
- •Содержание
- •Введение
- •Тема №1 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях Задача№1
- •Решение:
- •1.Определим методом наименьших квадратов параметры уравнения линейной регрессии.
- •2. Найдем показатели тесноты связи линейной модели:
- •3.Найдем средний коэффициент эластичности.
- •Задания для самостоятельного решения.
- •Тема № 2 парная корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях Задача№1
- •Решение:
- •1. Рассчитаем параметры линейной функции.
- •2. Найдем показатели тесноты связи линейной модели:
- •3.Оценим модель через показатель детерминации, f-критерий Фишера, ошибку аппроксимации
- •Задача № 2
- •Решение:
- •1. Рассчитаем параметры линейной функции.
- •2. Найдем показатели тесноты связи линейной модели:
- •3.Оценим модель через показатель детерминации, f-критерий Фишера, ошибку аппроксимации
- •Гиперболическая модель
- •Степенная модель
- •Задача №3
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Задача № 2
- •Задача №3
- •Тема №3 Множественная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях Задача №1
- •Решение:
- •1.Построим уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме.
- •2. Линейные коэффициенты частной корреляции рассчитываются по рекуррентной формуле:
- •3. Рассчитаем общий и частные f-критерии Фишера.
- •Задача №2
- •Решение:
- •1.Составим таблицу дисперсионного анализа для проверки статистической значимости уравнения множественной регрессии и его показателя тесноты связи на уровне значимости .
- •2. Рассчитаем частные f-критерии Фишера.
- •3.Оценим с помощью t–критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов при переменных и множественного уравнения регрессии.
- •4. Рассчитаем стандартную ошибку регрессии.
- •5. Рассчитаем интервальную оценку значения коэффициента регрессии при факторе .
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Задача №2
- •Тема №4 Временные ряды в эконометрических исследованиях. Задача №1
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача№1
- •Тема№5 Прогнозирование на базе одиночных временных рядов
- •Задача№1
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Задача№1
- •Решение:
- •Задания для самостоятельного решения. Задача №1
- •Список использованных источников
Содержание
Введение……………………………………………………………………………..4
Тема№1 Линейная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях………………………………………………………………………6
Тема №2 Парная корреляция и регрессия в эконометрических исследованиях……………………………………………………………………..14
Тема №3 Множественная регрессия и корреляция
в эконометрических исследованиях……………………………………………53
Тема№4 Временные ряды в эконометрических исследованиях………...80
Тема№5 Прогнозирование на основе одиночных временных рядов……...91
Тема №6 Авторегрессионые методы прогнозирования……………………..111
Список использованных источников…………………………………………132
Приложения………………………………………………………………………133
Введение
Эконометрика – сравнительно молодая, но быстро развивающаяся научная дисциплина. Постоянно усложняющиеся экономические процессы ведут к необходимости создания и совершенствования методов их изучения и анализа.
Современная наука все шире использует математический и статистический аппарат для своих исследований. На практике распространение получили количественный анализ и моделирование.
Сегодня эконометрика получила всемирное признание. Если в период плановой экономики в нашей стране упор делался на балансовые и оптимизационные методы и модели, то с переходом к рыночной системе эти модели выглядят архаичными, все более возрастает роль эконометрических методов. Только на их основе возможно исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных и построение качественного прогноза в бизнесе.
Согласно дословному переводу термин «эконометрика» означает «измерения в экономике». В самом общем виде эконометрика – это наука, изучающая количественные и качественные взаимосвязи и взаимозависимости в экономике при помощи математико-статистических методов. Несомненно, что область исследований этой науки значительно шире.
Основная задача эконометрики заключается в наполнении эмпирическим содержанием априорных экономических рассуждений. Следовательно, предметом эконометрики являются социально-экономические явления и процессы.
Изучение экономических явлений в эконометрике осуществляется посредством специальных методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, социально-экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.
Каждая из перечисленных дисциплин играет определенную роль в эконометрическом исследовании.
На основе экономической теории разрабатываются концепции развития изучаемых процессов с учетом их взаимосвязей.
При помощи статистики выражаются количественные и качественные состояния этих процессов в виде непротиворечивых и содержательных показателей.
За счет математико–статистического инструментария синтезируются модели взаимосвязей между процессами, отражающие экономические концепции в рамках выбранной системы показателей, и оцениваются параметры моделей, проверяются гипотезы об их адекватности, значимости взаимосвязей между ними, оценивается неопределенность, вызванная случайными или систематическими ошибками.
Оценка результатов эконометрического моделирования достигается посредством решения качественной и количественной проблемы. Качественная составляющая заключается в установлении соответствия между построенной моделью и основополагающей экономической концепцией, а количественная – в точности аппроксимации имеющейся информации данными расчетов.
В научных исследованиях концептуальные и прикладные аспекты эконометрики зачастую отделяются друг от друга. Безусловно, в изучении социально-экономических процессов первичной является собственно экономическая составляющая эконометрики, поскольку экономика определяет постановку задачи и ключевые предпосылки. Математически выраженный результат интересен только с позиции его экономической интерпретации.
Во второй половине прошлого века широкому распространению и развитию эконометрических методов способствовало появление электронных вычислительных машин.
Эконометрические пакеты для персональных компьютеров сделали методы более доступными, упростили расчеты всевозможных статистических характеристик, параметров, построение таблиц и графиков.