- •Тема 1. Истоки и научные основы управления рисками. Классификация рисков предпринимательской деятельности. Методология и основные этапы управления рисками.
- •1. Мировые тенденции образования в области управления рисками и страхования.
- •2. Теоретические основания концепции риск-менеджмента: истоки, процесс формирования, эволюция, современное состояние.
- •3. Соотношение категорий «неопределенность» и «риск».
- •4. Объективное и субъективное понимание риска.
- •5. Структурные характеристики риска.
- •6. Возможные подходы к классификации рисков.
- •7. Общие и специальные классификации рисков.
- •8. Классификация рисков по характеристике опасности
- •9. Предпринимательские риски.
- •10. Взаимосвязь риска и доходности предпринимателя.
- •11. Современные теоретические представления о необходимости, возможности и границах риск-менеджмента.
- •12. Комплексная система управления риском в предпринимательских структурах.
- •13. Разработка программы управления рисками на предприятии.
- •14. Функции риск-менеджера и его взаимодействие с финансово-кредитными службами.
- •15. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы.
- •16. Функции риск-менеджмента.
- •17. Цели и задачи управления рисками.
- •18. Основные этапы управления риском.
- •Тема 2. Идентификация и анализ рисков
- •19. Идентификация риска.
- •20. Способы и методы идентификации риска.
- •21. Принципы и методы оценки и анализа риска.
- •22. Количественные характеристики риска.
- •23. Количественные и качественные методы оценки риска
- •24. Метод деревьев. Метод сценариев.
- •25. Метод имитационного моделирования
- •27. Построение профиля риска.
- •28. Swat анализ.
- •29. Актуарная профессия.
- •30. Роль актуариев в оценке рисков.
- •Тема 3. Методы воздействия на риск. Оценка эффективности риск-менеджмента. Стандартизация управления рисками.
- •31. Основные инструменты риск-менеджмента: основные характеристики, возможности и ограничения применения.
- •32. Различные подходы к типологии методов управления риском.
- •33. Отказ от риска как метод управления рисками.
- •34. Методы снижения риска: методы снижения частоты ущерба или предотвращения убытка; методы уменьшения размера убытков.
- •35. Формы проведения предупредительных мероприятий.
- •36. Методы разделения риска.
- •37. Методы передачи риска.
- •38. Методы финансирования рисков.
- •39. Выбор метода управления риском. Критерий выбора. – см.32
- •40. Оценка экономической эффективности метода управления риском.
- •41. Смешанные планы управления рисками.
- •42. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.
- •43. Суть стандартизации управления рисками.
- •Тема 4. Роль страхования в системе управления рисками. Риски в страховании. Учет рисков в регулировании страховой деятельности.
- •44. Страхование как экономическая категория.
- •45. Сущность и функции страхования.
- •46. Риск как основа страховых отношений.
- •47. Понятие и признаки страхового риска.
- •48. Показатели, используемые при оценке страхового риска.
- •49. Страховщик как субъект управления риском.
- •50. Селекция рисков, принимаемых на страхование.
- •51. Роль страховой премии в управлении риском страховой компании.
- •52. Принципы расчета страховой премии.
- •53. Методики расчета страховой премии по массовым видам страхования.
- •54. Общие принципы расчета страховой премии по индивидуальным рискам.
- •55. Риски страховщика.
- •56. Способы управления рисками страховщика.
- •57. Специфика предпринимательской деятельности в страховании.
- •58. Основные организационно-правовые формы страховых организаций.
- •59. Общества взаимного страхования. Кэптивные страховые организации.
- •60. Перестрахование как метод управления рисками.
- •61. Экономическая роль перестрахования.
- •62. Перестраховочные компании.
- •63. Страховые и перестраховочные пулы.
- •64. Ассоциации и союзы страховщиков.
- •65. Страховые компании с иностранными инвестициями.
- •66. Государственное регулирование страховой деятельности.
- •67. Страховой рынок в национальной экономике.
- •68. Инфраструктура и потенциал страхового рынка.
- •69. Субъекты страхового рынка; особенности государственного регулирования деятельности различных субъектов страхового рынка.
- •70. Конкурентоспособность страховой компании.
- •71. Критерии оценки конкурентности страхового рынка
- •72. Формирование, развитие и поддержание конкурентоспособности страховой организации.
- •73. Платежеспособность страховой компании.
- •74. Методы оценки платежеспособности.
- •76. Рейтинговый анализ деятельности страховой компании.
- •77. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховой компании.
- •78. Факторы, обеспечивающие финансовую устойчивость страховщика.
