- •Коммерческий банк и его функции
- •Методы управлениями активами и пассивами
- •Месячный темп прироста инфляции в экономике страны является 2%.Определите годовой размер инфляции
- •Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •Хеджирование рисков в коммерческих банках.
- •Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
- •Роль и цели финансового менеджмента
- •Содержание и управление ликвидностью
- •Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •Цели управления ликвидностью
- •Организационная структура управления банком.
- •Оценка ликвидности
- •Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •Теория ценообразования основного капитала
- •Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
- •Финансирование инвестиций за счет собственных и внешних источников
- •Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка
- •Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг
- •Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке
- •Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •Виды портфельных инвестиции.
- •Внешний и внутренний анализ деятельности банк
- •Основные характеристики инвестиционного портфеля
- •Структура бизнес-плана и порядок его формирования
- •Теория эффективного рынка
- •Методы управления инвестиционными рисками
- •Система бюджетов банка и ее структура.
- •Основные виды рисков в банковской деятельности
- •Методы прогнозирования основных финансовых показателей
- •Принципы и методы формирования бизнес плана коммерческого банка
- •Методы оценки финансовых активов.
- •Структура доходов и расходов банка
- •Методы оценки стоимости капитала банка.
- •Баланс коммерческого банка и его структура
- •Финансовое планирование на основе бюджетирования
- •Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка
- •Теория портфеля
- •Теория посредничества
- •Факторы, влияющие на принятие финансовых решений. Особенности принятия финансовых решений в условиях определенности и неопределенности (риск)
- •Основные блоки и параметры бизнес плана коммерческого банка
- •Роль левереджа в финансовом менеджменте.
- •Оценка структуры капитала
- •Методы предупреждения несостоятельных банков
- •Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
- •Базель 3
- •Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
- •Требования Базеля 1
- •Методы увеличения собственных средств банка
- •Особенности Базеля 2
- •Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций
Содержание и управление ликвидностью
Управление ликвидностью представляет собой совокупность действий, направленных на обеспечение ликвидности как отдельного коммерческого банка, так и банковской системы в целом.
Управление ликвидностью КБ в РФ осущ. на 2 ур-нях: на ур-не БР (централизов.управление), на уровне КБа (децентрализов.упр-ние).
Целями упр-я ликвидностью на ур-не конкретной КО явл.:
Обеспечение своевременного и полного удовлетворения банком обяз-в перед кредиторами, т.е. предотвращение рисков ликвидности и неплатежеспособности,
Поддержание структуры А и П, кот. обеспечивает оптимальное сочетание ликвидности и прибыльности КБ, т.е. не допускает сверхликвидности и потери некоторой доходности. Задачи:
Опред. тек. потребности КО в ликвидных ср-вах, обеспеч. вып-е имеющихся обяз-в перед кредиторами и вкладчиками, поддержание их на соотв. ур-не,
обеспечение сопряженности сроков движ. А и П для поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности,
орг-я внутрибанковского контроля за соблюдением требований БР к ур-ням эк. нормативов, регулир. ликвидность кред. орг-и, а также полноте и срокам формир-я фонда обяз-х резервов,
создание системы краткосрочного прогноза,
разработка процедур принятия решений в части управления ликвидностью,
создание внутрибанковской информационной системы для сбора и анализа сост. ликвидности в КО.. Достижение целей и задач предполагает создание в КО стройной системы управления ликвидностью, вкл.: комплекс организационных мер по анализу, оценке и контролю и обоснование методов и инструментов упр-я ликвидностью; выбор способа регулир-я ликвидности.
Предприятие осуществило депозитный вклад в коммерческом банке в размере 10 млн.рублей на 9 месяцев под 12% годовых ,Инфляция составила 2% в месяц. Определить реальную сумму, накопленную в банке с учетом и без инфляции
Накопленная сумма вклада (СВ) за 9 месяцев в банке вместе с % составит:
СВ= 10 млн руб*(1+0,12/12)^9=10,937 млн руб
Величина инфляции (ВИ) за этот же период составит:
ВИ=(1+0.02)^9=1,1951
Реальная сумма вклада (РВ) с учетом инфляции:
РВ= 10,937 млн руб/1,1951= 9,151 млн руб
Т.о. предприятие имеет убыток в размере 9,151 млн руб-10 млн руб= -0,849 млн руб
Билет 4.
Внешняя среда финансового менеджмента банка
Учет факторов вн. среды имеет большое значение для результативности менеджмента. Среди них различ. факторы прямого воздействия (ближайшее окружение) и факторы косвенного воздействия (отдаленное окружение).
К прямому воздействию отн:
1) правую основу управленч. деят-ти.
2) отнош. к действиям менеджера со стороны вышестоящего органа, должностного лица, начальника.
К косвенному воздействию (уровень развития и состояние экономики в стране, уровень жизни населения, демографическое состояние общества, национальные отношения, роль средств массовой информации, международное окружение и др.) редко оказывают прямое влияние на конкретные операции менеджера, но их тоже нужно учитывать.