Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпоры по НАДЕЖНОСТИ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.55 Mб
Скачать

Предельные вероятности состояния.

Пусть система S с дискретным состоянием Si протекающие значение от 1 до n в котором протекает Марковский случайны процесс с дискретным состоянием и непрерывным. временем.

Записав систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятности состояния и, проинтегрировав её при заданных начальных условиях получим, N функции.

P1(t),P2(t),…Pn(t),

Для которых выписывается условие

n

∑ Рi(t) = 1

i=1

Поставим вопрос: что будет происходить с системой S при t→∞, будет ли функция Pi(t) стремится к каким-то пределам . эти приделы если они существуют, называются вероятностями состояния Можно доказать следующие положение .

если число состояний системы S конечный из каждого состояния можно перейти за то или другое число шагов в любое другое, то представление вероятности состояний на существование и не зависит от начального состояния системы. Таким образом, при t→∞, в системе S устанавливается предельно стационарный режим. Он состоит в том, что система случайным образом меняет свои состояния, но вероятность каждого из них уже не зависит от времени. Каждое состояние устанавливается с некоторым постоянной вероятностью. Эта вероятность представляет собой относительное время прибивания системы в данном состоянии. Например ,если у системы S3 возможных состояния S1,S2,S3. их представления вероятности 0,2; 0,4; 0,4 . это означает что после перехода к установившемуся режиму система S в среднем 0,2 времени будет находится состоянии S1и по 0,4 всего времени в состоянии S2,S3. Для вычислительных пределах вероятности состояний нужно в уравнениях Колмогорова все производные прировнять к нулю. При этом система дифференциальных уравнений превращается в систему линейно алгебраического выражения, совместно с условиями

n

∑ = Pi (t) = 1

i=1

Эти уравнения дают вычислить все представленные вероятности состояний Pi(i = 1..n)

Пример:

О пределить представление вероятности состояний для системы при следующих интенсивностях перехода.

λ12=2

λ21=1

λ13=3

λ23=0,5

λ32=1,5

Составим уравнение, левые части которых прировняем к нулю

0 = - λ12P1+ λ13+ λ2P2

0= - λ21P2- λ23P2+ λ32*P3+ λ12P1

0= - λ23P3+ λ13P1+ λ23P2

Эта система определяет величину вероятностей Р1,Р2,Р3 с точность до постоянного множества.

Взяв Р123=1 (нормирующее условие)

Р1 = λ21- λ32 / А

где

А = (λ12+ λ13)( λ23+ λ32) λ2113+ λ32)

Р2 = λ3212+ λ13)/ А

Р3 = 1-Р12

Р=0,103 Р2=0,516 Р3=0,381

13