- •Коммерческий банк и его функции
- •Методы управлениями активами и пассивами
- •Месячный темп прироста инфляции в экономике страны является 2%.Определите годовой размер инфляции
- •Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •Хеджирование рисков в коммерческих банках.
- •Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
- •Роль и цели финансового менеджмента
- •Содержание и управление ликвидностью
- •Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •Цели управления ликвидностью
- •Организационная структура управления банком.
- •Оценка ликвидности
- •Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •Теория ценообразования основного капитала
- •Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
- •Финансирование инвестиций за счет собственных и внешних источников
- •Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка
- •Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг
- •Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке
- •Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •Виды портфельных инвестиции.
- •Внешний и внутренний анализ деятельности банк
- •Основные характеристики инвестиционного портфеля
- •Структура бизнес-плана и порядок его формирования
- •Теория эффективного рынка
- •Методы управления инвестиционными рисками
- •Система бюджетов банка и ее структура.
- •Основные виды рисков в банковской деятельности
- •Методы прогнозирования основных финансовых показателей
- •Принципы и методы формирования бизнес плана коммерческого банка
- •Методы оценки финансовых активов.
- •Структура доходов и расходов банка
- •Методы оценки стоимости капитала банка.
- •Баланс коммерческого банка и его структура
- •Финансовое планирование на основе бюджетирования
- •Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка
- •Теория портфеля
- •Теория посредничества
- •Факторы, влияющие на принятие финансовых решений. Особенности принятия финансовых решений в условиях определенности и неопределенности (риск)
- •Основные блоки и параметры бизнес плана коммерческого банка
- •Роль левереджа в финансовом менеджменте.
- •Оценка структуры капитала
- •Методы предупреждения несостоятельных банков
- •Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
- •Базель 3
- •Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
- •Требования Базеля 1
- •Методы увеличения собственных средств банка
- •Особенности Базеля 2
- •Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций
Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
РП=(130/140-1)*100%= -7,14%
Билет 24.
Требования Базеля 1
С 1915 - 1952 г. осн.пок-лем, хар-ющим устойчивость банка было отношение кап-ла к депозитам. В середине 60-х годов - волна банк. банкротств, банки разорялись. Председатели ЦБ 10 ведущих эк-к мира приехали в швейцарских город Базель. Возглавлял это заседание председатель ЦБ Великобритании – Кук. Решили создать постоянный комитет, решающий проблемы банкротства- Базельский комитет. На 1-ом заседании решили, что осн. нормативом, обеспечивающим контроль ЦБ-ов за стабильностью банк. системы явл. отнош-е осн. кап-ла к рисковым А. – коэф.Кука, его норма = 9%. Если меньше – все в порядке, больше - нельзя. Этот коэф. осн. внимание уделяет кредит. риску, т.к. осн. удел. вес всех А операций банка занимают кред. операции. Был выработан 1-ый документ – Базель 1, кот. учитывал только кредит. риск банка.
Методы увеличения собственных средств банка
Могут использоваться 2 метода увеличения размера собственных средств банка накопление прибыли или увеличение количества выпущенных акций (числа пайщиков банка). Накопление прибыли происходит в форме ускоренного создания резервного и других фондов банка и их последующей капитализации. Может иметь место и прямое присоединение части прибыли к уставному капиталу по окончании года. Этот метод является наиболее дешевым, он не требует дополнительных затрат на выпуск акций (или привлечение новых пайщиков). Но накопление прибыли означает уменьшение дивидендов, выплачиваемых акционерам в текущем году, что может поколебать позиции банка на рынке.
Отечественные коммерческие банки, стремясь утвердиться на формирующемся рынке, озабочены в большей степени проблемой текущих дивидендов, чем долговременной перспективой роста прибыли. Поэтому увеличивать размер собственных средств они предпочитают за счет выпуска новых акций или привлечения новых пайщиков
Задача: Предприятие осуществило депозитный вклад в коммерческий банк в размере 10 млн. рублей на 9 месяцев под 12% годовых. Инфляция составила 2% в месяц. Опередить реальную сумму, накопленную в банке с учетом и без учета инфляции.
Накопленная сумма вклада (СВ) за 9 месяцев в банке вместе с % составит:
СВ= 10 млн руб*(1+0,12/12)^9=10,937 млн руб
Величина инфляции (ВИ) за этот же период составит:
ВИ=(1+0.02)^9=1,1951
Реальная сумма вклада (РВ) с учетом инфляции:
РВ= 10,937 млн руб/1,1951= 9,151 млн руб
Таким образом предприятие имеет убыток в размере 9,151 млн руб-10 млн руб=-0,849 млн руб
Билет 25.
Особенности Базеля 2
Ба́зель II — документ Базельского комитета по банк. надзору «Международная конвергенция измерения кап-ла и стандартов кап-ла: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банк. регул-я. Гл.целью соглашения явл. повыш. кач-ва управления рисками в банк. деле, чтодолжно укрепить стабильность финн. системы в целом. Структурно Базель II разделён на три части — три компонента: I. Расчёт миним. требований к кап-лу — представляет расчёт общих миним. требований к кап-лу под кред., рыночные и операц. риски. Отнош. кап-ла к А (не должно быть ниже 8 %)исчисляется с исп-ем определ-я регулятивного кап-ла и взвешенных по риску А. Кап-л 2го ур-ня не должен превыш. 100 % кап-ла 1го ур-ня. II. 2 компонент — надзорный процесс. - рассматриваются осн. принципы надзорного процесса, управления рисками, а также прозрачности отчётности перед органами банк. надзора, разработанные Комитетом в применении к банк.рискам, вкл. предложения, касающиеся трактовки % риска в банк. портфеле, кред.риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операц. риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации. III.— рыночная дисциплина. Цель— дополняет миним. требования к кап-лу (Компонент 1) и надзорный процесс (Компонент 2). Комитет стремится стимулировать рыночную дисциплину путём разработки комплекса требований о раскрытии инфы, кот. позволят участникам рынка оценить осн. данные о сфере применения, кап-ле, подверженности риску, процессах оценки риска о достаточности кап-ла учреждения. В соотв. с 1ым компонентом банки применяют конкретные подходы измерения рисков, кот. они подвержены, и вытекающих из этого требований к кап-лу. Все это явл. эфф. ср-вом информирования рынка о банк. рисках и обеспечивает мех-м последовательного и понятного раскрытия инфы, позволяющ.более эффективно сопоставлять различные институты.