- •Ростовский государственный экономический университет «ринх»
- •Содержание
- •Организационно-методический раздел
- •Рейтинговая система оценки и контроля знаний студентов очной формы обучения
- •Учебно-тематический план дисциплины Распределение часов дисциплины по темам и видам работ Очная форма обучения
- •Программа дисциплины
- •Раздел 2. Экономический анализ и оценка деятельности в коммерческих банках.
- •Тема 2.1. Роль экономического анализа в управлении деятельности кредитной организации.
- •Тема 2.2. Анализ состояния ресурсов и капитальной базы кредитной организации. Анализ качества управления пассивами кредитной организации.
- •Тема 2.3. Анализ вложений и качества управления активами кредитной организации.
- •Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации.
- •Тема 2.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности кредитной организации.
- •Список основной литература
- •Планы семинарских и практических занятий
- •Тема 2.1. Роль экономического анализа в управлении деятельности кредитной организации. Вопросы для обсуждения
- •Тема 2.2. Анализ состояния ресурсов и капитальной базы кредитной организации. Анализ качества управления пассивами кредитной организации. Вопросы для обсуждения
- •Тема 2.3. Анализ вложений и качества управления активами кредитной организации. Вопросы для обсуждения
- •Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации. Вопросы для обсуждения
- •Тема 2.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности кредитной организации. Вопросы для обсуждения
- •Вопросы для самоконтроля усвоения знаний
- •Тема 2.1. Роль экономического анализа в управлении деятельности кредитной организации.
- •Тема 2.2. Анализ состояния ресурсов и капитальной базы кредитной организации. Анализ качества управления пассивами кредитной организации.
- •Тема 2.3. Анализ вложений и качества управления активами кредитной организации.
- •Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации.
- •Тема 2.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности кредитной организации.
- •Задачи и практические ситуации
- •Задача 5
- •Анализ структуры привлеченных средств в Банке «х» за период с 1.01.2007 г. По 1.01.2008 г.
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Тема 2.3. Анализ вложений и качества управления активами кредитной организации. Задача 1
- •Задача 2
- •Средние остатки ссудных активов прошлого года
- •Данные коэффициенты показывают, сколько собственных (привлеченных) средств приходится на 1 рубль кредитных вложений.
- •Задача 3
- •Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации. Задача 1
- •Задача 2
- •Соответствие пассивов и активов по источникам формирования и направлениям вложений
- •Тема 2.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности кредитной организации. Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5 Анализ структуры и динамики доходов и расходов оао кб
- •Задача 5 Анализ структуры и динамики доходов
- •Задача 6 Анализ структуры и динамики процентных доходов
- •Задача 7 Анализ влияния факторов на процентные доходы
- •Задача 8 Анализ структуры и динамики непроцентных доходов
- •Задача 9 Анализ валовых доходов
- •Задача 10 Анализ структуры и динамики расходов
- •Задача 11 Анализ структуры и динамики процентных расходов
- •Задача 12 Факторный анализ процентных расходов
- •Анализ структуры непроцентных расходов
- •Задача 14
- •Задача 17
- •Задача 18 Факторный анализ рентабельности
- •Проведения факторного анализа
- •Задача 19 Анализ обязательных нормативов банка
- •Комплексная задача: « Экономический анализ деятельности кредитной организации акб «Студент»». Анализ структуры пассива баланса кредитной организации Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Анализ структуры актива баланса кредитной организации Задача 5
- •Анализ состояния риск-менеджента кредитной организации Задача 6
- •Анализ финансовых результатов деятельности кредитной организации Задача 7
- •Задача 8
- •Анализ состояния ликвидной позиции кредитной организации. Задача 9
- •Задача 10
- •Тестовые задания для контроля знаний
- •Тема 2.1. Роль экономического анализа в управлении деятельности кредитной организации.
- •Тема 2.2. Анализ состояния ресурсов и капитальной базы кредитной организации. Анализ качества управления пассивами кредитной организации.
- •Тема 2.3. Анализ вложений и качества управления активами кредитной организации.
- •Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации.
- •Тема 2.5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности кредитной организации.
- •Тема 2.6 Анализ состояния ликвидной позиции кредитной организации
- •Индивидуальные домашние задания Рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий
- •Подбор и изучение необходимой литературы, законодательных и нормативных документов Центрального банка рф
- •Примерный перечень зачетных вопросов
- •Приложения
- •Приложение 5
- •Справочная информация
- •Показатели доходности
- •Показатели ликвидности
- •Анализ финансового состояния банка по методике цб
- •Критерии определения финансового состояния кредитных организаций
Вопросы для самоконтроля усвоения знаний
Тема 2.1. Роль экономического анализа в управлении деятельности кредитной организации.
Раскройте содержание финансового анализа банковской деятельности?
Какова роль финансового анализа в управлении деятельностью банка?
Назовите основные виды и формы финансового анализа в банке?
Какие методы познания нашли широкое применение в экономическом анализе банковской деятельности?
Назовите основные направления финансового анализа?
Назовете этапы проведения экономического анализа?
Назовите принципы экономического анализа?
Раскройте состав и содержание информационной базы анализа деятельности банка?
Назовите отличие Оборотной ведомости по счетам кредитной организации и баланса коммерческого банка?
Какие документы Центрального банка РФ составляют основу нормативно-правового обеспечения финансового анализа?
Тема 2.2. Анализ состояния ресурсов и капитальной базы кредитной организации. Анализ качества управления пассивами кредитной организации.
Назовите способы формирования и отражения банковского капитала в различных видах отчетности?
Как определяется достаточность капитала?
Дайте понятие иммобилизации капитала?
Назовите способы пополнения капитала банка?
Назовите порядок формирования стоимости банковских ресурсов?
Как определить качество привлеченных средств банка?
Какие факторы влияют на изменение процентных ставок?
Назовете основные факторы удорожания привлеченных ресурсов?
Назовите основные показатели анализа обязательств банка?
В чем особенности анализа выпушенных долговых обязательств?
Тема 2.3. Анализ вложений и качества управления активами кредитной организации.
Роль активных операций в деятельности банка. Сущность активных банковских операций.
Направления анализа структуры активов по различным признакам классификации?
Анализ тенденции изменений между сферами диверсификации вложений и оценка характера банковской политики в области овладения денежным рынком?
Какое содержание и порядок исчисления средней доходности работающих активов с целью определения тенденции изменения доли наиболее высокодоходных операций?
Назовите показатели эффективности проведения активных операций?
Как определить коэффициент банковской маржи; коэффициент доходности активов и коэффициент прибыльности активов? Сущность и порядок исчисления этих коэффициентов.
Какие задачи анализа кредитных операций?
Какие показатели используются в процессе анализа риска и доходности кредитных операций?
Направления анализа резервов на возможные потери по ссудам?
Назовите методика оценки кредитоспособности? В чем их содержание
Тема 2.4. Анализ риск-менеджмента в рамках оперативного управления активами и пассивами кредитной организации.
Какие задачи комплексного подхода к управлению активами и пассивами?
В чем содержание управления процентным дисбалансом между активами и пассивами?
Что предполагает управление временным дисбалансом между активами и пассивами?
Как определяется показатель и коэффициент избытка (дефицита) ликвидности?
В чем содержание комбинированного метода портфельного подхода к управлению процентным и временным дисбалансами между активами и пассивами кредитной организации?