- •Коммерческий банк и его функции
- •Методы управлениями активами и пассивами
- •Месячный темп прироста инфляции в экономике страны является 2%.Определите годовой размер инфляции
- •Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •Хеджирование рисков в коммерческих банках.
- •Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
- •Роль и цели финансового менеджмента
- •Содержание и управление ликвидностью
- •Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •Цели управления ликвидностью
- •Организационная структура управления банком.
- •Оценка ликвидности
- •Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •Теория ценообразования основного капитала
- •Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
- •Финансирование инвестиций за счет собственных и внешних источников
- •Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка
- •Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг
- •Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке
- •Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •Виды портфельных инвестиции.
- •Внешний и внутренний анализ деятельности банк
- •Основные характеристики инвестиционного портфеля
- •Структура бизнес-плана и порядок его формирования
- •Теория эффективного рынка
- •Методы управления инвестиционными рисками
- •Система бюджетов банка и ее структура.
- •Основные виды рисков в банковской деятельности
- •Методы прогнозирования основных финансовых показателей
- •Принципы и методы формирования бизнес плана коммерческого банка
- •Методы оценки финансовых активов.
- •Структура доходов и расходов банка
- •Методы оценки стоимости капитала банка.
- •Баланс коммерческого банка и его структура
- •Финансовое планирование на основе бюджетирования
- •Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка
- •Теория портфеля
- •Теория посредничества
- •Факторы, влияющие на принятие финансовых решений. Особенности принятия финансовых решений в условиях определенности и неопределенности (риск)
- •Основные блоки и параметры бизнес плана коммерческого банка
- •Роль левереджа в финансовом менеджменте.
- •Оценка структуры капитала
- •Методы предупреждения несостоятельных банков
- •Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
- •Базель 3
- •Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
- •Требования Базеля 1
- •Методы увеличения собственных средств банка
- •Особенности Базеля 2
- •Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций
Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
Требует долгосроч. видения планов орг-ии и увелич. на конечный успех.
Ситуационный анализ- комплексный анализ среды деят-ти банка. Высшее рук-во банка считает, что он не нужен, т.к. оно понимает среду,в кот. работает. Но опыт пок-ет, что это не всегда правильно, и совет директоров часто бывают удивлены при его рассмотрении. Окончат. этап его – орг-я, собранной инфы, в соотв. с сильными и слабыми сторонами. Затем делают выводы о возможностях и опасностях, кот. должны быть учтены в стратег.плане.
Он вкл. внеш. анализ рынка банка и внутр. анализ ресурсов и операций банка. Он выявл. преимущ-ва банка, слабости банка или сферы, треб. усовершенствования; возможности, доступные банку, опасности для банка.
С.А. должен вып-ть след.: оценить прошлую и нынешнюю ситуацию банка и ту, к кот. он стремиться прежде, чем сформировать долгостроч. стратегию.
Виды портфельных инвестиции.
Предст. собой вложения ср-в в ц/б сторонних орг-й для получения ПР. Портфельные инвестиции, формирующие портфель инвестора, представляют собой П владение акциями компаний без возможности принимать участие в управлении организацией. Цель портфельного инвестора состоит в получении дохода от повышения ст-ти купленных акций, а также в получении дивидендов на эти акции. Для снижения рисков инвестирования при портфельных инвестициях инвестор вкладывает ср-ва в А различных компаний. Виды портфельных инвестиций: Инвестиционные портфели в зависимости от прибыльности и рискованности делятся на: 1) высокодоходные портфели, ориентированы на получение высокой ПР, обычно с большими рисками. 2) постоянно доходные портфели, ориентированы на получение средней ПР, обычно сост. из набора надежных ц/б, риски, при таком виде инвестирования, значительно меньше. 3) комбинированные портфели, вложения такого вида происходит в компании с разными уровнями доходности и рискованности, для минимизации рисков.
Задача: Физическое лицо планирует через 2 года за 300 тыс. рублей купить квартиру. Перед ним стоит задача: какую сумму он должен внести сегодня в банк для покупки жилищного сертификата, если процентная ставка составляет 18% годовых.
Для определения сегодняшней стоимости банк использует простую формулу математического дисконтирования:
ПС=БСсп/(1+СП*СК)=300т.р./(1+0,18*2)=220,588 т.р. Итак, чтобы физическое лицо купило через два года квартиру стоимостью в 300 т.р., оно должно сегодня для покупки жилищного сертификата внести в банк 220,588т.р.
Билет 11.
Внешний и внутренний анализ деятельности банк
В процессе внешнего анализа проводятся: - оценка макроситуации, т.е. изучение социально-эк. , демографич., политич., законодат., технологич. хар-к развит. общества, определение вероятных сценариев изменения эк. ситуации и прогнозирование динамики хар-щих её внеш. факторов, - проведение микроанализа, рассматривающего усл-я функционирования различных сегментов рынка банк. услуг, анализ осн. тенденций спроса и предложения в выделенных сегментах, - оценка тек. конкурентной позиции банка на выделенных сегментах рынка и сравнение его рыночных параметров с характеристиками деят-ти банков-конкурентов в рамках определенной конкурентной группы. При проведении внутреннего анализа оцениваются: - финн. сост. банка, существующая клиентская база банка и динамика её изменения , кач-ные и кол-ные хар-ки предоставляемых услуг и предлагаемых продуктов и их сравнение с аналогичными услугами и продуктами банков-конкурентов , адекватность организационной структуры банка решаемым им задачам, достаточность ур-ня квалификации банк.персонала , - соответствие развития инф-ых систем банка требованиям, определяемым его бизнес-процессами.