- •Коммерческий банк и его функции
- •Методы управлениями активами и пассивами
- •Месячный темп прироста инфляции в экономике страны является 2%.Определите годовой размер инфляции
- •Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •Хеджирование рисков в коммерческих банках.
- •Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
- •Роль и цели финансового менеджмента
- •Содержание и управление ликвидностью
- •Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •Цели управления ликвидностью
- •Организационная структура управления банком.
- •Оценка ликвидности
- •Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •Теория ценообразования основного капитала
- •Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
- •Финансирование инвестиций за счет собственных и внешних источников
- •Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка
- •Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг
- •Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке
- •Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •Виды портфельных инвестиции.
- •Внешний и внутренний анализ деятельности банк
- •Основные характеристики инвестиционного портфеля
- •Структура бизнес-плана и порядок его формирования
- •Теория эффективного рынка
- •Методы управления инвестиционными рисками
- •Система бюджетов банка и ее структура.
- •Основные виды рисков в банковской деятельности
- •Методы прогнозирования основных финансовых показателей
- •Принципы и методы формирования бизнес плана коммерческого банка
- •Методы оценки финансовых активов.
- •Структура доходов и расходов банка
- •Методы оценки стоимости капитала банка.
- •Баланс коммерческого банка и его структура
- •Финансовое планирование на основе бюджетирования
- •Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка
- •Теория портфеля
- •Теория посредничества
- •Факторы, влияющие на принятие финансовых решений. Особенности принятия финансовых решений в условиях определенности и неопределенности (риск)
- •Основные блоки и параметры бизнес плана коммерческого банка
- •Роль левереджа в финансовом менеджменте.
- •Оценка структуры капитала
- •Методы предупреждения несостоятельных банков
- •Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
- •Базель 3
- •Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
- •Требования Базеля 1
- •Методы увеличения собственных средств банка
- •Особенности Базеля 2
- •Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций
Хеджирование рисков в коммерческих банках.
Хеджирование- ограждение страхов от возможных потерь с помощью уровновешивающ. сделок.
Нестабильность % ст. вынужд. фин. менедж. искать разные трансакции для минимизации % риска. Такое уравновешивание можно достич с помощью:
Подбора А и П по длительности
Обмена % платежами(своп) в соотв. с баланс. хар-ми носителей долг-ых обяз-в.
% фьючерсами и опционами
% потолков и полов,ошейников(одновременная фиксация верхнего и нижнего измен.%ст.
Если подбор А и П по длител-ти осущ. в рамках баланс.позиций (естественное хеджиров-е), то др. приемы предполаг. исп-е внебаланс. видов деят-и и считается синтетическим методом хеджир-я. (занимаются специалисты в области конструир-я)
Для сделок хеджир-я нужны 2 стороны: хеджер и спекулянт.
Хеджер старается избежать риска.Спекулянт-рискует. Фактич.хеджер покупает страховку, спекулянт-продает.
ЦБ не любит, чтобы КБ занимались спекулят. операциями, им часто запрещ. исп-ть фьючерсы и опционы => большинство банков явл. хеджерами.
Фин.менедж. могут хеджировать опред. А и П,внеб. позиции( обяз-во банка предост-ть кредит,а могут стремиться к хеджир-ю всего баланса банка).
Трансакции хеджирующ. отдел позиций- микрохеджир-е... Если хеджир-ся баланс в целом- макрохеджир-е.(подбор к опред.А иентичн. по срокам погаш. П).
Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
реальный рост заработной платы (РП) сотрудников банка
РП=(130/140-1)*100%= -7,14%
Билет 3.
Роль и цели финансового менеджмента
Работа менеджера в КБ ничем не отлич. от работы фин. менеджера в др. КБ. Они решают 3 задачи: 1) Финансирование( ден.рынок, рынок кап-ла, депозиты) - управление П(где взять деньги), 2) Инвестирование( выгодно разместить ср-ва) - управл. А( куда направить деньги), 3) Повышение ст-ти фирмы (увел. выплаты дивидендов) – управление кап-лом.
Большинство эк. и фин. моделей управленческого поведения базируются на оптимизации нек-ых переменных: полезность, богатство или ПР. Фин.менеджеры могут руководств-ся др. мотивами, чем просто максимизация ПР, а именно: 1) по мере того как они достигают монопольной мощи (т. е. контроля над ценой), они склонны все чаще избегать риска; 2) рыночная концентрация оказывает более существенное воздействие на ПР, скорректированную с учетом риска; 3) склонность избегать риска чаще встречается на банк. рынках, кот. монополизированы, а не конкурентны; 4) Фин.менедж., обладающие монопольной мощью, чаще нанимают избыточный персонал, платят завышенную з/п и несут большие расходы.
Целью явл- максимизация ценностей банка( = кап-л, кот. имеет форму акций+ тек. величина налог. скидок на % по долгу- величина тек. издержек в связи с фин. неприятностями.). Для банка с исключит. акцион. кап-лом ценность зависит от рыночных и производств. условий( % ставки, цены ресурсов и заемного кап-ла). Как только банк начинает исп-ть депозиты, так необх. анализ ликвидности, издержек банкротства, ценностей налог. работ на % по долгу.