МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южный федеральный университет»

Факультет управления

Кафедра управления развитием пространственно-экономических систем

Белик Елизавета Андреевна

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

( НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

по направлению 080200 – Менеджмент

Научный руководитель –

Преподаватель Химичева Виктория Сергеевна

Ростов-на-Дону – 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Теоретико-методологические аспекты управления кредитным портфелем коммерческого банка

1.1 Кредитный портфель: понятие, структура, механизм формирования.

1.2 Классификация кредитных рисков и их влияние на кредитный портфель банка.

1.3 Принципы и методы управления кредитным портфелем коммерческого банка.

2 Управление кредитным портфелем в оао «Россельхозбанк»

2.1 Общая характеристика ОАО «Россельхозбанк» и его деятельности на кредитном рынке.

2.2 Анализ кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк».

2.3 Механизм управления кредитными рисками и кредитным портфелем банка.

3 Направления оптимизации системы управления кредитным портфелем в оао «Россельхозбанк»

3.1 Анализ проблем управления кредитным портфелем ОАО «Россельхозбанк»

3.2 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным портфелем коммерческого банка

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Введение

Актуальность темы исследования. В настоящее время Россия характеризуется переходом к рыночной системе отношений, т.е. к рыночной экономике. Повышение эффективности ее функционирования невозможно без развития кредитных отношений.

Банковская система Российской Федерации и ее самый главный элемент – коммерческие банки является «фундаментом» рыночной экономики, другими словами без грамотно функционирующей банковской системы по природе не может быть рыночной экономики.

В данный момент коммерческие банки выполняют различного рода операции. Это и организация кредитных отношений и денежного оборота, и осуществление финансирования хозяйства и страховых операций, и даже консультирование в обсуждении хозяйственных программ. Но самой важнейшей функцией банка все-таки является посредничество в кредите, т.е. перераспределение временно свободных денежных средств, которые высвобождаются в процессе кругооборота фондов предприятий и доходов частных лиц. Данная функция осуществляется на условиях платности и возвратности. Таким образом, осуществляя кредитные операции банк формирует свой кредитный портфель.

Кредитные организации являются и социальными институтами, которые постоянно связаны с таким понятием, как риск. Поэтому коммерческие банки должны уметь решать ряд вопросов, связанных с контролем за рисками и постоянное совершенствование навыков кредитования, чтобы минимизировать последствия рисков.

В настоящее время практически все население страны, в основном это взрослые люди, пенсионеры и студенты, имеют открытые счета в банковских учреждениях, на которые им переводится их заработная плата, пособия, пенсии, стипендия и другие виды денежных поступлений. Банковская система, которая мобилизует временно свободные денежные средства, превращает их в капитал, который производит прибыль, тем самым наращивая богатство страны.

Кредитный портфель относится к числу важнейших категорий экономической науки, которому посвящены произведения классиков экономической теории, а также многочисленные работы российских, советских и зарубежных экономистов и финансистов. Однако данная тема не изучена полностью и нуждается в дальнейшей детальной разработке, так как кредитная деятельность имеет постоянный характер, поскольку нуждается в постоянной мобилизации временно свободных денежных средств и расширении круга субъектов кредитных отношений. Другими словами, до тех пор, пока существуют коммерческие банки и банковская система в целом, вопросы, которые связаны с формированием кредитного портфеля, не потеряют своей актуальности.

Необходимость дальнейшего изучения, разработки теоретического и практического подхода к проблеме формирования кредитного портфеля коммерческого банка и его управления определили актуальность данной темы, а также цель исследований и его задачи.

Цели и задачи ВКР. Целью исследования заключается в разработке мероприятий, направленных на совершенствование управления кредитным портфелем коммерческого банка на примере ОАО «Россельхозбанк».

Для достижения данной цели предполагается решений следующих задач:

• Исследование теоретических основ формирования кредитного портфеля коммерческого банка;

• Рассмотреть этапы формирования кредитного портфеля коммерческого банка;

• Изучить кредитные риски и выявить их влияние на формирование портфеля коммерческого банка;

• Провести анализ кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк»;

• Выявить проблемы управления кредитным портфелем ОАО «Россельхозбанк»;

• Разработать рекомендации по совершенствованию системы управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Объектом исследования является открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», который предоставляет услуги физическим, юридическим лицам и банкам, а также осуществляет операции на рынке ценных бумаг.

Предметом выступает кредитный портфель коммерческого банка.

Информационно-эмпирическую базу составляют учебные издания, статьи, официальные данные статистических сборников, Ростовского областного комитета госстатистики, материалы текущих публикаций в периодических изданиях.

Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации, Указы и Постановления Президента и Правительства Российской Федерации, а также другие официальные документы и материалы в их критическом осмыслении.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что в ней предложены рекомендации по совершенствованию управления кредитного портфеля коммерческого банка. Также в данной работе приведены мероприятия по повышению эффективности организации кредитования как юридических, так и физических лиц, что довольно актуально в сложившейся экономической ситуации в стране.

Структура ВКР. ВКР состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты управления кредитным портфелем коммерческого банка» рассматриваются теоретические понятия, структура и механизм формирования кредитного портфеля, а также методы управления кредитным портфелем коммерческого банка. Здесь же отражена сущность риска и его влияние на кредитный портфель коммерческого банка.

Во второй главе «Управление кредитным портфелем в ОАО «Россельхозбанк»» представлена общая характеристика ОАО «Россельхозбанк», а также проведен анализ и исследование основных этапов управления кредитным портфелем. Представлен механизм управления кредитными рисками и кредитным портфелем коммерческого банка.

Третья глава «Направления оптимизации системы управления кредитным портфелем в ОАО «Россельхозбанк»» основана на анализе информации первых двух глав; проведен анализ проблем управления кредитным портфелем и разработаны рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Основные выводы по теме исследования последовательно излагаются в заключении.