Экономические модели должны отвечать ряду требований. К ним относятся:

• содержательность;

• реалистичность принятых посылок и допущений;

• возможность построения прогнозов;

• возможность информационного обеспечения;

• возможность проверки.

Среди экономистов нет общего мнения, какие требования отнести к приоритетным.

Создание любой теоретической модели, в том числе и экономической, проходит несколько этапов:

• отбор переменных;

• определение допущений, которые необходимо сделать чтобы не усложнять модель;

• выдвижение одного или несколько предположений, гипотез, объясняющих взаимосвязь параметров.

Допущения (научные абстракции) позволяют избежать чрезмерных сложностей при создании теории (в модели кривой производственных возможностей к таким допущениям относятся: ограничение производства двумя товарами, заданный объем ресурсов, постоянный уровень научно-технического прогресса, отсутствие внешнеэкономических связей).

Гипотеза является основным элементом модели. Гипотеза - это попытка объяснить в одном утверждении, как связаны между собой эндогенные переменные. Гипотезы, как правило, предполагают формирование функциональной зависимости между неизвестными в виде формулы, таблицы и графика.

Например, анализ поведения общества в условиях ограниченности ресурсов позволяет заметить, что производство некоторого количества одного товара неизбежно вынуждает сокращать производство определенного количества другого товара и наоборот. Это позволяет выдвинуть гипотезу о существовании альтернативных издержек производства.

Экономическая модель представляет собой упрошенное формальное описание интересующих нас сторон экономического явления.

Среди основных типов экономических моделей используются, главным образом, модели двух типов: оптимизационные и равновесные.

Оптимизационные модели используются для изучения поведения отдельных экономических агентов или их групп и показывают, как экономические агенты (их группы) максимизируют свое благосостояние, а также для нахождения оптимальных величин. В этих моделях используются предельные показатели: предельная полезность, предельный продукт, предельный доход, предельные издержки и т.п. Данный анализ принято называть маржинализмом (от англ. margin).

Примерами могут являться модель поведения фирмы, модель поведения отдельного потребителя. 

Равновесные модели нужны для изучения взаимоотношений между экономическими агентами и их группами. При анализе предполагается, что система находится в равновесии, если взаимодействующие силы сбалансированы и отсутствует внутренний импульс к нарушению равновесия.

Значение равновесных моделей объясняется тем, что отдельные субъекты рынка, домохозяйства и фирмы могут оптимизировать свое положение, лишь обладая полной информацией о рынке предлагаемого ими блага и о рынках потребляемых ими ресурсов. Отсутствие такой информации вынуждает субъекта принимать решение: какое количество товара он мог бы купить (или продать) при некотором изменении его цены и при условии, что цены всех прочих товаров остаются неизменными.

Модель равновесия между спросом и предложением является основой микроэкономического анализа рынка.

Хорошая экономическая модель обладает рядом свойств:

• она не перегружена деталями, содержащейся в ней информации должно быть не больше, чем необходимо для решения поставленной задачи;

• посылки и допущения модели содержательны и реалистичны;

• есть возможность собрать информацию, соответствующую условиям модели;

• модель позволяет объяснить и предсказать реально наблюдаемые экономические явления.

Модели строятся для нормативного и позитивного анализа. Позитивный анализ устанавливает причины и следствия экономических явлений, не давая им оценки. Такой анализ отвечает на вопросы типа: «Что и почему происходит в экономике сегодня?», «Что и почему происходило вчера?», «Что будет, если?..»

Напротив, нормативный анализ содержит оценку желательности тех или иных последствий. Круг его вопросов: «Что надо сделать, чтобы?..» Нормативный анализ содержит, следовательно, рекомендательную часть. Между двумя этими видами анализа существует тесная взаимосвязь: нормативные утверждения влияют на выбор предмета позитивного анализа, тогда как результаты последнего облегчают достижение нормативных целей.

Например, признано необходимым сократить инфляцию в экономике. Это нормативное утверждение. Но достичь данной цели можно по-разному:

• повысив налоги для сокращения дефицита государственного бюджета;

• уменьшив государственные расходы;

• ограничив рост курса валюты по отношению к рублю;

• заморозив цены на основные виды сырья и энергоносителей.

Выбрать лучший способ позволит позитивный анализ.

