71

NC = число квазикупонных периодов, которые укладываются в оставшийся период. Если это число содержит дробную часть, то оно округляется с избытком до следующего целого;

NLj = нормальная продолжительность в днях i-ого квазикупонного периода в оставшемся периоде.

Задача 1

Пусть долговое обязательство казначейства выпускается на следующих условиях:

Дата выпуска 28 февраля 2001 года Дата соглашения 1 мая 2001 года

Дата первой выплаты 31 августа 2001 года Ставка 10,0% Номинал 1 000 руб.

Периодичность выплат годовая Базис 1

Определить накопленную купонную сумму дохода.

Решение: подготовим исходные данные в ячейках, как показано в табл.61. С помощью команды Вставка функции введем в ячейку I3 функцию НАКОПДОХОД со ссылками на ячейки B3, C3, D3, E3, F3, G3 и Н3 (см. рис.23). Результат вычисления в ячейке I3.

Таблица 61

В следующих строках показаны значения накопленного дохода при различных значениях параметров ценной бумаги. Изменение параметров в