема 9. Закон больших чисел
- •Список рекомендуемой литературы
- •3 97087 Воронеж, ул. Мичурина,1
Тема 6. Числовые характеристики дискретной случайной величины.
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений ее возможных значений на соответствующие вероятности Математическое ожидание дает среднее или ожидаемое значение, которое будет принимать случайная величина X в будущих экспериментах.
Свойства математического ожидания:
1) М(С) = С;
2) М(СХ) = СМ(Х);
3) M(XY) = M(X)M(Y);
4) М(Х + Y) = М(Х) + M(Y).
Отклонением случайной величины X называется разность между случайной величиной и ее математическим ожиданием.
Дисперсией дискретной случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.
D(X) = σ2(X) =M[X-M(X)]2.
Дисперсия вычисляется по формуле
D(X) = M(X2)-[M(X)]2, М(Х2) = .
Свойства дисперсии:
1) D(X) = 0,
2) D(CX) = C2D(X),
3) D(X ±Y) = D(X) + D(Y) (верно, если Х и Y независимы).
Средним квадратичным отклонением случайной величины называется квадратный корень из дисперсии
σ(X)= .
Пример. Заданы законы распределения двух независимых случайных величин X и Y:
-
X
-4
2
6
8
Y
1
3
p
0,2
0,1
0,3
0,4
p
0,2
0,8
Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z = 3X-5Y.
Решение. Найдем математические ожидания случайных величин Х и Y:
М(Х) = -4ּ0,2+2ּ0,1 + 6ּ0,3 + 8ּ0,4 = 4,4;
M(Y) = 1ּ0,2 + 3 ּ0,8 = 2,6.
Для нахождения дисперсий случайных величин вначале напишем законы распределения случайных величин X2 и Y2
-
X2
16
4
36
64
Y2
1
9
p
0,2
0,1
0,3
0,4
p
0,2
0,8
и найдем математические ожидания для случайных величин X2 и Y2 по формуле
М(Х2) = 16ּ0,2 + 4ּ0,1 + 36-0,3 + 64ּ0,4 = 40;
М(Y2) = 1ּ0,2 + 9ּ0,8=8,1
Найдем дисперсии случайных величин X и Y по формулам
D(X) = М(Х2) - [М(Х)]2 = 40 - (4,4)2 = 20,64;
D(Y) = M(Y2)- [M(Y)]2 = 8,1 - (2,6)2 = 1,34.
Пользуясь свойствами математического ожидания и дисперсии, а также независимостью случайных величин Х и Y, получим:
M(Z) = M(3X-5Y) = 3M(X)-5M(Y) = 3ּ4,4-5ּ2,6 = 0,2;
D(Z) = D(ЗХ-5Y) = 9D(X) + 25 D(Y) = 9ּ20,6 + 25ּ1,34 = 218,9.
ЗАДАНИЕ 6. Две независимые случайные величины X и Y заданы своими законами распределения
-
X
1
2
6
7
Y
0,1k
3
p
0,01k
0,1
0,3
px
p
0,2
0,8
Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины Z = 2Х - 3Y (число к - номер варианта).
Указание. Подставить в таблицы вместо параметра к номер варианта и вычислить вероятность рх, используя равенство . Далее использовать решение вышеприведенного примера.