- •Коммерческий банк и его функции
- •Методы управлениями активами и пассивами
- •Месячный темп прироста инфляции в экономике страны является 2%.Определите годовой размер инфляции
- •Объекты и субъекты финансового менеджмента
- •Хеджирование рисков в коммерческих банках.
- •Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляция 40%. Необходимо определить
- •Роль и цели финансового менеджмента
- •Содержание и управление ликвидностью
- •Внешняя среда финансового менеджмента банка
- •Цели управления ликвидностью
- •Организационная структура управления банком.
- •Оценка ликвидности
- •Информационная база финансового менеджмента в банке.
- •Теория ценообразования основного капитала
- •Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
- •Финансирование инвестиций за счет собственных и внешних источников
- •Сущность, принципы и функции планирования деятельности банка
- •Возможности долгосрочного внешнего финансирования за счет эмиссии ценных бумаг
- •Виды планов в банке, их содержание и последовательность в разработке
- •Цели и задачи стратегического планирования деятельности банка.
- •Виды портфельных инвестиции.
- •Внешний и внутренний анализ деятельности банк
- •Основные характеристики инвестиционного портфеля
- •Структура бизнес-плана и порядок его формирования
- •Теория эффективного рынка
- •Методы управления инвестиционными рисками
- •Система бюджетов банка и ее структура.
- •Основные виды рисков в банковской деятельности
- •Методы прогнозирования основных финансовых показателей
- •Принципы и методы формирования бизнес плана коммерческого банка
- •Методы оценки финансовых активов.
- •Структура доходов и расходов банка
- •Методы оценки стоимости капитала банка.
- •Баланс коммерческого банка и его структура
- •Финансовое планирование на основе бюджетирования
- •Порядок формирования прибыли банка, показатели рентабельности деятельности банка
- •Теория портфеля
- •Теория посредничества
- •Факторы, влияющие на принятие финансовых решений. Особенности принятия финансовых решений в условиях определенности и неопределенности (риск)
- •Основные блоки и параметры бизнес плана коммерческого банка
- •Роль левереджа в финансовом менеджменте.
- •Оценка структуры капитала
- •Методы предупреждения несостоятельных банков
- •Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
- •Базель 3
- •Задача: Рост заработной платы в банке составил 30%, а инфляции 40%. Необходимо определить реальный рост заработной платы (рп) сотрудников банка.
- •Требования Базеля 1
- •Методы увеличения собственных средств банка
- •Особенности Базеля 2
- •Проблемы слияния и поглощения кредитных организаций
Задача: Месячный темп прироста инфляции в экономике страны составляет 2%. Определить годовой размер инфляции.
Индекс инфляции ИИ=(1+0,02)^12=1,268 или 126,8%. Величина самой инфляции (ВИ) составит: ВИ=126,8% - 100%=26,8
Билет 23.
Влияние изменения структуры ресурсов на финансовое состояние банка. Оценка достаточности собственного капитала и надежности банка Достаточность кап-ла отраж. общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску. Трактовка капитала как «буфера» против убытков обусловливает обратную зависимость между величиной кап-ла и подверженностью банка риску. => осн. принцип достаточности: объем собств. кап-ла должен соотв. объему активов с учетом степени риска. Определение достаточной величины кап-ла и поддержание её в установл. пределах явл. 1им из осн. усл-й управл-я кап-лом как со стороны регулирующих органов, так и самого банка. Анализ деят-ти банка на основе баланса при помощи традиц. методик, т.е. на основе абсолютных пок-лей – величины А,П, кред. портфеля, кап-ла и различ. рода соотнош. между ними – может привести как к формир-ю неадекватного имиджа и надежности целого ряда банков, так и к ошибочной оценке банками собств.о состояния. Структура и кач-во А, обяз-ва банка отражают степень опасности, кот. он представляет для общества в случае развития внутр. кризисных явлений. Внутр.фин. барьером против кризисных явлений внутри банка и вне его может служить только собств. кап-л, кот. также хар-т степень его независимости от внеш.условий и кризисных явлений, кот. в нем протекают. Кап-л банка нах-ся под постоянным воздействием ряда факторов: 1) связанные с притоком ср-в из внутр. и вн. источников: выпуск собств. акций или прирост долей у неакционерного банка за счет доп. привлеч. ср-в инвесторов; целевое формирование фондов, включаемых в состав кап-ла банка.; 2) связанные с исп-ем собств. ср-в, выступающих в кач-ве источников кап-ла: вложение в мат-ные А, обеспечение тек. расходов на содержание банка, выплата дивидендов и др. расходы; 3) связанные с размещением свободного кап-ла в А банка. При оценке структуры капитала банка положительным моментом явл. рост резервного кап-ла банка опережающими темпами по сравнению с др. фондами банка, т.к. это свидетельствует о положительных результатах деят-ти банка (ПР) и стремлении банка обеспечить рост кап-ла за счет внутр. источников, а также высокие темпы роста кап-ла 1го ур-ня по сравнению с кап-лом 2ого уровня, т.к эл-ты осн. кап-ла явл. более стабильными. Кроме того, стремление банка увелич. собств. кап-л зачастую приводит к завышению ст-ти недвижимости, и не сопровождается реальным увеличением капитала.
Базель 3
ужесточаются требования к валютным рискам, достаточности капитала, оперативным рискам и т.д. Для России на сегодняшний день это большая проблема, потому что мы не до конца внедрили Базель 2. А к 2015 году мы должны будем внедрить уже базель 3. Вступив в ВТО, мы выторговали себе для банковской системы льготы по допуску зарубежных банков на российский рынок, однако мы должны эти банки на наш рынок пустить, иначе банковская система останется убогой.