- •Содержание
- •Введение
- •Тема №1 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях Задача№1
- •Решение:
- •1.Определим методом наименьших квадратов параметры уравнения линейной регрессии.
- •2. Найдем показатели тесноты связи линейной модели:
- •3.Найдем средний коэффициент эластичности.
- •Задания для самостоятельного решения.
- •Тема № 2 парная корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях Задача№1
- •Решение:
- •1. Рассчитаем параметры линейной функции.
- •2. Найдем показатели тесноты связи линейной модели:
- •3.Оценим модель через показатель детерминации, f-критерий Фишера, ошибку аппроксимации
- •Задача № 2
- •Решение:
- •1. Рассчитаем параметры линейной функции.
- •2. Найдем показатели тесноты связи линейной модели:
- •3.Оценим модель через показатель детерминации, f-критерий Фишера, ошибку аппроксимации
- •Гиперболическая модель
- •Степенная модель
- •Задача №3
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Задача № 2
- •Задача №3
- •Тема №3 Множественная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях Задача №1
- •Решение:
- •1.Построим уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме.
- •2. Линейные коэффициенты частной корреляции рассчитываются по рекуррентной формуле:
- •3. Рассчитаем общий и частные f-критерии Фишера.
- •Задача №2
- •Решение:
- •1.Составим таблицу дисперсионного анализа для проверки статистической значимости уравнения множественной регрессии и его показателя тесноты связи на уровне значимости .
- •2. Рассчитаем частные f-критерии Фишера.
- •3.Оценим с помощью t–критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов при переменных и множественного уравнения регрессии.
- •4. Рассчитаем стандартную ошибку регрессии.
- •5. Рассчитаем интервальную оценку значения коэффициента регрессии при факторе .
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Задача №2
- •Тема №4 Временные ряды в эконометрических исследованиях. Задача №1
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача№1
- •Тема№5 Прогнозирование на базе одиночных временных рядов
- •Задача№1
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Задача№1
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Список использованных источников
Задания для самостоятельного решения. Задача№1
Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар А:
У – расходы на товар А , у.е.;
Х – доход на одного члена семьи, % к 2000 г.
Требуется:
Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда.
Перечислить основные пути устранения тенденции для построения модели спроса на товар А в зависимости от дохода.
Построить линейную модель спроса, используя первые разности уровней исходных динамических рядов.
Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.
Построить линейную модель спроса на товар А, включив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные параметры.
Таблица 1 – Исходные данные
Номер варианта |
Показатель |
Годы |
|||||
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||
№1 |
Х |
100 |
103 |
105 |
109 |
115 |
118 |
У |
31 |
36 |
40 |
45 |
51 |
55 |
|
№2 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
113 |
115 |
У |
31 |
35 |
38 |
43 |
48 |
53 |
|
№3 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
114 |
118 |
У |
31 |
34 |
38 |
44 |
48 |
53 |
|
№4 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
114 |
118 |
У |
32 |
35 |
39 |
45 |
49 |
54 |
|
№5 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
114 |
118 |
У |
33 |
36 |
40 |
46 |
50 |
55 |
|
Продолжение таблицы 1
Номер варианта |
Показатель |
Годы |
|||||
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||
№6 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
114 |
118 |
У |
34 |
37 |
41 |
47 |
51 |
56 |
|
№7 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
114 |
118 |
У |
35 |
38 |
42 |
46 |
50 |
55 |
|
№8 |
Х |
100 |
102 |
104 |
108 |
114 |
118 |
У |
34 |
38 |
43 |
46 |
51 |
55 |
|
№9 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
34 |
38 |
43 |
46 |
51 |
55 |
|
№10 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
34 |
39 |
44 |
47 |
51 |
55 |
|
№11 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
35 |
40 |
45 |
48 |
52 |
56 |
|
№12 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
36 |
41 |
46 |
49 |
53 |
57 |
|
№13 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
36 |
42 |
46 |
50 |
53 |
58 |
|
№14 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
37 |
43 |
47 |
51 |
54 |
59 |
|
№15 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
38 |
44 |
48 |
52 |
55 |
60 |
|
№16 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
39 |
44 |
49 |
53 |
56 |
61 |
|
№17 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
40 |
44 |
50 |
53 |
57 |
61 |
|
№18 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
41 |
45 |
51 |
54 |
58 |
62 |
|
Продолжение таблицы 1
Номер варианта |
Показатель |
Годы |
|||||
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||
№19 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
42 |
45 |
52 |
55 |
58 |
62 |
|
№20 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
43 |
46 |
53 |
56 |
59 |
63 |
|
№21 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
44 |
46 |
54 |
56 |
59 |
63 |
|
№22 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
44 |
46 |
53 |
56 |
59 |
64 |
|
№23 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
43 |
46 |
54 |
56 |
58 |
64 |
|
№24 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
42 |
46 |
53 |
56 |
58 |
63 |
|
№25 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
42 |
45 |
52 |
56 |
58 |
63 |
|
№26 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
42 |
46 |
53 |
56 |
59 |
63 |
|
№27 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
43 |
47 |
52 |
55 |
59 |
63 |
|
№28 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
42 |
46 |
51 |
54 |
58 |
64 |
|
№29 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
45 |
48 |
52 |
55 |
58 |
63 |
|
№30 |
Х |
100 |
103 |
105 |
108 |
114 |
117 |
У |
44 |
48 |
51 |
54 |
57 |
62 |
|