Становление и развитие эконометрического метода проходи­ли на основе так называемой «высшей статистики».

Основой механизма эконометрического моделирования яв­ляется эконометрическая модель. Экономический объект в та­кой модели описывается и изучается с помощью эмпирических (статистических) данных. Эконометрическая модель учитывает реальные условия существования объекта и не противоречит об­щим законам экономики. Ошибка предсказаний по такой моде­ли не превосходит заданной величины.

Эконометрическая модель – это вероятностно – статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально – экономической системы.

Общий вид эконометрической модели:

Y_i = f (X) + ε _i ,

где Y_i - наблюдаемое значение зависимой пе­ременной (объясняемая переменная, результат);

f (X) - объясненная часть, которая зависит от значений объясняющих перемен­ных (факторов):

ε _i - случайная составляющая (ошибка, возмущение).

К целям эконометрического моделирования относят:

1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;

2) имитацию различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).

Построение эконометрических моделей приходится осуществлять в усло­виях, когда нарушаются предпосылки классических статистических методов, и возникает необходимоть учитывать наличие таких явлений, как:

-мультиколлинеарность объясняющих переменных;

-закрытость механизма связи между переменными в изолированной рег­рессии;

-эффект гетероскедастичности, т. е. отсутствия нормального распределе­ния остатков для регрессионной функции;

- автокорреляция остатков;

- ложная корреляция.

Задачами эконометрического моделирования являются:

1. Определить объясненную часть, пользуясь эксперимен­тальными данными.

2. Получить опенки параметров распределения случайной составляющей, рассматривая ее как случайную величину.

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анализа и прогноза эконо­мических явлений и объектов. В связи с этим все эконометрические модели условно делят на три класса:

1. регрессионные модели с одним уравнением;

2 - системы одновременных уравнений;

3 - модели временных рядов.

Эконометрические модели отражают свойства изучаемых объектов или явлений, например свойство:

• времени двигаться вперед (экономические явле­ния происходят в пространстве и во времени) используется в моделях временных рядов;

• динамического равновесия многих экономиче­ских явлений применяется в решении систем одновремен­ных уравнений;

• временной задержки (лага) между причиной и следствием экономического явления проявляется в моде­лях с распределенным лагом;

• цикличности большого количества экономиче­ских явлений находит место в моделях временных рядов с сезонной составляющей;

• прошлых, настоящих и будущих значений пере­менных влиять на текущее состояние экономического яв­ления реализуется в моделях авторегрессии и автокорреля­ции, в моделях адаптивного прогноза;

Разработка методов, преодолевающих эти трудности, составляет теорети­ческую основу эконометрики.

Для описания сущности эконометрической модели удобно разбить весь процесс моделирования на шесть основных этапов:

1-й этап (постановочный) - определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;

2-й этап (априорный) - предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации, в частности, относящейся к природе и генезису исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих;

3-й этап (параметризация) - собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее связей;

4-й этап (информационный) - сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателен на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления;

5-й этап (идентификация модели) - статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;

6-й этап (верификация модели и интерпретация результатов) - сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Становление и развитие эконометрического метода строится на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множест­венной корреляции, выделения тренда и других компонент вре­менного ряда, на статистическом оценивании. Эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач - отражения особенностей экономических переменных и связей между ними. В уравнения регрессии начали включаться переменные не только первой, но и второй степени - с целью отразить свойство оптимальности экономических переменных: наличие значений, при которых достигается минимаксное воздействие на зависимую перемен­ную. То же можно сказать о воздействии многих социально-экономических переменных. В конкретных услови­ях нелинейность влияния переменных может не подтвердиться, если данные варьируют в узких пределах, т.е. являются однород­ными.

Наряду с логически правильным формальным применением имеющегося математического и статистического инструментария важными составляющими успеха эконометрического исследования являются экономически адекватная постановка задачи и последующая экономическая интерпретация полученных результатов.

Модель адекватна объекту-оригиналу – если она с достаточной степенью точности приближения отражает закономерности процесса функционирования реального объекта.

3. Переменные в моделях и их типы.

Типы данных в эконометрическом моделировании делятся на пространственные и временные.

Пространственные типы – это набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период времени, на­пример, объем производства предприятий региона, числен­ность сотрудников институтов города.