- •79. Несостоятельность и банкротство страховых компаний.
- •Тема 5. Концепция erm в управлении рисками. Эволюция методов управления рисками.
- •80. Эволюция риск-менеджмента.
- •81. Суть концепции erm.
- •82. Организация erm.
- •83. Организационная структура концепции управления рисками на предприятии.
- •Тема 6. Управление рисками катастроф. Страхование риска террористического акта. Управление информационными рисками.
- •84. Управление рисками катастроф.
- •85. Альтернативные методы управления рисками.
- •86. Информационные риски и методы управления ими.
- •87. Риски террористического акта.
- •88. Принципы и методы управления рисками террористического акта.
- •89. Страхование риска террористического акта.
- •90. Роль государства в организации страхования риска террористического акта.
- •91. Международный и отечественный опыт управления риском террористического акта.
- •92. Законы tria, triea.
14. Функции риск-менеджера и его взаимодействие с финансово-кредитными службами.
Различают два типа функций риск-менеджмента:
1) функции объекта управления:
разрешения риска;
рисковых вложений капитала;
работы по снижению величины риска;
процесса страхования рисков;
экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса.
2)функции субъекта управления:
прогнозирование – разработка на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей;
организация – система мер, направленных на рациональное сочетание всех его элементов в единой технологии процесса управления риском;
регулирование – воздействие на объект управления ради устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от системы заданных параметров;
координация – обеспечение согласованности работы всех звеньев системы управления риском;
стимулирование – это побуждение финансовых менеджеров, других специалистов в заинтересованности в результате своего труда;
контроль – проверку работы по снижению степени риска.
Риск-менеджмент – это часть финансового менеджмента, представляющая собой систему управления риском и финансовыми отношениями, связанными с ним.
15. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы.
Управление риском – целенаправленные действия по ограничению или минимизации риска в системе экономических отношений.
Риск-менеджмент является частью стратегического управления организации.
В зависимости от стратегии фирмы, ее положения на рынке, определяется и система управления рисками и ее особенности, а также отношение фирмы к риску (осторожное, взвешенное, рискованное). Таким образом, фирма должна согласовать цели управления риском с миссией и целями фирмы.
Например, если цель фирмы - завоевание рынка, то она может предпочесть удержание у себя всех или большей части рисков и предпочтет рискованный или взвешенный вариант управления риском. Если фирма сориентирована на поддержание положительного имиджа, сложившегося на рынке, и сохранение своей финансовой устойчивости, то она может передать управление крупными рисками во внешнюю среду и отношение к риску будет взвешенным или осторожным.
Существует и обратная связь между стратегией и системой управления риском: выбор того или иного варианта управления риском может потребовать некоторой корректировки указанной стратегии или предварительного учета определенных рисков при ее создании (так как существует специфическое влияние риска на некоторые цели фирмы).
Единство системы управления риском и общего менеджмента компании проявляется на уровне не только согласования целей, но и увязки соответствующих процедур принятия решений. Это предполагает учет специфики организационной структуры фирмы и особенностей принятия решений менеджерами при управлении рисками. Т.е. решения в области управления риском должны быть согласованы с решениями о ведении бизнеса фирмы.
16. Функции риск-менеджмента.
Различают два типа функций риск-менеджмента: функции объекта управления и функции субъекта управления.
К функциям объекта управления относится организация: разрешения риска и рисковых вложений капитала; работы по снижению величины риска; процессы страхования рисков, экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса. К функциям субъекта управления относят прогнозирование, организация, регулирование, координацию, стимулирование и контроль.
1) Прогнозирование в риск-менеджменте представляет собой разработку на перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей. Особенностью прогнозирования является также альтернативность в построении финансовых показателей и параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций.
2) Организация представляет собой объединение людей, совместно реализующих программу рискового вложения капитала на основе определенных правил и процедур. К ним относится создание органов управления, построение структуры аппарата управления, установление взаимосвязи между управленческими подразделениями, разработка норм, нормативов, методик и т.п.
3) Регулирование в риск-менеджменте - это воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров. Оно охватывает, главным образом, текущие мероприятия по устранению возникших отклонений.
4) Координация представляет собой согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов. Она обеспечивает единство отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.
5) Стимулирование в риск-менеджменте – это побуждение финансовых менеджеров, других специалистов в заинтересованности в результате своего труда.
6) Контроль - это проверка организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения намеченной программы действий, доходности рисковых вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы. Контроль предполагает анализ результатов мероприятия по снижению степени риска.