- •Коммерческий банк и его функции
- •Методы управлениями активами и пассивами
- •Месячный темп прироста инфляции в экономике страны является 2%.Определите годовой размер инфляции
- •Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •Хеджирование рисков в коммерческих банках.
- •Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
- •Роль и цели финансового менеджмента
- •Содержание и управление ликвидностью
- •Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •Цели управления ликвидностью
- •Организационная структура управления банком.
- •Оценка ликвидности
- •Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •Теория ценообразования основного капитала
- •Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
- •Финансирование инвестиций за счет собственных и внешних источников
- •Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка
- •Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг
- •Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке
- •Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •Виды портфельных инвестиции.
- •Внешний и внутренний анализ деятельности банк
- •Основные характеристики инвестиционного портфеля
- •Структура бизнес-плана и порядок его формирования
- •Теория эффективного рынка
- •Методы управления инвестиционными рисками
- •Система бюджетов банка и ее структура.
- •Основные виды рисков в банковской деятельности
- •Методы прогнозирования основных финансовых показателей
- •Принципы и методы формирования бизнес плана коммерческого банка
- •Методы оценки финансовых активов.
- •Структура доходов и расходов банка
- •Методы оценки стоимости капитала банка.
- •Баланс коммерческого банка и его структура
- •Финансовое планирование на основе бюджетирования
- •Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка
- •Теория портфеля
- •Теория посредничества
- •Факторы, влияющие на принятие финансовых решений. Особенности принятия финансовых решений в условиях определенности и неопределенности (риск)
- •Основные блоки и параметры бизнес плана коммерческого банка
- •Роль левереджа в финансовом менеджменте.
- •Оценка структуры капитала
- •Методы предупреждения несостоятельных банков
- •Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
- •Базель 3
- •Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
- •Требования Базеля 1
- •Методы увеличения собственных средств банка
- •Особенности Базеля 2
- •Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций
Цели управления ликвидностью
Целями упр-я ликвидностью на ур-не конкретной КО явл.:
Обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обяз-в перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности,
Поддержание структуры А и П, кот. обеспечивает оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности КБ, т.е. не допускает сверхликвидности и потери некоторой доходности. Задачи:
Опред. тек. потребности КО в ликвидных ср-вах, обеспеч. вып-е имеющихся обяз-в перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соотв. ур-не,
обеспечение сопряженности сроков движ. А и П для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности,
орг-я внутрибанковского контроля за соблюдением требований БР к ур-ням эк. нормативов, регулир. ликвидность кред. орг-и, а также полноте и срокам формир-я фонда обяз-х резервов,
создание системы краткосрочного прогноза,
разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью,
создание внутрибанковской информационной системы для сбора и анализа сост. ликвидности в КО.. Достижение целей и задач предполагает создание в КО стройной системы управления ликвидностью, вкл.: комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю и обоснование методов и инструментов упр-я ликвидностью; выбор способа регулир-я ликвидности.
Инвестиционный банк планирует получить за определенный период времени от своих инвестиций 24% годовых Величина инфляции составила 12%. Определить минимальную фактическую доходность инвестиций( ДИ), при которой возникает экономический интерес у инвестора.
Минимальная доходность инвестиций: ДИ=0.24+0.12+0.24*1,12=0,3888 или 38,9%
Таким образом, что бы банку-инвестору получить планируемую доходность в размере 24%, фактическая доходность должна составить 38,9% (24%=38,9%-14,9%(инфляция))
Билет 5.
Организационная структура управления банком.
Различ. 2 формы управления:
1) Организац. управление.
2) Эк. управление.
Организац. управление — опред. расстановку и порядок взаимодействий подразделений, распределений и перераспределения их обязанностей, формирует иерархию подчинённых, характеризует взаимосвязь исполнительных и контрольных органов в области передачи информации.
Эк. управление реализует управление ф-ии, касающейся финансового функционирования КБ, обеспечивает ликвидность, рентабельность и надёжность организации, занимающейся определением перспективных финансовых направлений, составляет бизнес планы, анализирует вып-е принятых решений, разрабатывает конкретные мероприятия по оптимизации А и П операций КБ.
Оценка ликвидности
Пок-ли, хар-щие ликвидность КБ наз. обяз-ми эк. нормативами и устанавл. ЦБ РФ. 1. Миним. размер УК и мин. размер собств. кап-ла. 2. Норматив достаточности кап-ла – отражает соотн. собств. кап-ла к А, взвешенным с учетом риска.
Собств кап = УК + фонды банка + резервы на возмещ потерь по ссудам + дох тек. периода + ПР истекшего и тек. года - выкупленные собств. акции - дебет задолж длительн свыше 30 дн - затраты капит хар-ра в части неперекрытых источн финансир – расх тек. периода – убытки тек. периода – использ ПР. 3. Нормативы ликвидности КБ 1) Норматив тек. ликвидности – хар-ет соотн. А и П по срокам и по суммам
2) Пок-ль мгн. ликвидности – хар-ет соответствие А и П по срокам и по суммам.
3) Норматив долгосрочн.ликвидности – соотв-е. А и П по срокам и по суммам.
4) Норматив соотнош. ликв А и общей суммыА.
4. Максим. размер риска на 1го заемщика или группу связанных заемщиков – юр и ф.л., связанные между собой юр. и эк. – общ собственность, гарантии, обяз-ва.
5. Максим. размер крупных кред. рисков – общая сумма требований к 1му заемщику превыш 5% собств. кап-ла банка.
6. Максим. размер риска на 1го кредитора (вкладчика). и др.
Все нормативы контролируются ЦБ, должны выполняться иначе отзывается лицензия
На инвестиционном фондовом рынке выставлены на продажу акции простые и привилегированные, доходность по которым в конце года должна составить 28 % и 35%. Годовая величина является 8%. Привилегированные и простые акции соотносятся как 20% к 80%. Необходимо определить при каком процентном доходе (ПД) банку выгодно купить эти бумаги с учетом инфляции и выплаты 6% налога
ПД=((28%*80%/100%)+(35%*20%/100%))*(106/100)+8%=39,2%
Что бы получить предлагаемые доходы и при этом учесть инфляцию и выплаты налогов, банк-инвестор должен сформировать свой портфель ценных бумаг с доходностью не менее 39,2%.
Билет 6.