К временным типам относится набор сведений, характеризу­ющий один и тот же объект за разные периоды времени, например индекс потреби­тельских цен, численность за­нятых за последние годы.

Объект эконометрического моделирования характеризуется многими признаками. Признаки в модели взаимосвязаны и вы­ступают либо в роли результата (объясняемой переменной), либо в роли фактора (объясняющей переменной).

Переменные, используемые в теории, - это конкретные величины, имеющие различное значение. Переменные эконометрической модели любого класса условно делят на сле­дующие виды:

• эндогенные;

• эндогенные;

• лаговые;

• предопределенные.

Эндогенные переменные - это переменные, которые не-посредственно входят в модель, являясь объектом изучения.

Эндогенными переменными модели являются переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально – экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и во взаимодействии друг с другом. В эконометрическом моделировании являются предметом объяснения. Это зависи­мые переменные.

Экзогенные переменные - это переменные, которые воздействуют на исследуемые величины, но не являются объектом изучения (в нашем примере, на количество товаров, производимых обществом, оказывают влияние наличие ресур- сов и уровень технологии). Для удобства их принимают за постоянные величины. Они являются независимыми.

Экзогенными переменными в модели являются переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, управляемые и планируемые.

Лаговые (экзогенные или эндогенные) да­тируются преды­дущими момен­тами времени и находятся в урав­нении с текущи­ми переменными.

Предопределенные переменные модели – все экзогенные переменные, лаговые эн­догенные пе­ременные.

Моделирование зависит от объема совокупности (выборки). Эконометрическое моделирование представляет собой ком­плексное решение целого ряда задач, поэтому весь процесс разделен на этапы.

Тесты

1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количе­ственная сторона массовых социально-экономических явле­ний и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количе­ственное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных явлений и методы количе­ственной оценки влияния случайных факторов?

2. Какова цель эконометрики:

а) представить экономические данные в наглядном виде:

б) разработать способы моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений?

3. Спецификация модели - это:

а) определение цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б) проведение статистического анализа модели, оценка каче­ства ее параметров;

в) сбор необходимой статистической информации;

г) построение эконометрических моделей с целью эмпириче­ского анализа.

4. Какая задача эконометрики является задачей параметриза­ции модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа?

5. Верификация модели - это:

а) определение вида экономической модели, выражение в ма­тематической форме взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как самой модели в целом, так и ее па­раметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.

6. Из перечисленных моделей выберите регрессионные модели с одним уравнением: 1) модель цены от объема поставки; 2) модель спроса и предложения; 3) модель тренда и сезонности; 4) модель зависимости объема производства от производственных факторов:

а) 2, 4;

б) 1, 4;

в) 2, 3;

г) все.

7. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени, называется:

а) временными данными;

б) пространственными данными.

8. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная:

б) фактор;

в) результат;

г) экзогенная переменная.

9. Рассмотрите модель зависимости обшей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода (x) и цены продуктов питания (р): у = а₀ + a₁x + а₂р + ε. Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная - расходы на питание, экзогенная перемен­ная - располагаемый личный доход, предопределенная переменная - цена продуктов питания;

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная - расходы на питание, экзогенные перемен­ные - располагаемый личный доход и цена продуктов пи­тания;

в) модель временного ряда; эндогенная переменная - рас­ходы на питание, лаговые переменные - располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

10. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) постановочный, априорный, параметризации, инфор­мационный, идентификации, верификации;

б) постановочный, априорный, информационный, пара­метризации, идентификации, верификации;

в) информационный, постановочный, априорный, пара­метризации, верификации, идентификации.

11. Эконометрическая модель - это модель:

а) гипотетического экономического объекта;

б) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на гипотетических данных;

в) конкретно-существующего экономического объекта, построенная на статистических данных.

12.Модель, отражающая положительную зависимость предложения денег от ставки процента, является:

а) мезомоделью;

б) макромоделью;

в) микромоделью.

13. Предопределенные переменные включают:

а) все экзогенные и эндогенные переменные;

б) только экзогенные переменные;

в) все экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные;

г) лаговые экзогенные и эндогенные переменные.

14. Чем точнее информация об исследуемом объекте, тем:

а) больше доля "черного ящика";

б) меньше доля "черного ящика";

в) качество информации не влияет на долю "черного ящика" в моделировании.