- •Содержание
- •Парная регрессия и корреляция (линейная модель) Практическое занятие 1
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 2
- •Задачи для самоконтроля
- •Парная регрессия и корреляция (нелинейная модель) Практическое занятие
- •Задачи для самоконтроля
- •Множественная регрессия и корреляция Практическое занятие 1
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 2
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 3
- •Задачи для самоконтроля
- •Системы эконометрических уравнений Практическое занятие 1
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 2
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 3
- •Задачи для самоконтроля
- •Анализ временных рядов Практическое занятие 1
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 2
- •Задачи для самоконтроля
- •Практическое занятие 3
- •Задачи для самоконтроля
- •Рекомендуемый список литературы для выполнения практических работ
- •Приложение а Функция Лапласа (стандартизированное нормальное распределение)
- •Приложение б Распределение Стьюдента (t - распределение)
- •Приложение в χ2 – распределение
- •Приложение г Распределение Фишера (f – распределение)
- •Приложение д
Задачи для самоконтроля
Задача 1
Имеются данные, характеризующие некоторое государство за семь последовательных лет:
№ |
Темп прироста |
% безработных, x1 | |||||
Заработной платы, у1 |
цен, у2 |
дохода, у3 |
цен на импорт, x2 |
Экономически активного населения, x3 |
| ||
1 |
2 |
6 |
10 |
2 |
1 |
1 | |
2 |
3 |
7 |
12 |
3 |
2 |
2 | |
3 |
4 |
8 |
11 |
1 |
5 |
3 | |
4 |
5 |
5 |
15 |
4 |
3 |
2 | |
5 |
6 |
4 |
14 |
2 |
3 |
3 | |
6 |
7 |
9 |
16 |
2 |
4 |
4 | |
7 |
8 |
10 |
18 |
3 |
1 |
5 |
Определите параметры структурной модели вида:
Задача 2
Изучается модель вида:
где y – валовой национальный доход;
y-1 – валовой национальный доход предшествующего года;
C – личное потребление;
D – конечный спрос (помимо личного потребления).
Дана следующая информация за девять лет о приростах всех показателей:
Год |
D |
y-1 |
y |
С |
1 |
-0,8 |
40,7 |
3,1 |
7,4 |
2 |
22,4 |
3,1 |
22,8 |
30,4 |
3 |
-17,3 |
22,8 |
7,8 |
1,3 |
4 |
12,0 |
7,8 |
21,4 |
8,7 |
5 |
5,0 |
21,4 |
17,8 |
25,8 |
0 |
44,7 |
17,8 |
37,2 |
8,0 |
7 |
23,1 |
37,2 |
35,7 |
30,0 |
8 |
51,2 |
35,7 |
40,0 |
31,4 |
0 |
32,3 |
40,0 |
50,0 |
30,1 |
I |
107,5 |
230,1 |
248,4 |
182,7 |
Для данной модели была получена система приведенных уравнений:
Требуется:
– провести идентификацию модели;
– рассчитать параметры первого уравнения структурной модели.
Задача 3
Построена следующая модель:
где Kt – стоимость основных фондов (эндогенная переменная);
Yt – количество работающих (эндогенная переменная);
It – объем инвестиций (экзогенная переменная);
Pt – объем продукции (эндогенная переменная);
Xt – использование сырья (экзогенная переменная).
Имеются наблюдения за 11 лет:
t |
Pt |
Yt |
Kt |
Xt |
It |
1 |
55 |
4Д |
29 |
2,8 |
1,2 |
2 |
58 |
4Д |
30 |
2,9 |
1,3 |
3 |
59 |
4,2 |
30 |
3,8 |
1,3 |
4 |
62 |
4,4 |
31 |
4,1 |
1Д |
5 |
62 |
4,6 |
32 |
4,1 |
1,3 |
6 |
65 |
4,6 |
32 |
4,1 |
1,4 |
7 |
68 |
4,7 |
34 |
4,0 |
1,3 |
8 |
71 |
4,8 |
35 |
4,1 |
1,6 |
9 |
71 |
5,2 |
37 |
4,2 |
1,8 |
10 |
72 |
5,4 |
40 |
4,2 |
1,9 |
11 |
73 |
5,8 |
42 |
4,3 |
2,0 |
Требуется:
– провести идентификацию модели;
– рассчитать параметры уравнений структурной модели;
– рассчитать стандартные ошибки полученных параметров.
Задача 4
Дана модифицированная модель Кейнса:
где C – потребление; Y – доход; I – инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период; t-1 – предыдущий период.
Годы |
Y |
C |
I |
1 |
95,75 |
60,45 |
14,3 |
2 |
92,55 |
62,45 |
15,25 |
3 |
103,55 |
65,9 |
17,75 |
4 |
109 |
62,9 |
19,7 |
5 |
108,25 |
62,45 |
12,1 |
6 |
107,4 |
70 |
14,6 |
7 |
112,7 |
73,55 |
17,35 |
8 |
117,75 |
76,55 |
20 |
9 |
123,45 |
79,7 |
22,15 |
10 |
126,55 |
21,6 |
22,3 |
11 |
125,25 |
21,55 |
19,2 |
12 |
122,1 |
22,55 |
21 |
13 |
125,35 |
23,45 |
12 |
14 |
130,25 |
27,35 |
2D |
15 |
132,3 |
91,55 |
25,25 |
16 |
142,65 |
95,5 |
2425 |
17 |
145,2 |
99 |
245 |
18 |
151,3 |
101,75 |
25 |
19 |
157,4 |
105,4 |
25,2 |
20 |
161,25 |
107,45 |
26,15 |
1. В предположении, что потребление зависит линейно от дохода (первое уравнение модели), оцените по МНК параметры a1 и b11 функции потребления;
2. Оцените те же параметры по ДМНК и по ТМНК;
3. Сравните полученные результаты. Сделайте выводы по качеству оценок.
Задача 5
Рассматривается следующая модель:
где Сt – расходы на потребление в период t;
Yt – совокупный доход в период t;
It – инвестиции в период t;
rt – процентная ставка в период t;
Мt – денежная масса в период t;
Gt – государственные расходы в период t;
Gt-1 – расходы на потребление в период t-1;
It-1 – инвестиции в период t-1;
u1, u2, u3 – случайные ошибки.
1. В предположении, что имеются временные ряды данных по всем переменным модели, предложите способ оценки ее параметров.
2. Как изменится ваш ответ на вопрос п. 1, если из модели исключить тождество дохода?